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金融市場概論(七版)

為了解決台灣 無風險利率 計算的問題，作者黃志典 這樣論述：

　　一本「平實」而且「好教、好學、好懂」的金融市場課程教科書，具有以下特色： 　　• 以簡馭繁，涵蓋金融市場課程的核心題材，內容簡明扼要。 　　• 文字精簡、理論架構完整、條理分明。 　　• 理論之推導嚴謹，闡述淺顯易懂。 　　• 內容綱要化，以表格與流程圖歸納重要內容，方便讀者閱讀與理解。 　　• 提供最新統計資料，並製作反映金融市場核心思維、時事及最新政策動態的專欄：「金融辭典」、「金融視窗」與「金融焦點」，讀者可就理論與實務相互印證。教師可以將專欄作為上課討論之教材，並作為學期報告題目。 　　• 豐富的例題：方便讀者現學現用，提高教學與學習效果。 　　• 應用性的「

網路習題」：方便讀者隨時掌握最新資訊。  

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價差交易之研究-以台灣指數期貨為例

為了解決台灣 無風險利率 計算的問題，作者楊子德 這樣論述：

期貨是利用跨時間性的交易方式去促成的一種金融商品，透過雙方簽訂合約進行買賣，而傳統的期貨為商品期貨，以農產品為主，進而發展金屬、能源以及金融期貨。我國臺股期貨（TX）自1998年7月掛牌交易至今，已有近24年的時間，且在近五年內，台股指數也從九千多點上升到一萬八千點，台指期貨的獲利能力也逐漸被投資人所關注，本研究利用多元線性迴歸分析法，以2017至2021年間之近月、次近月的台指期為主要研究標的，加權指數、成交量、無風險利率、價差、加權指數報酬率，及道瓊工業平均指數為控制變數，研究其對台指期績效的影響。

國際金融市場與投資(二版)

為了解決台灣 無風險利率 計算的問題，作者黃志典 這樣論述：

　　本書寫作目的為提供一本「平實」而且「好教、好學、好懂」的國際金融市場及國際金融投資課程教本。   　　以簡馭繁：涵蓋國際金融市場與國際金融投資課程的核心題材。   　　敘述簡明：本版大幅改寫，內容敘述更為精確、完整，且理論架構完整、條理分明，推導嚴謹，闡述淺顯易懂。   　　內容綱要化：以表格與流程圖歸納重要內容，方便讀者閱讀與理解。   　　提供最新統計資料：新增反映國際金融市場與國際金融投資、時事及最新政策動態的「國際金融視窗」與「國際投資焦點」專欄，讓讀者就理論與實務相互印證；教師可以將作為上課討論之教材，並擴充為學期報告題目。   　　

各章提供豐富例題：方便讀者學以致用，提高教學與學習效果。

IFRS 17下保單貸款行為對準備金的影響：以10年期生死合險為例

為了解決台灣 無風險利率 計算的問題，作者吳浚和 這樣論述：

國際會計準則理事會( IAIS )將於2022年實施IFRS 17，台灣主管機關也就接軌IFRS17為產業設定各階段導入時程。在此新制下，要求各國從原先的固定折現因子改變為需要隨著市場資料即時變動之折現因子，保單貸款的會計科目也將從目前帳列資產，變成負債的減項，且要求保險公司將保單貸款將包括在保險合同的計量中。對於壽險公司，其最大的負債為其所發行之保單，因此在資產與負債的管理上，保單貸款行為就需要被列入特別考慮。本研究將保單貸款的行為藉由真實保單貸款資料模型化，並預測未來保單貸款情形。將模型帶入生死合險試算各期保單現金流，最後再使用Smith-Wilson 模型與台灣公債、公司債資料建構適當

的折現率曲線，計算此保單之準備金。從結果中可以得知，無論使用ARIMA模型、Nelson Siegel 與 Nelson Siegel Svensson模型預測未來貸還款現金流，對於準備金的影響皆不大，其可能原因在於市場利率持續走低，使保戶進行保單貸款意願低，保單貸款僅佔保費的極小部分。