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國立政治大學 國際經營與貿易學系 顏佑銘所指導 陳冠妤的 風險值與期望損失之不同模型績效評估-以亞洲新興股市為例 (2021),提出印度nifty指數關鍵因素是什麼,來自於期望損失、風險值、FZ損失函數、亞洲新興市場。

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除了印度nifty指數,大家也想知道這些:

印度投資入門

為了解決印度nifty指數的問題,作者富邦投信團隊 這樣論述:

  印度,強勢崛起的南亞巨象。   2016年印度將有機會超越中國,   成為全球增長速度最快的經濟體之一,   是下一個投資明星。   投資新契機,盡在印度! 本書特色   印度投資教戰手則   ‧從莫迪經濟學了解印度的未來   ‧投資印度的中長期展望   ‧印度投資市場的多重收益   ‧投資印度快易通 名人推薦   臺灣證劵交易所董事長 李述德

風險值與期望損失之不同模型績效評估-以亞洲新興股市為例

為了解決印度nifty指數的問題,作者陳冠妤 這樣論述:

台灣在2020年1月21日出現首宗新冠肺炎病例,隨後在2020年1月30日台股指數大跌 697 點,並在3月19日來到當年最低點 8,681點;與疫情爆發前的指數水準相比,跌幅約 23%。面對如此震盪的股市,精確地風險控管能為投資人帶來穩定的投資績效。但如何精確地估計風險,則一直是財務及經濟學界重要的議題。本文採用了Fissler and Ziegel (2016)提出的FZ 損失函數,以半參數方法,不對資產收益分布進行任何假設,來估計兩個財務及經濟學中最常被用到的風險指標:風險值(Value at Risk, VaR)及期望損失(Expected Shortfall, ES)。使用之資料為

以下之亞洲新興股票市場:泰國曼谷SET股價指數(SET)、韓國綜合股價指數(KOSPI)、印度Nifty指數(NIFTY500)、中國上海綜合股價指數(SSE)及台灣加權股價指數(TAIEX)。研究結果顯示,與傳統的計量方法比較,使用FZ損失函數的半參數方法,在某些情況下的確可以有較好的表現。但傳統的計量方法,特別是非對稱GARCH模型(AP-ARCH),表現總合來說是最佳。