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輔仁大學 資訊管理學系 林文修所指導 王憶珍的 多目標遺傳演算法於共同基金推薦模型建置之研究 (2006),提出安 聯 基金推薦關鍵因素是什麼,來自於多目標遺傳演算法、多倍體、共同基金、特徵模型、績效評估指標。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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誰葬送了華爾街

為了解決安 聯 基金推薦的問題,作者張繼偉、徐可 這樣論述:

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多目標遺傳演算法於共同基金推薦模型建置之研究

為了解決安 聯 基金推薦的問題,作者王憶珍 這樣論述:

境內共同基金規模於2006年9月至10月增加了163.77億元,成長幅度高達0.85%,這意味著共同基金以驚人的速度蓬勃發展,而面對這麼多類型、數量的基金,投資人該如何選擇?因此,本研究運用演化式計算領域中的多目標遺傳演算法(Multi-Objective Genetic Algorithms, MOGA)來建構一個能評價具未來潛力基金之推薦模型,以解決投資人面對複雜且多元資訊而無所適從的問題。本研究的基金評價因素,運用了7個個體子目標函式及3個總體子目標函式,而每項子目標函式又內含多個影響因子,來評價基金是否具未來潛力。經每期三次的訓練、測試期的實驗後發現模型具穩定性;此外,針對各類型基金

利用兩種推薦機制之推薦結果計算兩年後之平均報酬,發現有不錯的表現,模型推薦之平均報酬排名於各類型基金中,能穩定的介於25%至75%之間,其中債券型基金還可達前25%;在八類型基金中有六類基金於三期皆能勝過大盤指數報酬率;而以推薦機制B(權重法)有六類基金三期都優於同類型基金平均報酬,以推薦機制A(評價與誤差法)時,則在八類基金中有七類在各自之三期實驗中至少有一期結果能超越同類型基金。因此,以多倍體染色體組搭配未來3個月後的報酬率為適應標竿所建構之MOGA推薦模型,對評價基金未來潛力有不錯的表現。再以交易策略進行實驗後亦發現,以MOGA建置之模型所推薦的基金組合,透過單筆進行投資,不但能優於大盤

指數,亦能遠勝過同性質的平衡一般型基金。本研究在學術上主要貢獻,在於結合共同基金績效評估和財務面評價方式的知識,透過多倍體多目標遺傳演算法,來解決多面向、複雜度高的資訊整合及決策確認問題。對於從事服務客戶之理財專員,可透過此評價模型再搭配其專業及經驗作決策之基礎;對於了解自我投資屬性的投資人亦可透過本模型有效配置資金;至於投信公司基金經理人則藉此評價模型作為其進行組合型基金之配置分配基礎。總之,本研究檢驗了以多倍體染色體組之多目標遺傳演算法(MOGA),可適用於多類型之基金的投資決策,同時投資人亦可搭配所需,進行彈性投資組合之交易策略。