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國立臺北大學 國際企業研究所 蕭榮烈所指導 蔡翠聯的 美國經濟政策不確定性對S&P 500和期貨市場的影響 （2020），提出S&P GSCI Crude Oil E關鍵因素是什麼，來自於經濟政策不確定性、相關性、避險比率、DCC GARCH模型。
而第二篇論文國立交通大學 管理學院財務金融學程 郭家豪所指導 溫智介的 商品期貨ETF之折溢價探討-以元大S&P原油正2ETF為例 （2020），提出因為有 商品期貨、折溢價、槓桿ETF、定錨效應的重點而找出了 S&P GSCI Crude Oil E的解答。
美國經濟政策不確定性對S&P 500和期貨市場的影響
為了解決S&P GSCI Crude Oil E 的問題，作者蔡翠聯 這樣論述：
本研究探討 Baker等人 (2016)所建立的新指標－美國經濟政策不確定性是否對現貨以及期貨市場產生影響，採用現貨市場的標普 500指數(S&P 500)作為長期部位，以期貨市場的布蘭特原油、西德州原油、黃金、債券以及標準普爾高盛商品指數(S&P GSCI)作為短期部位。首先研究美國經濟政策不確定性對現貨以及期貨兩兩之間的動態條件相關係數的影響。第二，加入重大事件，分別為歐債危機、中美貿易戰以及 COVID-19，探討在重大事件期間，不確定性對相關性的影響是否更加明顯。第三，了解不確定性對避險比率的影響。 根據實證結果表明，美國經濟政策不確定性對動態條件相關性以及避險比率為正相關，當存
在更多不確定性時，現貨和期貨市場的相關性將會增加，並且增加避險部位以避高度 不確定性的市場風險。以上結果提供投資人作為決策參考要素。
商品期貨ETF之折溢價探討-以元大S&P原油正2ETF為例
為了解決S&P GSCI Crude Oil E 的問題，作者溫智介 這樣論述：
理論上指數股票型基金(ETF) 有淨值可以評估其合理價格，市場上因供需所成交之價格可能與淨值有所不同而產生折溢價，本研究利用元大S&P原油正2 ETF之折溢價與ETF市價及原油市價之相對價格、融資融券餘額、台灣加權指數、道瓊指數、美元指數及黃金價格之價差比率利用線性迴歸模型、相關係數及穩固性檢定進行分析，再加入元大S&P原油ETF及街口布蘭特油正2 ETF二檔ETF之折溢價幅度，以市價排序使用固定效應進行實證研究。結果顯示元大S&P原油正2 ETF折溢價受其市價與油價的相對價格影響是顯著的，可能存在的原因為投資人之定錨效應，道瓊指數、美元指數及黃金價格之價差比率亦具有顯著影響。加入元大S&P
原油ETF及街口布蘭特油正2 ETF二檔ETF的折溢價後，市價與油價的相對價格、融資與融券餘額、道瓊指數、美元指數及黃金價格影響折溢價是顯著的。