台指期保證金調整的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

高手叫我不要教的H模型：兩個指標，百倍獲利(第二版)

為了解決台指期保證金調整的問題，作者黃正傳 這樣論述：

　　有用的策略為什麼不自己賺？ 　　➢那是因為我的目的不在賺錢，人生有許多更有意義的事要做。 　　被說出來的策略還有用嗎？ 　　➢有用的。如果市場夠大，說出來也沒關係。價值型投資法、多角化投資法、長期投資法，這些投資方法簡單又有用，完全不怕被人知道。Ｈ模型也是。 　　投資策略總是模稜兩可，不知如何執行？ 　　➢不確定和風險是兩回事。完全不能估計是不確定，有機率可遵循是風險。高風險高報酬、低風險低報酬，操作完全有公式可遵循。 　　數學不好，不懂投資怎麼辦？ 　　➢要學。本書盡力求通俗，讀者有任何困難歡迎到作者的ＦＢ粉絲專頁「程式交易Alex Huang」發問。    　　「吾未聞枉己

而正人者也，況辱己以正天下者乎？」不能面對自己，就沒有辦法做好事情。只有透過數學與邏輯，才能忠實面對自己與環境的關係，訴諸各種花俏的投資心法，不能量化統計，就是逃避卸責之道。 　　程式交易的殿堂無比深遂，期望能以本書協助讀者正確地踩入第一步，並展示切實獲利的方法，照亮前方的康莊大道。  

台指期保證金調整進入發燒排行的影片

以多變數迴歸進行期指選擇權之定價

為了解決台指期保證金調整的問題，作者劉佳宜 這樣論述：

在金融市場中，期貨是一種由買賣雙方事先約定標的商品數量、金額與交付日期的契約，而期指選擇權則是從期貨契約上再衍生出來的另一種投資工具，其主要的特性在於可彈性交易且可視為一種零和賽局；換句話說，投資人可自由選擇當買方或賣方，且一方的收益必然意味著另一方的損失，因此在進行資料分析時較可忽略市場景氣等環境因素。在評估選擇權之合理價格時，前人研究中常以Black-Scholes模型作為定價的重要參考依據，然而此一方法是很複雜的數學模型，須根據金融市場的現況假定一些輸入參數值後方能進行計算，因此其所估算之合理價可能會與市價偏離甚遠，且具有高度不確定性而無法驗證。在本研究中，我們試著由期指選擇權的大量歷

史交易數據著手，先探討並發掘了兩項會主要影響選擇權市價之因素，亦即『價外程度』與『距結算日天數』，然而這兩項因素對於選擇權市價的影響是非線性的關係，因此我們接著建立了合適的多變數迴歸模型以進行定價，這種作法的主要優點在於其易用性。為衡量所提定價模型之效益，我們選定以台指期貨選擇權進行模擬交易，並直接利用獲利率來評估成效，藉由調整不同的『測試日期區間』、『可接受價外程度』及『可接受溢價門檻』時，我們進行了多面向的實驗；此外，我們也評估了在投資人擁有本金的多寡不同時，所帶來之限制與影響。根據對實驗結果的完整評估，我們可提出一簡易且有效之投資策略，並明確地舉出了實際投資時應考量之因素。

100張圖學會期貨交易：交易醫生聰明打敗投資風險，從零開始期貨初學入門指南

為了解決台指期保證金調整的問題，作者徐國華 這樣論述：

　　★為了降低理財風險，你做過什麼功課嗎?   　　你閒著沒事的時候做什麼？被投資界稱為交易醫生的徐國華，會把自己想到或聽到的投資方法，用2,000或是3,000天的交易資料驗算，看報酬率到底多少。   　　比如美股（道瓊）若大漲或是大跌2%以上，台指期第二天的走勢如何，他回測2010年以來的數據。發現如果是漲，台股有65%的機會跌；如果是跌，有75%的機會漲。   　　又如，他統計了2,000天的台指期貨交易日，可以發現台股跳空超過50點的交易日，比例大約是25％。如果發生了跳空要如何操作？如果是：「跳空開高後放空在開盤價下（減N點），跳空開低則是相反進場做多在

開盤價上（加N點），進場的時間設定在開盤後30分鐘內執行，進場後只有一個停損30點的條件，如果沒有打到停損，則在當日收盤出場。」長期執行的結果曲線還蠻有趣的！竟然就是一條左下右上的損益曲線，不過勝率並不高，多空的合併勝率不到四成。（補充一句，無論「加N點」或是「減N點」都可以用統計方法計算出最適數值）   　　★首度公開！交易醫生不藏私的期貨交易筆記   　　作者用明確的方法告訴你各種交易策略的操作要訣。如日內波段交易。他是這麼寫的：   　　1.當日交易方向： 　　一天只選擇一個方向來操作。不管你是用籌碼、大週期方向或前日漲跌走勢，一天選擇一個方向做，這樣做的好處是，

可以避免在一天之內，做多失敗，做空也失敗，就是大家俗稱的「雙巴模式」。做交易不用做到當別人打了你的右臉，你要連左臉也轉過來讓他打。   　　2.進出場周期： 　　一般人慣用的是5分K線，一天有60根K棒，當我們選擇的K棒越長，是比較不容易被騙線沒錯，但是往往進場時間也就相對較晚，同時我們設定停損的區間也就會跟著放大。我建議，當你熟練了5分K線的操作，不妨把K棒週期縮小到3分K線；當你操作不順利的時候，就退回5分K線。   　　3.交易頻率： 　　每天的出手控制在3~5次內，頻繁出手，往往是當天行情沒能掌握的狀況，回頭檢視交易紀錄，你會發現多半是輸錢的結果多。   　

　他帶領LINE群組在盤中實戰交易超過4年，建議一人一天不交易不超過5次，連續損失兩次後，就請暫停今日的交易。   　　而成功的期貨投資人，最重要的，是要每天檢討，作者公布他全面檢討每筆交易的方法及表格，只要能檢討，賺錢的比率就大增。   　　本書的方法簡單，只用K線和成交量操作，不過也回測幾種長用技術指標的功效，以供參考。   本書特色               　　        　　★從什麼是期貨，到如何操作期貨！ 　　本書由什麼是期貨開始，介紹如何選用下單軟體（至少要有停損、停利、鍵盤下單、變形功能），更向讀者介紹大量的操作方法（日內波段交易、剝頭皮交

易、削到爆交易法）。而如果你用日內波段交易，有幾個重點：一天只做一個方向、用5分鐘K線、每天出手在3至5次之內。明確的說明，減少你迷途的時間。   　　★期貨的風險真的很高？ 　　「風險來自於高槓桿，而如果你能善用槓桿，你可以舉起一個地球。」而且台灣股市有大量的主力介入，千線萬線不如一根電話線。作者操作股票時，每天開盤前花3個小時收集資料，但是還是不時被主力打敗，而期貨沒有這個問題，沒有任何人可以操控期貨市場，你只要和自己比賽。   　　★作者對各種操作策略進行回測，以提供最正確的資料！ 　　很多人提出操作方法，但是到底有沒有用？以現在的科技，每天每種投資標的變動都被記錄下

來，而作者充分的運用這項工具，對他提出的「意見」提供量化的績效評估。你看到的不是「好運」帶來的結果，而是經過資料庫核實的事實。   專家推薦               　　      　　群益期貨總經理李文柱 　　德意志交易所首席代表姒元忠 　　台師大管理學院教授何宗武 　　暢銷書作者錢世傑博士 　　台灣量化交易協會理事長、國立臺北科技大學教授吳牧恩 　　知名部落客李堯勳（自由人）  

臺灣指數期貨價差交易投資策略之研究-移動平均法與共整合法之應用

為了解決台指期保證金調整的問題，作者黃敬雯 這樣論述：

高槓桿且多樣化的期貨商品為提供投資者投資選擇或是風險管理的工具，其投資策略自然備受投資者關心，其中最常使用的為價差交易，是利用不同的期貨契約，根據商品間價格短期發生偏離，長期會回復正常區間內的情形，採取買進低賣高以賺取報酬之策略。本研究樣本期間為2008年1月至2010年12月之日內五分鐘資料，採用時間序列模型之移動平均法與共整合法，探討臺股期貨、金融期貨、電子期貨、櫃買期貨與非金電期貨共五種期貨商品，考慮交易成本後，利用水平價差交易找出最佳投資組合。研究結果發現，兩種方法皆能獲得報酬，其中，移動平均法之90%信賴水準下，最佳投資組合為臺股期貨與非金電期貨，移動平均法之95%信賴水準下，最佳

投資組合為臺股期貨與非金電期貨，移動平均法之99%信賴水準下，最佳投資組合為臺股期貨與非金電期貨。此外，若以各組合之三種信賴水準下作為比較，皆以99%信賴水準下之投資績效為最佳。共整合法之90%信賴水準下，最佳投資組合為臺股期貨與櫃買期貨，共整合法之95%信賴水準下，最佳投資組合為臺股期貨與電子期貨，共整合法之99%信賴水準下，最佳投資組合為臺股期貨與非金電期貨。此外，使用移動平均法與共整合法皆能獲得報酬，且以每單位風險下之平均報酬率來比較，共整合法之結果皆優於移動平均法之結果，且最佳組合為共整合法信賴水準90%下之臺股期貨與櫃買期貨。