台指期結算的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

海期致勝關鍵：操盤高手投資策略

為了解決台指期結算的問題，作者郭子維 這樣論述：

　　台灣期貨市場規模不斷擴大，不少投資人在國內市場完成練兵後，進一步面向國際市場，尋找更多金融商品的投資管道與獲利機會。本書內容由簡介商品開始，涵蓋了會影響商品價格起伏的事項，與投資人必須掌握的交易機會，最後以實務案例做解說，務求投資人能融會貫通。台灣期貨市場規模不斷擴大，朝國際化、多元化發展，與此同時市場投資人對於各類型商品的避險或投資需求同樣快速成長。不少投資人在國內市場完成練兵後，進一步面向國際市場尋找更多金融商品的投資管道與獲利機會。   　　《海期致勝關鍵》是在以《戰勝期貨》為基礎之上，加入各項商品應注意的基本面數據與其解讀方式，並將運用層面推廣至海期各項商品。不

論是循序漸進的踏入進階，亦或是做為挑戰更遼闊市場，本書都是一窺海期堂奧，不可或缺的重要必讀書籍。   　　本書贈送：DQ2國際贏家專業軟體21天(期貨方案)

台指期結算進入發燒排行的影片

台積電股票價量與台灣總體經濟變數之關聯性

為了解決台指期結算的問題，作者劉素君 這樣論述：

本研究以台積電於台灣證券交易所每月成交之平均價格、股市成交量與台灣總體經濟指標作為研究變數，選取2003年1月至2020年9月之資料區間，先以Granger因果關係檢定驗證台積電股票價量與台灣總體經濟變數間之短期領先-落後關係，並考量變異數依時變動之時間序列特徵，依據Granger因果關係之領先-落後期數，建立VARIMA-GARCH與VARIMA-TGARCH計量經濟模型，以進行兩者之關聯性、波動性及波動不對稱現象之實證研究。實證結果發現，上述研究資料期間之台積電股價與總體經濟變數存在較少Granger因果關係，台積電股票成交量則大多與總體經濟變數存在雙向Granger因果關係。在波動性效

果方面，本研究模型之多數變數波動性具有GARCH效果，殘差項之前期條件變異數對於變數波動現象具有解釋能力。在不對稱波動效果方面，除台積電股價對GDP、台積電股市成交量對台灣出口存在不對稱波動效果外，大多數總體經濟變數與台積電股票價量間，並未發現其存在非對稱波動現象。

戰勝期貨：操盤高手投資策略

為了解決台指期結算的問題，作者郭子維 這樣論述：

本書特色 　　由於坊間有關金融商品操作的書籍分類過細，使得操作流程被嚴重細分，造成投資人閱讀完後無法融會貫通，學習成效大打折扣。因此作者試著將自己在金融市場多年來所學，或體會到的策略及分析方式做精華濃縮，撰寫出一本完整操作分析的書籍，這是本書的第一特點。 　　此外，作者以生活周遭的事物作為案例，讓投資人可以迅速抓住重點，並了解操作時的精華，這是本書的第二個特點。 　　本書內容是經過實務交易驗證得到的精華，所以提到的操作心法及分析方式實務都可以落實使用。兩項特點再加上實務驗證，本書的內容對於投資人操作等級的提升具有相當大的幫助。  

國內股票型台幣計價未分配共同基金之星期效應分析

為了解決台指期結算的問題，作者王建中 這樣論述：

摘要就星期效應實證結果發現，取樣期間國內股票型基金星期一平均報酬與對應星期平均報酬皆為正報酬且皆達到顯著水準，星期五平均報酬與對應星期平均報酬皆為負報酬且皆達到顯著水準，推論取樣期間國內股票型基金明顯存在星期一、星期五效應；相關專家學者對國內外股票實證發現星期一平均報酬為負報酬，星期五平均報酬為正報酬，與本研究有所差異，係因國內股票型基金淨值於當日股票收盤後才公布所致，且主要會受到美國股市當日收盤價影響，故其基金淨值反應會較股票市場慢一個營業日。再就星期效應於每月份中之平均分配情形實證結果發現，發現星期一效應分配於第一週平均報酬率較高，第五週平均報酬率皆為負報酬；星期二效應分配於第四週平均報

酬率較高，第二週平均報酬率皆為負報酬；星期三效應分配於第五週平均報酬率較高，第二週平均報酬率皆為負報酬；星期四效應分配於第五週平均報酬率較高，第四週平均報酬率皆為負報酬；星期五效應分配於第五週平均報酬率最高，第四週平均報酬率皆為負報酬，推論國內股票型基金於第五週時平均報酬較高，可能原因為上市櫃公司財務報表須於每月底公布所致，於第二週時平均報酬為負報酬，可能原因為摩台指期結算所致。