股票這個價位要不要買論文書籍站
銘傳大學 財務金融學系碩士班 王佑鈞所指導 杜曉錡的 基金類型與 ESG 事件對永續基金績效之影響 （2021），提出台灣etf績效排名2022關鍵因素是什麼，來自於永續基金、環境、社會與公司治理、多因子模型、事件研究法。
而第二篇論文國立清華大學 財務金融碩士在職專班 黃裕烈所指導 侯國弘的 以 ESG 指標與 Google 搜尋量指數建構投資組合之績效衡量 （2021），提出因為有 Google 搜尋量指數、Markowitz 效率前緣、網路聲量的重點而找出了 台灣etf績效排名2022的解答。
基金類型與 ESG 事件對永續基金績效之影響
為了解決台灣etf績效排名2022 的問題，作者杜曉錡 這樣論述：
環境、社會與公司治理(Environmental, Social, and Governance，簡稱ESG)議題近期逐漸由自願性倡議轉為強制性規範的趨勢，督促企業重視ESG實質作為及資訊揭露，形成永續投資機會。為瞭解永續投資是否有顯著成效，本研究以230檔永續基金做為研究樣本，比較不同永續相關事件對各種類型永續基金績效的影響。研究期間為2005年1月25日至2021年底。實證結果發現，永續基金超額報酬小於零，主動型基金的超額報酬則優於被動型基金。在事件研究法中，永續基金不受ESG事件的影響，但不同類型的永續基金則可能在不同事件時受到不同影響，例如，在Omiron疫情期間，本研究發現全球基金
不具有抗跌效果，單一地區基金則較具抗跌效果，與先前研究2020疫情期間ESG投資抗跌之相關文獻正面看法(Omura等人, 2021)及反面看法(Pavlova和de Boyrie, 2022)互補。
以 ESG 指標與 Google 搜尋量指數建構投資組合之績效衡量
為了解決台灣etf績效排名2022 的問題，作者侯國弘 這樣論述：
選股策略一直是投資人重視且熱烈討論的事，其中熱門的 ESG (environment, social and governance) 指標和大數據預測都是選股策略。自從 2005 年由聯合國報告提出 ESG 永續經營的觀念後，全球許多政府與企業都致力於追求 ESG 永續發展的營運目標；而大數據預測選股的方法千千萬萬種，甚至一直推陳出新，網路聲量也是大數據預測選股其中一種方法。本研究主要結合 ESG 指標及個股網路聲量組成投資組合，其與元大台灣 50 ETF (exchange traded funds) 以及其他 ESG 相關 ETF 做績效的比較。本研究將利用 2017 至 2019 年三
個年度的 TWSE 台灣公司治理評鑑指標和 Google 搜尋量指數 (search volume index) 挑選出排名前 15 名、前 20 名、前 25 名、前30名、前35名及前 40 名之投資組合，再利用 Markowitz 投資組合理論模型產生投資組合的效率前緣 (efficient frontier)、報酬率、Sharpe ratio 以及各組投資權重。最後依照各年度 TWSE 指標 Sharpe ratio 最佳的投資組合權重進行投資，並將其績效與當年度的元大台灣 50 ETF 及 ESG 相關 ETF 做比較。實證研究結果顯示利用本文所建構的投資組合報酬率不一定優於元大台灣
50 ETF 以及其他 ESG 相關 ETF，但其 Sharpe ratio 表現都優於元大台灣 50 ETF 以及其他 ESG 相關 ETF，符合在相同風險下能獲得較高報酬率的論點。因此我認為 ESG 指標結合網路聲量之投資組合績效是值得參考的。