Crude Oil Leveraged 的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

台灣原油ETF追蹤誤差及績效評估分析

為了解決Crude Oil Leveraged 的問題，作者劉奕伶 這樣論述：

本文旨在探討目前在台灣上市之三檔原油ETF追蹤國際油價報酬率造成追蹤誤差之因素，並著重分析烏俄戰爭初期三個月期間之追蹤誤差影響因素，另外探討外生變數對追蹤誤差波動震盪影響程度，最後比較三檔原油ETF近一個月、半年、一年、三年之績效表現。本研究以元大S&P石油、元大S&P原油反1、期街口布蘭特正2作為研究對象，樣本期間涵蓋其個別之上市日至2022年5月31日止之日資料。本研究建構GARCH模型檢驗三檔原油ETF追蹤誤差之因素，並在條件變異模型上加入本研究之自變數作為條件變異之外生變數，探討其對追蹤誤差之波動程度。 研究結果顯示，元大S&P石油追蹤誤差主要的因素，包括油價波動度、成

交量、美元指數、VIX指數等四個因素之影響，而影響元大S&P石油追蹤誤差主要的波動為匯率變動率，且具有正向的顯著影響；影響元大S&P原油反1追蹤誤差主要的因素，包括油價波動度、成交量、匯率變動率、美元指數、VIX指數等五個因素之影響，而影響元大S&P原油反1追蹤誤差主要的波動，包括匯率變動率、美元指數對波動具有正向的顯著影響；影響期街口布蘭特正2追蹤誤差主要的因素，包括油價波動度、成交量、VIX指數等三個因素之影響，而影響期街口布蘭特正2追蹤誤差主要的波動，包括成交量、匯率變動率、美元指數對波動的影響程具有正向的顯著影響。元大S&P石油、期街口布蘭特正2在過去一個月與半年的績效表現，於每承擔一

個單位的風險下皆存在正的報酬；而元大S&P原油反1則是在過去一個月與半年的績效表現皆存在負的報酬，長期來看績效甚至多為負報酬，由此結果得知原油ETF皆不適合作為長期持有之投資標的。

亞洲七國外匯投資組合之績效評估

為了解決Crude Oil Leveraged 的問題，作者張澔文 這樣論述：

本研究旨在評估由人民幣、港元、日元、新加坡元、韓元、新台幣和泰銖等七種主要亞洲貨幣組成的貨幣組合(CP)績效。依循Lustig et al. (2007, 2011) 與 Sakemoto (2019)，CP按照每種貨幣之遠期溢價進行排序，買入前三高貨幣且賣出後三低貨幣，並按季度重新建構CP。 實證結果顯示：首先，就波動率而論，根據貝氏因子準則，SV族之擬合能力皆優於GARCH族，其中具有 t 分佈誤差項之SV (SV-t)有效捕捉波動率與報酬率二者連接。其次，透過分量迴歸分析股市至CP之波動度外溢效應，正向波動度溢出效果存在於全樣本期間，負向外溢效應存在於COVID-19危機期間與金融海嘯

期間。最後，針對報酬率型態來看，基於第三階隨機優勢法則，不論在金融海嘯、COVID-19危機與非危機期間CP皆擊敗其對應股票市場指數。綜合上述結果，基金經理人可考慮配置資金於外匯投資組合，並透過SV-t捕捉風險，尤其是面臨市場崩盤時期，進而改善績效。