布蘭特原油正2溢價的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

商品期貨ETF之折溢價探討-以元大S&P原油正2ETF為例

為了解決布蘭特原油正2溢價的問題，作者溫智介 這樣論述：

理論上指數股票型基金(ETF) 有淨值可以評估其合理價格，市場上因供需所成交之價格可能與淨值有所不同而產生折溢價，本研究利用元大S&P原油正2 ETF之折溢價與ETF市價及原油市價之相對價格、融資融券餘額、台灣加權指數、道瓊指數、美元指數及黃金價格之價差比率利用線性迴歸模型、相關係數及穩固性檢定進行分析，再加入元大S&P原油ETF及街口布蘭特油正2 ETF二檔ETF之折溢價幅度，以市價排序使用固定效應進行實證研究。結果顯示元大S&P原油正2 ETF折溢價受其市價與油價的相對價格影響是顯著的，可能存在的原因為投資人之定錨效應，道瓊指數、美元指數及黃金價格之價差比率亦具有顯著影響。加入元大S&P

原油ETF及街口布蘭特油正2 ETF二檔ETF的折溢價後，市價與油價的相對價格、融資與融券餘額、道瓊指數、美元指數及黃金價格影響折溢價是顯著的。

航運類股價指數與總體經濟變數關係之研究

為了解決布蘭特原油正2溢價的問題，作者吳俊德 這樣論述：

本文係以航運類股價指數與總體經濟變數為研究對象，探討總體經濟變數變化與航運類股價指數間的關聯性。選取的總體經濟變數包括出口總值、工業生產指數、OECD綜合領先指標、M1B餘額、布蘭特原油近期油價及BDI波羅的海運費指數。研究架構係採樣自2000年1月至2014年12月的月樣本資料，以單根檢定、向量自我迴歸(VAR)模型、衝擊反應函數、預測誤差變異數分解及多元迴歸模型進行實證分析，由實證結果歸納出重要結論如下：1、各總體經濟變數經由單根檢定皆為I(1)序列，為定態序列。2、從向量自我迴歸實證結果得知，航運類股價指數變動受落後2期的出口總值變動正向影響、受落後2期工業生產指數變動負向影響、受落後

1期OECD綜合領先指標正向影響與落後3期OECD綜合領先指標負向影響、受落後2期M1B餘額變動正向影響與落後3期M1B餘額變動負向影響、受落後2期油價變動負向影響及受落後2期的BDI指數變動正向影響。3、由航運類股價指數預測誤差變異數分解值來看，當航運類股價指數發生變異時，變數本身存在很高的解釋力，即便到了第3期自身的解釋力雖然下降但解釋力仍高，到了第7期後則趨於穩定。4、多元迴歸結果顯示，落後1期的OECD綜合領先指標變動、落後2期與落後3期的M1B餘額變動、落後2期的油價變動及落後2期的BDI指數變動對航運類股價指數變動影響，與向量自我迴歸模型結果方向一致。關鍵字：單根檢定、向量自我迴歸

、預測誤差變異數分解、多元迴歸分析