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南華大學 資訊管理學系 王昌斌所指導 許壬奇的 證券市場網路公開資訊與股票漲跌相關性研究 （2016），提出和碩4938關鍵因素是什麼，來自於股市資訊分析、網路證券資訊分析。

而第二篇論文國立臺北大學 國際財務金融碩士在職專班 涂登才所指導 陳玉水的 非預定訊息宣告對個股期貨與現貨價格發現之影響分析 （2014），提出因為有 價格發現、線性關係、Hasbrouck資訊比例模型、向量誤差修正模型的重點而找出了 和碩4938的解答。

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【專長介紹】
學歷:台北大學統計系、政治大學國貿研究所
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證券市場網路公開資訊與股票漲跌相關性研究

為了解決和碩4938的問題，作者許壬奇 這樣論述：

　　在網路發達的現代，電子商務廣泛應用在各方面，藉由網路普及讓資訊更容易散播，需求者相對亦更容易取得；鑑於目前經濟景氣低迷及通貨膨脹侵蝕所得價值，本研究除隨機挑選各類股中「南亞(1303)」、「聯電(2303)」、「可成(2474)」、「富邦金(2881)」及「百和(9938)」五檔個股樣本外並以電腦週邊同類股中取「仁寶(2324)」、「宏碁(2353)」、「華碩(2357)」、「和碩(4938)」及「鎧勝-KY (5264)」五檔個股為樣本，針對台灣證券交易所公布「每日買賣日報」、「借券賣出張數」及「還券張數」資訊進行蒐集彙整，跳脫股票市場最廣泛使用「基本分析」及「技術分析」等方法，使用直

線迴歸及複迴歸等研究方式交叉驗證所蒐集彙整資料與個股漲跌幅之間的關聯性，期能在電子商務發達資訊取得容易的現代，尋找出另一可供參考之投資分析資訊。

非預定訊息宣告對個股期貨與現貨價格發現之影響分析

為了解決和碩4938的問題，作者陳玉水 這樣論述：

由於期貨與現貨市場兩者之間的結構與交易制度上存在有許多的差異，因而造成兩市場對資訊的反應速度有所差異，進而產生「領先—落後」的期貨與現貨價格關係。本研究針對非預定訊息的宣告，來探究個股期貨與現貨之間相對價格發現的影響效果。本研究非預定訊息宣告係包含公司併購及公司法人說明會召開訊息之宣告，以台達電(2308)、宏碁 (2353)、英業達 (2356)、晶電 (2448) 及 和碩 (4938)等五檔電子類股與遠東銀(2845)及開發金(2883)等兩檔金融類股為研究標的。其研究樣本資料為 2013年1月至2日2014 年6月30日之日內五分鐘資料。本研究藉著使用向量誤差修正模型來判斷個股期貨與

現貨價格之間上漲(下跌)趨勢時的價格關係，並應用Hasbrouck（1995）所提出的資訊比例模型來評估各市場對於價格發現之貢獻程度。本研究之實證結果顯示，由向量誤差修正模型得知短期間個股期貨與現貨價格兩變數之間似乎存在雙向的回饋機制。最後再加入波動度和成交量為控制變數後，資訊比例迴歸分析模型之實證結果顯示，當非預定訊息宣告時相對於個股期貨，其個股現貨的價格發現能力將會增強。

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