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國際債券的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦黃志典寫的 國際金融概論(第五版) 和黃志典的 金融市場概論(七版)都 可以從中找到所需的評價。
另外網站台灣債券及債券回購市場簡介 - Clearstream也說明：中心掛牌及交易。 n發行主體. Ø國際組織. Ø外國公司. Ø外國政府機構. Ø台灣公司. Ø台灣金融機構 n人民幣計價之國際債券又稱為寶島債(Formosa.
這兩本書分別來自雙葉書廊 和雙葉書廊所出版 。
國立臺北大學 國際財務金融碩士在職專班(IEMBA) 古永嘉所指導 簡弘華的 債券養券利差變動對票券公司策略性資產配置之研究 （2021），提出國際債券關鍵因素是什麼，來自於票券公司、利息淨收益、迴歸分析。
而第二篇論文國立政治大學 風險管理與保險學系 張士傑所指導 鍾馭帆的 以 COS 法計算國際債券再投資風險之研究 （2021），提出因為有 國際債、再投資風險、可贖回零息債券、COS法的重點而找出了 國際債券的解答。
最後網站國際債券 - 元大證券則補充：國內、外發行人於台灣募集發行並向櫃買中心申請上櫃之外幣計價債券稱為國際債券(International Bond)，採人民幣計價發行之國際債券，另稱為寶島債券（Formosa Bond）， ...
國際金融概論(第五版)
為了解決國際債券 的問題，作者黃志典 這樣論述：
本書是「平實」而且「好教、好學、好懂」的國際金融基礎課程教本。本版在四版的基礎上大幅改寫，使內容更為精確、完整、簡明易懂。 理論架構完整： 涵蓋國際金融的核心題材，內容由淺入深，由基礎而進階，並搭配反映國際金融核心思維與時事的專題及實證資料，堪稱國際金融教材的一時之選。 內容條理分明： 使用簡明的步驟解說各章內容，使讀者獲得最清晰的觀念。以圖表歸納重要內容，方便閱讀，並提供豐富的例題，方便讀者現學現用，提高學習效果，「網路習題」則可讓讀者隨時掌握最新資訊。 強化觀念學習： 強調決策觀念的建立，強化學習者對核心觀念的理解，掌握國際金融相關議題的決策分析
邏輯與決策準則。
國際債券進入發燒排行的影片
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霸菱國際債券基金A類歐元配息型
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紐約梅隆環球債券投資基金
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林成蔭簡介：
台灣證券分析師、萬寶投顧基金事業處執行副總、新光投信協理、組合基金經理人、政府四大基金代操經理人、各大企業與政府機關講師、《財子學堂》創辦人及專欄作家。著作：股海樂活、遨遊股海。
廖大緯簡介：
CCIM認證侯選人；為花旗銀行委託台灣首次公開喊價銷售仲介；為國內外銀行及資產公司處理不良債權交易；蘋果日報專欄作家。現任台灣與國際不動產仲介與顧問、《財子學堂》專欄作家。
財子學堂 http://www.caizischool.com/
債券養券利差變動對票券公司策略性資產配置之研究
為了解決國際債券 的問題，作者簡弘華 這樣論述：
票券公司為我國直接金融市場主要金融中介商，於貨幣市場及債券市場扮演直接金融的角色。近年央行厲行寬鬆貨幣政策，票券、債券等固定收益商品殖利率頻創新低。本研究主要探討票券公司面臨市場債券養券利差變化對其營運獲利影響。本研究以最小平方法進行非線性迴歸分析，探討票券公司利息淨收益的影響因素，發現市場債券養券利差及票債券業務變數對利息淨收益有顯著影響，本研究實證結果彙整如下：一、市場債券養券利差對票券公司利息淨收益關聯性呈現非線性之影響。二、市場債券養券利率變化影響票券公司資產配置，多數票券公司擴大(降低)債券投資時，票券保證業務規模會做反向調節。三、票券公司於市場債券養券利差小於利息淨收益曲線低點時
，曲線斜率呈現不顯著。市場債券養券利差大於利息淨收益曲線低點時，多數票券公司隨著市場債券養券利差增(減)，會擴大(降低)債券投資，但票券保證業務規模會做反向調節。本研究結果顯示，為達成最佳化盈餘目標並符合資本適足率管理要求，多數票券公司會於市場債券養券利差增加(減少)時，擴大(縮減)債券部位投資規模，並針對票券保證業務規模做反向調節。
金融市場概論(七版)
為了解決國際債券 的問題，作者黃志典 這樣論述：
一本「平實」而且「好教、好學、好懂」的金融市場課程教科書，具有以下特色： • 以簡馭繁，涵蓋金融市場課程的核心題材，內容簡明扼要。 • 文字精簡、理論架構完整、條理分明。 • 理論之推導嚴謹，闡述淺顯易懂。 • 內容綱要化，以表格與流程圖歸納重要內容，方便讀者閱讀與理解。 • 提供最新統計資料，並製作反映金融市場核心思維、時事及最新政策動態的專欄：「金融辭典」、「金融視窗」與「金融焦點」，讀者可就理論與實務相互印證。教師可以將專欄作為上課討論之教材，並作為學期報告題目。 • 豐富的例題：方便讀者現學現用，提高教學與學習效果。 • 應用性的「
網路習題」：方便讀者隨時掌握最新資訊。
以 COS 法計算國際債券再投資風險之研究
為了解決國際債券 的問題，作者鍾馭帆 這樣論述：
為探討近期利率上升對國際債再投資風險之影響，本論文延續杜昌燁與張士傑（2021）之研究，基於指數型Lévy process隱含年利率模型以COS法衡量於評估期間再投資風險的變化。隱含年利率模型的部分以年期不小於30年、不可贖回期限5年、贖回頻率1年截至2022年4月之國際債發行資料進行模型的配適，配適結果eNIG模型較能捕捉國際債隱含年利率之統計特徵。再投資風險的評估相較於杜昌燁與張士傑（2021）之研究計算時點，與國際債隱含年利率走勢相近之美國儲備經濟數據30年期公債固定期限利率（DGS30）自1.93%上升至2.95%，以相同起始隱含年利率所計算出的再投資風險下降了20-30 bps落在
94-155 bps，即在利率上升後購入相同殖利率（IRR）之國際債，所面臨的再投資風險有所下降；此外，國際債起始隱含年利率增加1%，再投資風險增加約30 bps，即購入之國際債殖利率增加1%，所面臨的再投資風險上升約30 bps。