中型100成分股調整的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

利用ETF組合建構退休金準備之研究

為了解決中型100成分股調整的問題，作者許瑞顯 這樣論述：

由於人類壽命的不斷延長，退休金規畫已成為每個人都重視的問題，而在低成長、低通膨、低利率環境下，股票指數型基金(ETF)也已經成為全球投資的主要趨勢。本論文利用台灣證券交易所上市交易的元大台灣50、元大中型100、元大電子、元大台商50、元大MSCI金融及元大高股息等6檔股票指數型基金建構退休基金組合，在所設定之兩種情境模式、四種核心衛星投資策略與4種型態投資方式所產生各種可能的報酬風險空間，並以夏普指標做為績效評估的工具。根據本論文利用2003年至2020月資料的實證研究結果發現：以元大台灣50為核心ETF與其他5種ETF為衛星資產的組合，當核心ETF配置90%、衛星ETF權重總和為10%，

並以一次性投資及一次性投資並年增3%金額的投資方式，在所有情境、策略與投資方式中具有最佳累積的財富的效率、年化平均報酬及採用夏普指標的績效最優異，其除了有較高的年化平均報酬外，推測可能原因是該組合比其他兩個組合多出1個的衛星ETF，因而降低了若干年化標準差，從而使得夏普指標較高；此外實證結果也指出：當核心-衛星策略之核心ETF權重逐漸下降時，不論是年化平均報酬率、標準差與夏普指標都有遞減的情況，主要是因為本論文所選取的ETF之間的報酬率相關程度仍然相當高，故也建議未來的研究者可利用其他低槓桿的ETF來進行更多的研究。

市場變數和財務特徵對股票指數成分股調整之異常報酬之影響：以臺灣五十為例

為了解決中型100成分股調整的問題，作者黃千砡 這樣論述：

本文之研究目的在於探討臺灣50指數的成分股新增及剔除所造成的異常報酬。本文進而實證該異常報酬與調整成分股之市場變數和財務特徵變數之關連性。本文將成分股之異動分為新增與剔除分開來探討。實證結果顯示，在宣告日以後，新增成分股之累積的異常報酬為正，剔除成分股之累積的異常報酬為負。同時，多數變數影響新增和剔除之成分股之累積異常報酬，其中，尤其以成交值、外資買賣超之影響較為顯著。