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國立高雄科技大學 金融系 陳勤明所指導 曾郁傑的 總經變數與黃金期貨關聯性之探討 (2021),提出台灣10年期公債殖利率m平方關鍵因素是什麼,來自於抗通膨債券、公債與通膨利差、通貨膨脹。

而第二篇論文國立高雄科技大學 財務管理系 黃信嘉、蘇玄啟所指導 黃宇軒的 總體經濟變數對於公債殖利率與加權指數報酬率之影 響:重大疫情期間之實證 (2021),提出因為有 台灣加權股價指數、OLS線性迴歸分析、QR分量迴歸、自我相關、台灣公債殖利率、重大疫情的重點而找出了 台灣10年期公債殖利率m平方的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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總經變數與黃金期貨關聯性之探討

為了解決台灣10年期公債殖利率m平方的問題,作者曾郁傑 這樣論述:

隨著新冠肺炎疫情在全球範圍內的快速蔓延,各國央行紛紛實行貨幣寬鬆政策以應對經濟衰退壓力。從資產配置的角度來看,實質利率下跌常伴隨黃金價格上漲,黃金常被認為低利時代的理想投資標的。本文以黃金期貨與通膨之代理變數包括美國抗通膨債券、美國10年期公債與通膨利差與美元指數期貨衡量對黃金走勢的影響性。在迴歸分析中,結果說明美國抗通膨債券對美國COMEX黄金期貨呈正向顯著影響,美國公債與通膨利差則對美國COMEX黄金期貨沒有影響,而美元指數期貨對美國COMEX黄金期貨呈負的顯著影響,整體的調整的R平方落在36.9%。

總體經濟變數對於公債殖利率與加權指數報酬率之影 響:重大疫情期間之實證

為了解決台灣10年期公債殖利率m平方的問題,作者黃宇軒 這樣論述:

本研究探討SARS以及Covid-19兩重大疫情下台灣總體經濟變數對台灣十年期公債殖利率與台灣加權指數報酬率的影響,樣本期間為2001年12月至2022年6月之季資料。透過OLS和QR分量迴歸分析,端看台灣總體經濟變數對於公債殖利率與加權指數報酬率間之領先指標為何。本文亦發現在一般的最小平方法下是很難以看出模型之顯著力,進而使用分量迴歸方式去做其檢驗。實證結果指出在重大疫情下,消費者物價指數有著顯著之影響力。本研究為了解重大疫情下總體經濟變數是否影響台灣加權指數報酬率以及台灣公債殖利率,但因目前Covid-19疫情雖稍為趨緩,仍然尚未結束,若疫情結束後可做其更多之延伸,Covid-19影響小

至國家大至全世界,每個國家也將面對疫情帶來的諸多挑戰,總體經濟變數可能影響的不止國民生產毛額成長率、消費者物價指數、貼現率、貨幣市場利率等,亦有可能受到匯率或是租稅等影響。