台指期貨選擇權的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

化繁為簡的逆思投資：破解虧損行為的獲利心法

為了解決台指期貨選擇權的問題，作者陳志彥 這樣論述：

不做複雜交易，也不做短線預測，更不做大家都在做的事， 用化繁為簡的投資心法，面對高風險市場！ 　　每個人都在問股票何時會漲，什麼時候會跌，好像知道「答案」似的…… 　　擁有二十多年財務管理和投資實戰經驗的陳志彥指出， 　　很多人誤解了金融市場，沒培養正確的投資觀念，導致陷入不斷虧損的困局。   　　在金融市場中，想要獲利，說難不難，說簡單也不簡單，但該怎麼做？ 　　◎首先，必須了解投資市場的特色 　　經濟問題充滿不確定的因果關係，並且情勢隨時都在變化。 　　金融市場屬於「有機體」，而非「機械」，所以沒有確切的規律。 　　這是一個處處可見「凡人」戰勝「專家」的領域。 　　◎接著，想獲

利從改變行為下手 　　別浪費時間閱讀財經資訊，除非下定決心每天讀五百頁報告。 　　別太積極操作，複雜的方法不等於可以提升投資績效。 　　不要聽專家的漲跌預測，他們不會比你厲害。 　　◎最後，運用化繁為簡的逆思投資法，讓你穩穩賺 　　運用「時間」將投資風險降到最低。 　　套用「簡單」的原則因應市場一切變化。 　　遵守「信念」將一套可行的策略堅持到底。 　　本書引用大量行為經濟學、神經經濟學、行為財務學等相關知識， 　　讓你不僅能重新反思自己的投資行為， 　　更能應用在生活其他層面，獲得更好人生。 名人推薦 　　偉大的操盤手  王力群 　　萬寶周刊社長 朱成志 　　匯豐銀行資深副總裁  楊

琇惠 　　金管會副主委 鄭貞茂 　　淡江大學財務金融學系教授 聶建中

台指期貨選擇權進入發燒排行的影片

台指選擇權跨式賣方交易策略之探討

為了解決台指期貨選擇權的問題，作者林昀兒 這樣論述：

本文依據台灣期貨交易所，2016年1月至2019年6月所紀錄之交易資料，設定交易條件及對應的策略實施，來進行台指期貨選擇權交易模擬分析，欲得出各個時間長度、固定交易口數，進行跨式交易策略所得的買賣損益。以市場具備高度不確定性之風險，作為避險考量出發點；於本研究中導入保護性策略的實施，並依照設定的條件實施來取得避險成效，再依照所得的結果分析其策略實施的必要性。經實際資料驗證結果顯示，選擇權交易中進行賣出跨式時，再同時於價外買入買、賣權，確實能達到保護作用，但隨著權利金成本提高，也就大幅減少獲利收益；然而保護策略若越往價外進行，受保護的部位減少、買入成本降低，從數據上可見，其損益幅度也就相對變大

。但若實施單邊保護，則需針對當時漲跌情勢，做為策略實施依據，否則將會遭遇徒增成本，卻未達到保護效果的窘境。綜觀本文資料實證結果，採樣數據尚有整體市場情勢之偏頗，以實務情況稍難與學理直接相呼應，故所得結果，可能無法呈現典型策略模型。

與選擇權有約：交易理論與策略的美麗邂逅

為了解決台指期貨選擇權的問題，作者林冠志 這樣論述：

　　附贈一組風控的Excel檔案供讀者下載使用。下載檔案前請先開啟隨書附贈的聚財點數，再至本書網頁下載檔案（本書網頁：www.wearn.com/book/A051.asp） 　　選擇權價格波動率的交易策略，在台指期貨選擇權的交易市場中，幾乎是被忽略的，市面上許多關於選擇權的出版品也鮮少討論 　　到如何使用歷史價格波動率與隱含價格波動率之間的乖離，所產生的理論性勝算，制定價格波動率的交易策略。本書針對這方面做了加強性的討論，希望讓台指選擇權的投資者，在交易策略的制定上有新的啟發。 　　本書將國內幾乎沒有作者討論到的「選擇權Greeks各個風險值如何取得」的過程，完整演算一次，讓投資者瞭解如

何透過自己的運算取得風險值，並用以驗證資訊公司所提供的風險值數值是否接近實際市況，從而制定勝算更高的交易策略。 　　除了波動率交易策略的討論外，書中也為習慣使用技術圖形進行交易的投資者，提供技術型態的案例，探討在這些型態下，如何制定適當的交易策略。 　　作者為了方便投資者瞭解選擇權部位的風險控管，以及制定部位時的調整策略，附贈了一組風控的Excel檔案供讀者下載使用。 　　讓我們開始這趟選擇權交易理論與策略美麗邂逅的驚奇之旅吧！ 作者簡介 林冠志(james4468) 現職：　　統一期貨台南分公司營業員 證照：　　期貨交易分析人員　　期貨商營業員　　期貨投顧人員　　證券商營業員　　證券商高級營

業員　　證券投信投顧業務員　　信託業務員　　理財規劃人員

期貨商持倉量對滬深300期貨指數變動之影響

為了解決台指期貨選擇權的問題，作者楊源贐 這樣論述：

本研究以中國金融期貨交易所公告之每日滬深300指數期貨收盤價、每日期貨商持倉量多單、每日期貨商持倉量空單等數據為樣本，再將樣本區分為前三大期貨商持倉量、前十大期貨商持倉量、前二十大期貨商持倉量以及個別的三大主要期貨商(中信、永安、國泰君安)持倉量，分別統計其每日淨部位、累計淨部位，希望能找出期貨商持倉量對滬深300指數期貨影響的程度。本研究採用向量自我迴歸模型(VAR)來分析期貨商持倉量和滬深300指數期貨變化的關係，並透過Granger因果關係檢定(Granger Causality Test)探討各變數間是否存在領先或落後的因果關係，也用衝擊反應函數(Impulse Response F

unction)來進一步瞭解，期貨商持倉量對指數期貨變化的反應函數及其遞延效果。本文的結果指出，前三大、前十大、與前二十大期貨商持倉量的實證結果皆一致，不論是每日淨部位還是累積淨部位，對於滬深300指數期貨皆沒有顯著的解釋力。另外，所有的實證檢定中，只有單一期貨商-中信期貨的每日淨部位，對於滬深300指數期貨，具有落後一期的顯著正相關。因此，個別期貨商之間的檢定結果，並不完全一致。因此，以實證結果而論，中信期貨的每日淨部位變化，可做為判斷影響滬深300指數期貨的關鍵因素。關鍵詞：期貨商持倉量、滬深300指數期貨、向量自我迴歸模型、Granger因果關係檢定、衝擊反應函數。