利率期貨的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

期貨與選擇權：金融創新個案(2版)

為了解決利率期貨的問題，作者陳威光 這樣論述：

　　一、淺顯易讀 　　作者積 30 年的教學經驗，以口語方式撰寫本書，避免繁複的數學，使初學 者能很快地進入期貨與選擇權領域，並吸收其精華。同時，本書儘量舉本土選擇 權、期貨及結構型商品為例，使讀者能透過實際商品而更加了解課程內容。 　　二、內容豐富 　　本書內容豐富，包括大部分期貨與選擇的相關子題，包括，衍生性商品介 紹、選擇權的價格、買權賣權等價關係、B-S 定價公式、波動度指數 VIX、選擇權 交易策略、股價指數選擇權及外匯選擇權、期貨定價、期貨交易策略、價指數期 貨、外匯期貨、利率期貨、台灣期貨市場等。另外還包括遠期契約、交換契約、 蒙地卡羅模擬及二項式定價法等 　　三、金融創

新個案 　　本書第 19 章選取 10 個常見的金融創新商品，並探討產品推出的背景、對發行者及投資者的好處及風險、產品損益報酬圖形、商品拆解及評價等，使學生能從產品了解理論的應用。產品包括 TRF、雙元外幣投資組合、保本型共同基金、槓桿型與反向型 ETF、牛熊證及展延型牛熊證、可轉換公司債、富邦 VIX ETF、安聯掩護性買權策略收益成長基金、指數投資證券 ETN 及股票連結債券 ELN。 　　四、測驗題 　　本書在每一章的習作加附測驗題，以幫助初學者釐清觀念，也可作為任課老師考題之用。 　　五、評價軟體 　　本書附「選擇權評價及交易策略軟體」，藉著此軟體讀者可以很快地求出認購權證、股票選

擇權、指數選擇權、外匯選擇權、期貨選擇權之價格，以及隱含波幅、delta、gamma、vega、theta、rho 等避險參數。另外也可以利用二項式評價法及蒙地卡羅模擬法求出選擇權價格。 　　六、交易策略繪圖 　　本書所附的軟體，包括各種選擇權交易策略的損益繪圖，讀者可以藉由此功能，熟悉選擇權的各種交易策略及其損益圖形。  

利率期貨進入發燒排行的影片

新冠疫情避險商品之探討

為了解決利率期貨的問題，作者林炳貴 這樣論述：

摘 要本文研究以芝加哥商業交易所的S&P500指數期貨報酬之波動率為自變數，各類型期貨報酬之波動率作為應變數，包括：金融指數類期貨、商品類期貨與匯率類期貨。研究期間自2015年10月至2021年7月的週頻率資料，共299時間數列點，期間包含新冠疫情前後資料，探討當全球面對系統風險來臨時，相關金融資產的變動方向有何改變，目的在檢視疫情造成哪些金融商品發生重大變化，實證結果顯著：金融指數期貨的迴歸係數皆為正向顯著，而是否為新冠疫情造成影響的虛擬變數則皆不顯著；商品期貨的迴歸係數同樣皆為正向顯著，而是否為新冠疫情造成影響的虛擬變數除了銅為負向不顯著之外，其餘皆為正向顯著；最後是屬相對穩定的外匯期貨

呈現迴歸係數皆為正向顯著，而是否為新冠疫情造成影響的虛擬變數只有加幣與日元為負向顯著，其餘不顯著。關鍵字：新冠疫情、波動率、貨幣寬鬆

期貨與選擇權：衍生性金融商品(三版)

為了解決利率期貨的問題，作者金鐵英,金鐵珊 這樣論述：

　　本書的寫作目的，是定位在為私立大學及科技大學，提供良好的上課教材。本書具有下列特色：   　　一、台灣的市場，台灣的商品 　　目前市面上的原文教科書以美國市場為主。而美國的市場與商品，跟台灣的市場與商品差別很大！這對於台灣大學生和財金從業人員來說，學習起來就會產生障礙，使用起來就無法學以致用。台灣的經濟社會已經今非昔比，應該有能力、有自信走出自己的康莊大道。本書以台灣的市場，台灣的商品為主體。雖然台灣的金融環境目前還比不上美國，但只要我們願意一起正視，一起面對，一起解決，台灣的財金環境一定會卓然有成，成為世界的模範生。   　　二、長話短說，去蕪存菁 　　目前市面上教科書長篇大論，長達

六、七百頁者。這樣會造成ㄧ個學期教不完，以及同學買書的沉重負擔。事情是可以比較簡單的。本書擷取精華再三過濾，每個章節長話短說以求去蕪存菁。本書是希望達到，以最平價的方式用有效率的方法，來傳播學術知識的目的。   　　三、麻雀雖小，五臟俱全 　　本書本文雖然只有五百餘頁，但是麻雀雖小五臟俱全。台灣衍生性商品的工具包括：期貨、選擇權與交換。標的物包括：利率、匯率與股票。這些內容全部都被涵蓋在內，包括深度的理論與實務。同學們必須擁有中等的數學能力，加上良好的學習態度，才能夠融會貫通。   　　四、新資訊，新觀念，新方法 　　本書嶄新內容包括：說明2022年台灣上市的衍生物、彙整出股價指數的計算方法、

提出新的匯率計算觀念、提出新的債券期貨CF計算方法、提出除權除息保護的觀念、彙整出商品適用的除權除息保護機制、提出賣權提早執行的原因、求出賣權提早執行價格的方法、求出新的美式選擇權平價準則、求出新的利率交換評價公式、求出新的換匯換利評價公式、以及搭配最新全真測驗題庫。

美國聯準會利率政策對台灣股市的影響

為了解決利率期貨的問題，作者林德韶 這樣論述：

本篇論文主要針對美國聯準會貨幣政策中的利率政策來做研究，利用OLS(Ordinary-Least-Squares)迴歸模型做實證分析，探討聯邦基金利率的變動是否會對台灣股票市場造成影響，研究期間為2017年至2020年，以美國聯準會預期之FOMC會議為基準日，並同時將30天聯邦基金利率期貨做為非預期之貨幣政策對探討其台灣股票市場的影響。另外，再運用上述兩者方式加入公司特徵做額外的分析，探討不同的公司特徵下台灣股票市場對於利率政策的敏感性。研究結果顯示，美國聯準會的聯邦基金利率變動及非預期之貨幣政策確實對台灣股票市場存在顯著的影響，其中非預期的影響大於預期的中的貨幣政策。而在不同公司特徵下，持

有越多現金部位、現金流量波動性越小及營業獲利能力越好的公司，相對於持有較少現金、現金流量波動性越大及營業獲利能力越差的公司來說受到預期和非預期貨幣政策的影響會比較小，敏感性也較低，較能抵銷貨幣政策所帶來的衝擊。