兆豐國際臺灣藍籌30etf基金的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

臺灣窄基指數ETF風險值之研究

為了解決兆豐國際臺灣藍籌30etf基金的問題，作者黃季萱 這樣論述：

自從2008年金融海嘯過後，避險的想法逐漸受到重視，伴隨著經濟的發展，被動式收入的觀念逐漸興起，除了選擇股票與基金這兩種投資標的外，ETF是一項不錯的投資標的選擇。本文研究以一般型ETF、槓桿型ETF和反向型ETF為研究樣本，實證樣本包含21檔ETF，研究期間涵蓋從該檔ETF發行日起至2020年3月31日，並比較日、週、月、季和年報酬率。本次研究目的如下：(1)分析ETF各投資期間的報酬(2)投資ETF的風險大小(3)當有一般型、槓桿型、反向型ETF可以做選擇的時候，哪一個ETF的表現較佳。本研究使用VAR-EGARCH模型進行風險值的計算，實證結果發現：(1)各檔ETF普遍以年報酬為佳，顯

示出具有長期投資的價值性。(2)元大富櫃50 ETF、兆豐藍籌30 ETF、國泰中國A50反向1倍ETF、元大台灣50反向1倍ETF、兆豐藍籌30反向1倍ETF為風險較小者。(3) 以一般型ETF投資風險普遍較大，而反向型ETF投資風險則較小，因此，在能夠獲得相同報酬的情況下，以反向型ETF為最佳選擇，其中以元大台灣50反向1倍ETF和國泰中國A50反向1倍ETF後續的報酬表現相當值得關注。

藍籌指數型基金之擇時能力探討

為了解決兆豐國際臺灣藍籌30etf基金的問題，作者彭彩嵐 這樣論述：

本研究之研究期間為2017年10月6日至2019年3月8日，使用週報酬資料，研究對象包含元大台灣50、元大台灣高股息、元大台灣高股息低波動、富邦臺灣公司治理100及兆豐國際臺灣藍籌30等五檔藍籌ETF。實證發現：五檔藍籌ETF及台灣加權指數週超額報酬皆為負數，表示藍籌ETF及台灣加權指數週報酬，皆沒有超過台銀週定存報酬率。不論是Treynor and Mazuy (1966)或Henriksson and Merton (1981)模型，5檔藍籌ETF皆無顯著的擇時能力。