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國立臺北大學 經濟學系 劉曦敏所指導 洪子崴的 台股指數期貨之當沖策略研究 （2017），提出台指期 當沖額度關鍵因素是什麼，來自於期貨、程式交易、當沖。
而第二篇論文國立臺北大學 經濟學系 劉曦敏所指導 洪子崴的 台股指數期貨之當沖策略研究 （2016），提出因為有 期貨、程式交易、當沖的重點而找出了 台指期 當沖額度的解答。
台股指數期貨之當沖策略研究
為了解決台指期 當沖額度 的問題，作者洪子崴 這樣論述：
本論文利用程式交易軟體Multichart為工具，以日內均線為主要技術指標，再搭配濾網來研究台股指數期貨的當沖策略。本文採用進場和濾網兩種主要策略，再加上停損停利和加碼等兩個測試工具，首先透過交易程式設定最佳參數後，再測試加碼及停損停利是否適合運用於當沖交易中。本文發現，加入濾網相對於單純的進場策略績效明顯上升，但考慮停利後會造成績效全面下降，因此本文推斷，現今的當沖生態、或此研究所採用的資料期間並不適用停利策略，而加碼與濾網策略的組合，無法保證一定可以提昇獲利績效。本文採用的各種策略組合在近三年的回測中均有正的利潤，再搭配保證金準備額度以複合報酬率來檢視後，所有策略組合皆有15%以上的複合
報酬率，顯示在過去三年裡，此這些策略皆能獲得超額報酬。而從這些策略的損益圖中可以發現，在測試週期的後半段皆持續創新高，代表它們目前仍然有效。
台股指數期貨之當沖策略研究
為了解決台指期 當沖額度 的問題，作者洪子崴 這樣論述：
本論文利用程式交易軟體Multichart為工具，以日內均線為主要技術指標，再搭配濾網來研究台股指數期貨的當沖策略。本文採用進場和濾網兩種主要策略，再加上停損停利和加碼等兩個測試工具，首先透過交易程式設定最佳參數後，再測試加碼及停損停利是否適合運用於當沖交易中。本文發現，加入濾網相對於單純的進場策略績效明顯上升，但考慮停利後會造成績效全面下降，因此本文推斷，現今的當沖生態、或此研究所採用的資料期間並不適用停利策略，而加碼與濾網策略的組合，無法保證一定可以提昇獲利績效。 本文採用的各種策略組合在近三年的回測中均有正的利潤，再搭配保證金準備額度以複合報酬率來檢視後，所有策略組合皆有
15%以上的複合報酬率，顯示在過去三年裡，此這些策略皆能獲得超額報酬。而從這些策略的損益圖中可以發現，在測試週期的後半段皆持續創新高，代表它們目前仍然有效。