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台新銀行債券資產特殊目的信託受益證券之個案研究

為了解決大慶票券信評的問題，作者王介立 這樣論述：

美國次貸風暴（Subprime Mortgage Crisis）自2007年8月迄今，重創全球主要金融市場並波及各國經濟，其原因在於金融創新（Financial Innovation）商品所衍生過高的槓桿倍數及資訊不對稱的情況，導致金融市場信心崩潰並出現非理性行為；而2008年9月雷曼兄弟（Lehman Brothers）因固定收益部門承做過多房貸市場相關商品導致受到連鎖效應而破產，因而釀成全球金融風暴（Global Financial Crisis）。由於台灣經濟與美國景氣具有高度連動性，讓原本應屬於美國的房市問題進而影響到台灣金融市場，使得國內經濟更加趨於萎縮；而造成風暴成因的信用衍生性

金融商品（Credit Derivatives）亦成為產、官、學界探討對象。此外，授與評等的信用評等機構與金融監理機關亦成為眾矢之的，對於評等流程制度與預警機制是否健全也出現檢討的聲浪。為說明信用衍生性金融商品對台灣金融市場的影響與借鏡之處，本研究採個案方式進行，介紹個案公司、資產基礎商業本票（Asset-Backed Commercial Papers，ABCP）、債券資產特殊目的信託受益證券（Collateralized Bond Obligation Special Purpose Trusts，CBO SPT）、以及結論與後續發展等來加以說明。

從財務指標建構銀行設定額度的計算模式

為了解決大慶票券信評的問題，作者王芝芳 這樣論述：

本研究是因近年來主管機關因應加入WTO，在財務從嚴業務從寬的原則下，積極開放國內各項金融商品，至92年底，本國銀行衍生性金融商品餘額高達4.07兆；再者，部份新銀行積極從事財務投資業務，因此對銀行而言，在一般的授信額度之外，更增加給予交易對手交易額度的重要課題。而且在 Basel Ⅱ中已規定金融機構從事此類交易所需計提的風險性資本，並要求其應針對交易對手建置整體信用風險限額，並必須監控實際產生的風險限額與原始所設訂限額的差異，但如何將理論轉為實務上的運用為本研究所欲達成的目標。在研究架構上分為四部份，一為財務指標評等以作為客戶信用風險的分類標準，針對客戶建立評等分級，透過單變量分析(即變數的

篩選)，多變量分析(找具有解釋能力及相關性的變數)，找出可解釋的財務變數，完成模型的建立。二利用所計算的客戶評等資料，參與本身淨值的考量，算出一給予交易對手的總額度上限（Limit Line），即交易雙方的風險可承受度上限，而在資本資源有限的壓力下所能給出的額度總數應有其限制，以及考量信用額度具有較高風險，在給交易對手總額度上限中必須予以設限。三為計算所有金融商品的風險值，區分如一般授信、同業拆款、附條件交易等傳統的商品，和如利率選擇權（Interest Rate Option；IRO）、外匯選擇權（FX Option）等衍生金融商品然後逐一計算各種金融商品所可能產生的財務損失。四依前述三項所

得之結果，設算出交易對手之額度上限；即是將這些金融商品透過風險係數轉換為暴險額，當交易產生後能合理地自交易對手的總額度上限扣除，來計算金融契約存續期間可能的違約，以達管理所謂交易對手的風險（Counterparty Risk）的目的。