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書中字有黃金屋 股票這個價位要不要買論文書籍站 印度股市大跌2022

國立政治大學 國際經營與貿易學系 顏佑銘所指導 陳冠妤的 風險值與期望損失之不同模型績效評估-以亞洲新興股市為例 （2021），提出印度股市大跌2022關鍵因素是什麼，來自於期望損失、風險值、FZ損失函數、亞洲新興市場。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧：

除了印度股市大跌2022，大家也想知道這些：

風險值與期望損失之不同模型績效評估-以亞洲新興股市為例

為了解決印度股市大跌2022的問題，作者陳冠妤 這樣論述：

台灣在2020年1月21日出現首宗新冠肺炎病例，隨後在2020年1月30日台股指數大跌 697 點，並在3月19日來到當年最低點 8,681點；與疫情爆發前的指數水準相比，跌幅約 23%。面對如此震盪的股市，精確地風險控管能為投資人帶來穩定的投資績效。但如何精確地估計風險，則一直是財務及經濟學界重要的議題。本文採用了Fissler and Ziegel (2016)提出的FZ 損失函數，以半參數方法，不對資產收益分布進行任何假設，來估計兩個財務及經濟學中最常被用到的風險指標：風險值(Value at Risk, VaR)及期望損失(Expected Shortfall, ES)。使用之資料為

以下之亞洲新興股票市場：泰國曼谷SET股價指數(SET)、韓國綜合股價指數(KOSPI)、印度Nifty指數(NIFTY500)、中國上海綜合股價指數(SSE)及台灣加權股價指數(TAIEX)。研究結果顯示，與傳統的計量方法比較，使用FZ損失函數的半參數方法，在某些情況下的確可以有較好的表現。但傳統的計量方法，特別是非對稱GARCH模型(AP-ARCH)，表現總合來說是最佳。

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