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國立中興大學 高階經理人碩士在職專班 葉仕國所指導 楊淑芬的 壽險公司投資債券ETF之特性分析 （2019），提出元大寶滬深費用關鍵因素是什麼，來自於債券ETF、壽險業、追蹤誤差。

而第二篇論文中國科技大學 企業管理系碩士在職專班 李宏達、蘇明達所指導 姚懿倩的 影響ETF溢折價之關鍵因素探討：台灣及上海證券市場之跨境比較研究 （2018），提出因為有 溢折價率、價格變動率、前期波動率、資產規模、股利發放的重點而找出了 元大寶滬深費用的解答。

最後網站寶寶樹集團（01761）的業務增長新邏輯作者智通財經則補充：格隆匯勾股大數據顯示，上一交易日大市沽空比例為18.67%，過去兩個月大市日均沽空比例為22.06%。 其中，GX滬深三百(03127)、安碩恆生指數-R(83115)、PP ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧：

除了元大寶滬深費用，大家也想知道這些：

壽險公司投資債券ETF之特性分析

為了解決元大寶滬深費用的問題，作者楊淑芬 這樣論述：

財富管理進入一個以指數基金標誌的10年，2019年底全球ETF資產規模已突破十兆美元大關，其中固定收益之被動型債券ETF產規模亦達到1兆美元，台灣亦創下ETF市場規模成長速度全球最高的紀錄，其中又以債券ETF的資產規模最大。據統計，國內發行債券ETF的投資，有94％來自於壽險業者。2018年臺灣保險滲透度已達20.68%，多年居全球之冠，保險業如何在低利率時代下，擴張市場並維持成長及獲利動能，並順利接軌IFRS 17將是當前最重要的課題；況且壽險業因為過往諸多原因，導致獲利來源大多來自自身的投資差異上，經營的主軸已經逐漸移轉至資產管理而非傳統保險本業，壽險業是管理風險、分散風險者，卻承受巨大

投資風險。在本研究中，我們希望透過富邦人壽財報揭露之債券ETF投資標的：富邦優選1-5年高收益債券ETF基金及富邦中國政策金融債券ETF基金，比較二者的追蹤誤差，並檢視可能影響追蹤誤差的因素，希望對壽險公司投資債券ETF的選擇與考量一窺端倪，並進一步探討台灣債券ETF的建構技術與市場機制。實證研究發現對富邦優選1-5年高收益債券ETF基金影響顯著的因素有成交量、費用率與總資產。對富邦中國政策金融債券ETF基金影響顯著的因素則是成交量、費用率與成分股。然而費用率一項對二者之追蹤誤差有著正負相反方向的影響。成交量的部分，兩檔債券ETF均與追蹤誤差呈現負相關。富邦優選1-5年高收益債券ETF，總資產

與追蹤誤差呈正相關。成分股與富邦中國政策金融債券ETF之追蹤誤差呈負相關。另外觀察兩檔債券ETF的累積追蹤誤差，富邦中國政策金融債券ETF追蹤誤差幾乎是富邦優選1-5年高收益債券ETF的3倍，發現跨境性的投資限制，或者某些地區基於地緣政治因素，皆可能造成追蹤誤差。

影響ETF溢折價之關鍵因素探討：台灣及上海證券市場之跨境比較研究

為了解決元大寶滬深費用的問題，作者姚懿倩 這樣論述：

本研究主要目的在探討影響指數股票型基金(Exchange Traded Fund, ETF)溢折價率之主要因素，並以2012年6月至2018年5月連結台灣及上海證券市場主要指數之八檔ETF為標的，資料涵蓋收盤價格、成交量、淨值、匯率、資產規模、發放股利、追蹤方式、總費用率等，以敘述性統計、相關性檢定、T檢定、迴歸分析等方法進行實證研究。由於樣本資料達1,419筆，且市場行情出現較大波動，故再區隔為全樣本、多頭、空頭及盤整期，根據市場別進行分析，以比較其差異。在相關性檢定中，ETF績效與追蹤指數均達1%顯著水準，表示追蹤績效甚佳。但無論台灣或上海市場，根據T檢定結果，各個ETF多呈現折價狀態，

表示投資人所獲收益低於淨值報酬。故本研究再以複迴歸模式探討影響ETF溢折價之主要因素，結果發現，在台灣市場，ETF溢折價率多僅受當日及前日價格波動率之顯著影響；在上海市場，ETF溢折價率另受前日溢折價率之顯著影響。至於成交量及匯率變動率，在二地均無顯著效果。二者主要差別經推論後，應係兩地交易時間不同所致。而影響ETF溢折價之主要因素，並不因多頭、空頭或盤整期，以及係台灣或上海市場而有差異。此外，為瞭解發行條件及市場制度是否為影響ETF溢折價之主要因素，本研究另選取四項間斷性變數進行虛擬變數迴歸，結果發現，僅資產規模及發放股利等二項對台灣市場具有顯著影響，對上海市場則無。最後，本研究再分析影響溢

折價之因素是否因市場不同而存在差異，結果顯示，主要因素仍為當日價格變動率及前日溢折價率，表示ETF溢折價率並不因市場不同而出現顯著差異。

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