可轉債選擇權的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

期貨與選擇權：金融創新個案(2版)

為了解決可轉債選擇權的問題，作者陳威光 這樣論述：

　　一、淺顯易讀 　　作者積 30 年的教學經驗，以口語方式撰寫本書，避免繁複的數學，使初學 者能很快地進入期貨與選擇權領域，並吸收其精華。同時，本書儘量舉本土選擇 權、期貨及結構型商品為例，使讀者能透過實際商品而更加了解課程內容。 　　二、內容豐富 　　本書內容豐富，包括大部分期貨與選擇的相關子題，包括，衍生性商品介 紹、選擇權的價格、買權賣權等價關係、B-S 定價公式、波動度指數 VIX、選擇權 交易策略、股價指數選擇權及外匯選擇權、期貨定價、期貨交易策略、價指數期 貨、外匯期貨、利率期貨、台灣期貨市場等。另外還包括遠期契約、交換契約、 蒙地卡羅模擬及二項式定價法等 　　三、金融創

新個案 　　本書第 19 章選取 10 個常見的金融創新商品，並探討產品推出的背景、對發行者及投資者的好處及風險、產品損益報酬圖形、商品拆解及評價等，使學生能從產品了解理論的應用。產品包括 TRF、雙元外幣投資組合、保本型共同基金、槓桿型與反向型 ETF、牛熊證及展延型牛熊證、可轉換公司債、富邦 VIX ETF、安聯掩護性買權策略收益成長基金、指數投資證券 ETN 及股票連結債券 ELN。 　　四、測驗題 　　本書在每一章的習作加附測驗題，以幫助初學者釐清觀念，也可作為任課老師考題之用。 　　五、評價軟體 　　本書附「選擇權評價及交易策略軟體」，藉著此軟體讀者可以很快地求出認購權證、股票選

擇權、指數選擇權、外匯選擇權、期貨選擇權之價格，以及隱含波幅、delta、gamma、vega、theta、rho 等避險參數。另外也可以利用二項式評價法及蒙地卡羅模擬法求出選擇權價格。 　　六、交易策略繪圖 　　本書所附的軟體，包括各種選擇權交易策略的損益繪圖，讀者可以藉由此功能，熟悉選擇權的各種交易策略及其損益圖形。  

可轉債選擇權進入發燒排行的影片

可轉換公司債到期日前後對台灣上市櫃公司股價異常報酬之影響

為了解決可轉債選擇權的問題，作者袁知鈺 這樣論述：

台灣上市櫃公司發行可轉換公司債除為籌資外，其中隱藏許多資訊內涵，特別是可轉債到期日前後，對上市櫃公司之股價可能有顯著起伏之影響。本研究主要目的在探討可轉債到期日前後15日、12個月，對股價是否會有顯著之異常報酬。以台灣上市櫃公司為例，擷取2005年1月至2016年12月之間，發行可轉債到期之公司為事件，共取得336個樣本(包含同一公司重複發行)，運用事件研究法之市場模型(SIMM, Single Index Market Model)進行估計，並執行有母數及無母數統計檢定，得到以下結論：一、可轉債到期日前15日對於股價有顯著異常報酬之影響在一般化異常報酬中有8個交易日具顯著之影響，其中最高之

報酬率為0.29%。在一般化累積異常報酬率中有7個交易日具顯著之影響，但報酬率均為負值。在標準化異常報酬率中有8個交易日具顯著之影響，其中最高之報酬率為0.15%。在標準化累積異常報酬率中有7個交易日具顯著之影響，其中最高之報酬率為0.01%。二、可轉債到期日後15日對於股價有顯著異常報酬之影響在一般化異常報酬中有6個交易日具顯著之影響，其中最高之報酬率為0.33%。在一般化累積異常報酬率中有8個交易日具顯著之影響，其中最高之報酬率為0.64%。在標準化異常報酬率中有5個交易日具顯著之影響，其中最高之報酬率為0.18%。在標準化累積異常報酬率中有8個交易日具顯著之影響，其中最高之報酬率為0.4

5%。三、可轉債到期日前12個月對於股價有顯著異常報酬之影響在一般化異常報酬中有5個月份具顯著之影響，其中最高正報酬率為0.32%。在一般化累積異常報酬率中有2個月份具顯著之影響，其中最高正報酬率為0.68%。在標準化異常報酬率中有6個月份具顯著之影響，其中最高正報酬率為0.19%。在標準化累積異常報酬率中有2個月份具顯著之影響，最高之正報酬率為0.34%。四、可轉債到期日後12個月對於股價有顯著異常報酬之影響在一般化異常報酬率中有6個月份具顯著之影響，其中最高之正報酬率為0.35%。在一般化累積異常報酬率中有11個月份具顯著報酬之影響，其中最高之報酬率1.57%。在標準化異常報酬率中有6個月

份具顯著之影響，其中最高之正報酬率為0.17%。在標準化累積異常報酬率中所已月份皆有顯著正報酬，其中最高為0.87%。關鍵字：可轉換公司債、事件研究、異常報酬

期貨與選擇權：衍生性金融商品(三版)

為了解決可轉債選擇權的問題，作者金鐵英,金鐵珊 這樣論述：

　　本書的寫作目的，是定位在為私立大學及科技大學，提供良好的上課教材。本書具有下列特色：   　　一、台灣的市場，台灣的商品 　　目前市面上的原文教科書以美國市場為主。而美國的市場與商品，跟台灣的市場與商品差別很大！這對於台灣大學生和財金從業人員來說，學習起來就會產生障礙，使用起來就無法學以致用。台灣的經濟社會已經今非昔比，應該有能力、有自信走出自己的康莊大道。本書以台灣的市場，台灣的商品為主體。雖然台灣的金融環境目前還比不上美國，但只要我們願意一起正視，一起面對，一起解決，台灣的財金環境一定會卓然有成，成為世界的模範生。   　　二、長話短說，去蕪存菁 　　目前市面上教科書長篇大論，長達

六、七百頁者。這樣會造成ㄧ個學期教不完，以及同學買書的沉重負擔。事情是可以比較簡單的。本書擷取精華再三過濾，每個章節長話短說以求去蕪存菁。本書是希望達到，以最平價的方式用有效率的方法，來傳播學術知識的目的。   　　三、麻雀雖小，五臟俱全 　　本書本文雖然只有五百餘頁，但是麻雀雖小五臟俱全。台灣衍生性商品的工具包括：期貨、選擇權與交換。標的物包括：利率、匯率與股票。這些內容全部都被涵蓋在內，包括深度的理論與實務。同學們必須擁有中等的數學能力，加上良好的學習態度，才能夠融會貫通。   　　四、新資訊，新觀念，新方法 　　本書嶄新內容包括：說明2022年台灣上市的衍生物、彙整出股價指數的計算方法、

提出新的匯率計算觀念、提出新的債券期貨CF計算方法、提出除權除息保護的觀念、彙整出商品適用的除權除息保護機制、提出賣權提早執行的原因、求出賣權提早執行價格的方法、求出新的美式選擇權平價準則、求出新的利率交換評價公式、求出新的換匯換利評價公式、以及搭配最新全真測驗題庫。

選擇權發行者信用呈自相關時之風險債券選擇權評價-以萬泰商銀為例

為了解決可轉債選擇權的問題，作者張世宗 這樣論述：

1997年7月亞洲金融風暴(Asian Financial Crisis)、雙卡呆帳(Bad Debt Regarding to Credit Cards and Cash Cards)讓許多金融機構深受影響，萬泰商銀亦為其中之一。萬泰商銀以私募增資(Private Placement)方式改善其資本結構，但亦因當發行公司申請債務展延、破產或合併均會導致可轉債選擇權(Convertible Bond Option)提前終止產生違約。當公司發生違約時常會出現信用品質變差現象，而信用品質變差非朝夕而致，會與公司之前之信用質量之表現呈現高度相關，因此本研究針對萬泰商銀信用違約之風險債券選擇權是否呈

現自相關進行探討。本研究延伸Rich（1996）之具隨機信用品質及存在信用破產界限的違約風險模型，並根據Liao和Chen (2006)假設將信用品質導入本研究來進一步建構具一階移動平均特性，且信用品質函數變化服從MA(1)過程之模型。然後將它們結合推導出發行者自身信用品質具違約自相關的選擇權評價模型。並比較萬泰商銀具違約風險選擇權和非自相關Black-Scholes模型其二者之間的差異，解析違約自相關因素對萬泰商銀脆弱債券買權之價格影響程度。經由數值分析發現，在考慮到交易對手的歷史交易記錄，選擇權發行者萬泰商銀具違約風險，即市場參與者的信用品質與其交易歷史相關聯為自相關。因此本研究中的模型可

應用於評價店頭市場(Over-the-counter Market)之選擇權相關產品，本模型所得之評價結果會比以前的模型更為準確。