期交所保證金的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

期貨與選擇權：衍生性金融商品(三版)

為了解決期交所保證金的問題，作者金鐵英,金鐵珊 這樣論述：

　　本書的寫作目的，是定位在為私立大學及科技大學，提供良好的上課教材。本書具有下列特色：   　　一、台灣的市場，台灣的商品 　　目前市面上的原文教科書以美國市場為主。而美國的市場與商品，跟台灣的市場與商品差別很大！這對於台灣大學生和財金從業人員來說，學習起來就會產生障礙，使用起來就無法學以致用。台灣的經濟社會已經今非昔比，應該有能力、有自信走出自己的康莊大道。本書以台灣的市場，台灣的商品為主體。雖然台灣的金融環境目前還比不上美國，但只要我們願意一起正視，一起面對，一起解決，台灣的財金環境一定會卓然有成，成為世界的模範生。   　　二、長話短說，去蕪存菁 　　目前市面上教科書長篇大論，長達

六、七百頁者。這樣會造成ㄧ個學期教不完，以及同學買書的沉重負擔。事情是可以比較簡單的。本書擷取精華再三過濾，每個章節長話短說以求去蕪存菁。本書是希望達到，以最平價的方式用有效率的方法，來傳播學術知識的目的。   　　三、麻雀雖小，五臟俱全 　　本書本文雖然只有五百餘頁，但是麻雀雖小五臟俱全。台灣衍生性商品的工具包括：期貨、選擇權與交換。標的物包括：利率、匯率與股票。這些內容全部都被涵蓋在內，包括深度的理論與實務。同學們必須擁有中等的數學能力，加上良好的學習態度，才能夠融會貫通。   　　四、新資訊，新觀念，新方法 　　本書嶄新內容包括：說明2022年台灣上市的衍生物、彙整出股價指數的計算方法、

提出新的匯率計算觀念、提出新的債券期貨CF計算方法、提出除權除息保護的觀念、彙整出商品適用的除權除息保護機制、提出賣權提早執行的原因、求出賣權提早執行價格的方法、求出新的美式選擇權平價準則、求出新的利率交換評價公式、求出新的換匯換利評價公式、以及搭配最新全真測驗題庫。

期交所保證金進入發燒排行的影片

基本資產及其期貨之投資 – Vince模型的最適投資比例與槓桿倍數之分析

為了解決期交所保證金的問題，作者曾貴蔚 這樣論述：

本論文實證目的是將Vince(2009 and 2011)的LSM模型與估計方法，應用於基本資產與其保證金交易資產(即衍生性資產)之投資。我們使用1999/08-2012/11期間的台股指數及其期貨作為研究標的，進行實證分析。Vince的方法可以適用在兩種不同的資料，分別是基本資產的報酬率資料與其損益(PL)資料。本論文首先探討，使用這些資料，Vince的方法可應用在基本資產、基本資產保證金交易、基本資產融資部位、及其期貨的投資。並且兩種資料所得到的兩種估計值(即最適槓桿倍數及最適投資比例)之間是有關聯的。在實證分析上，本論文首先以台股指數為研究標的。採用Vince方法估計最適投資比例，我們

發現，台股指數的年化幾何平均報酬率可高達3.8%至4.6%。同期間台股指數的績效卻為-1.07%至-0.55%。我們並利用台指的期貨價格資料估計最適投資比例，但台股指數績效並未提高。因此，就Vince方法來看，台指期貨並未具有價格發現的效果。其次，本論以台指期貨為研究標的。我們考慮到兩種保證金，一是Vince方法中的最大損失，二是台灣期交所所規定的保證金。結果發現，採用Vince方法最大損失所估計的績效可高達3.74%至3.90%；採用期交所保證金所估計的績效可高達4.07%至4.51%。然而，同一期間台灣期貨的年化平均報酬率為-1.22%至-0.62%。因此，不論採用哪種保證金方式，Vinc

e的方法所估計的績效都會極為優異。

高手叫我不要教的H模型：兩個指標，百倍獲利(第二版)

為了解決期交所保證金的問題，作者黃正傳 這樣論述：

　　有用的策略為什麼不自己賺？ 　　➢那是因為我的目的不在賺錢，人生有許多更有意義的事要做。 　　被說出來的策略還有用嗎？ 　　➢有用的。如果市場夠大，說出來也沒關係。價值型投資法、多角化投資法、長期投資法，這些投資方法簡單又有用，完全不怕被人知道。Ｈ模型也是。 　　投資策略總是模稜兩可，不知如何執行？ 　　➢不確定和風險是兩回事。完全不能估計是不確定，有機率可遵循是風險。高風險高報酬、低風險低報酬，操作完全有公式可遵循。 　　數學不好，不懂投資怎麼辦？ 　　➢要學。本書盡力求通俗，讀者有任何困難歡迎到作者的ＦＢ粉絲專頁「程式交易Alex Huang」發問。    　　「吾未聞枉己

而正人者也，況辱己以正天下者乎？」不能面對自己，就沒有辦法做好事情。只有透過數學與邏輯，才能忠實面對自己與環境的關係，訴諸各種花俏的投資心法，不能量化統計，就是逃避卸責之道。 　　程式交易的殿堂無比深遂，期望能以本書協助讀者正確地踩入第一步，並展示切實獲利的方法，照亮前方的康莊大道。