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期貨與選擇權：衍生性金融商品(三版)

為了解決報價 單 違約的問題，作者金鐵英,金鐵珊 這樣論述：

　　本書的寫作目的，是定位在為私立大學及科技大學，提供良好的上課教材。本書具有下列特色：   　　一、台灣的市場，台灣的商品 　　目前市面上的原文教科書以美國市場為主。而美國的市場與商品，跟台灣的市場與商品差別很大！這對於台灣大學生和財金從業人員來說，學習起來就會產生障礙，使用起來就無法學以致用。台灣的經濟社會已經今非昔比，應該有能力、有自信走出自己的康莊大道。本書以台灣的市場，台灣的商品為主體。雖然台灣的金融環境目前還比不上美國，但只要我們願意一起正視，一起面對，一起解決，台灣的財金環境一定會卓然有成，成為世界的模範生。   　　二、長話短說，去蕪存菁 　　目前市面上教科書長篇大論，長達

六、七百頁者。這樣會造成ㄧ個學期教不完，以及同學買書的沉重負擔。事情是可以比較簡單的。本書擷取精華再三過濾，每個章節長話短說以求去蕪存菁。本書是希望達到，以最平價的方式用有效率的方法，來傳播學術知識的目的。   　　三、麻雀雖小，五臟俱全 　　本書本文雖然只有五百餘頁，但是麻雀雖小五臟俱全。台灣衍生性商品的工具包括：期貨、選擇權與交換。標的物包括：利率、匯率與股票。這些內容全部都被涵蓋在內，包括深度的理論與實務。同學們必須擁有中等的數學能力，加上良好的學習態度，才能夠融會貫通。   　　四、新資訊，新觀念，新方法 　　本書嶄新內容包括：說明2022年台灣上市的衍生物、彙整出股價指數的計算方法、

提出新的匯率計算觀念、提出新的債券期貨CF計算方法、提出除權除息保護的觀念、彙整出商品適用的除權除息保護機制、提出賣權提早執行的原因、求出賣權提早執行價格的方法、求出新的美式選擇權平價準則、求出新的利率交換評價公式、求出新的換匯換利評價公式、以及搭配最新全真測驗題庫。

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信用違約交換流動性風險因子解析

為了解決報價 單 違約的問題，作者江政軒 這樣論述：

信用違約交換(Credit Default Swap,CDS)此項衍生性金融商品在起初並未受到太多重視，而隨著金融海嘯的發生迫使金融機構及投資者漸漸意識到此項商品所帶來的影響甚大，因此也造成了許多學者對於其研究日益漸深，而在危機期間由於流動性不足導致許多金融機構倒閉，使得人們漸漸意識到流動性風險的衡量有其重要性，而在過往文獻中發現在CDS市場及債券交易市場中皆可以發現流動性風險的存在，因此對於在信用違約交換資料中找尋流動性存在的證據變成了學者們爭相探討的對象。本論文收集美國CDS及債券資料做為評估之因子，並引用Chen(2019)文中透過無損卡爾曼濾波及最大概似法模型(Maximum Lik

elihood Estimation with Unscented Kalman Filter)所萃取出之新流動性因子做為分析的對象，經過實證分析結果得知此新流動性因子透過不同於以往之方式分離其中之違約風險及流動性風險後，確實為一個良好之流動性代理變數，其中所蘊含之流動性確實能被CDS及債券市場交易資料聯合估計及解釋，且具有正向相關性，而在透過CDS價差排序過後分組迴歸分析中，實證結果得知透過排序過後之CDS價差與債券交易量確實也與新流動性因子具有顯著正向相關性，而在單一透過債券交易量做為分析因子之迴歸式中對於新流動性因子雖具有正向相關性但其解釋能力則不如CDS價差交易資料來的高，因此顯示對於

此新流動性因子來說，透過CDS資料及債券資料聯合估計將為較合理之方式。

債券人員專業能力測驗重點精華與試題

為了解決報價 單 違約的問題，作者高朝樑 這樣論述：

　　目前金融市場之從業人員及未來有志從事債券相關工作之人員，如債券交易員、銀行債券部門經理人或債券衍生性金融商品之研究人員，如能經由自修而通過此項測驗，以取得證照，即能代表您具有債券相關專業能力，在就業市場上將立於不敗之地。   　　如果您欲參加「債券人員專業能力測驗」則本書將是您的最佳選擇，本書內容涵蓋主要測驗內容，包括債券法規、債券理論、債券交易實務的重點整理及債券人員測驗試題解析，透過有系統的整理及詳細的分析、解釋，相信能使讀者達到事半功倍之效果。

結合Hull-White模型與Nelson-Siegel模型之應用

為了解決報價 單 違約的問題，作者陳昱廷 這樣論述：

本文結合Nelson-Siegel靜態模型與Hull-White單因子動態模型，稱之為NS-HW模型，並以其研究無風險利率的期限結構。在該模型中，利率期限結構將由Nelson-Siegel模型描述其主體，其動態行為則以Hull-White模型勾勒。模型整合後的期限結構僅由六個參數、期限和當前時點$t$所影響。藉此模型，未來任何時點、任何期限的利率分配將可以直接推導得出，從而使未來利率的模擬更加直接且容易。NS-HW模型除了適用於利率模擬外，也能模擬如零息債券，利率上/下限和利率交換選擇權等利率相關之商品及路徑獨立之利率衍生品之價格。除了無風險利率外，假設零息債券的信用風險和利率風險互相獨立且

風險中立測度下的違約損失率為1，具風險之零息債券價格可以拆解為無風險折現因子和存活機率的乘積。其中存活機率之於出險比，正如同折現因子之於利率，存在相同的函數形式，且出險比也具有期限結構，因此可以套用NS-HW模型進行估計，並以估計參數進行出險比的預測。再加總預測的無風險利率與出險比，即可以以此方法來預測具風險的利率及利率商品。本文收集了美國國庫債券和高盛集團發行之公司債券之報價資料，通過最小化債券實際價格與模型計算之債券價格之平方和，可以估計出NS-HW模型中的六個參數。這些參數可用於預測未來利率和模擬利率衍生品價格，我們將模擬的利率上限價格與Black模型計算的價格進行比較，以呈現NS-HW

模型的配適能力。另外，本文也以NS-HW模型模擬利率上、下限、利率交換選擇權作為模型的應用。此外，本文分別模擬了以無風險和具風險利率計算持有不同債券的5天及1個月之99％風險值，以了解基於NS-HW模型在不同樣本與商品下所建議的資本計提。