期指結算時間的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

期指結算時間的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦郭子維寫的 海期致勝關鍵:操盤高手投資策略 和陳姵伊的 台指期穩賺的訊號:我用北極星投資法,只看兩個訊號、三種K線任選,不用三萬本金,機械性操作年賺30%都 可以從中找到所需的評價。

另外網站2022台指與摩台及富台期結算日@ 永豐期貨洪慈憶/ VioletHung也說明:2.使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲 ...

這兩本書分別來自大億出版 和大是文化所出版 。

國立中央大學 財務金融學系在職專班 黃泓人所指導 李欣翰的 順勢交易策略應用: 以台指期貨與元大寶來台灣50卓越基金(0050)為例 (2020),提出期指結算時間關鍵因素是什麼,來自於順勢交易、台指期貨、0050ETF、K棒理論。

而第二篇論文國立成功大學 工程科學系碩士在職專班 鄧維光所指導 呂佳蓉的 探究基於市場行情資料之選擇權交易與避險策略 (2015),提出因為有 期貨選擇權、避險策略、風險控管、零和賽局的重點而找出了 期指結算時間的解答。

最後網站股指期貨實用投資指南 - 第 38 頁 - Google 圖書結果則補充:在日經 225 期指價格限制設計上,採用了"冷卻機制" ,但一天最大的限幅為前一結算價 ... A50 股指期貨價格報價代碼 CN 合約月份體*分兩種時段(新加坡時間) : T 日結算: ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了期指結算時間,大家也想知道這些:

海期致勝關鍵:操盤高手投資策略

為了解決期指結算時間的問題,作者郭子維 這樣論述:

  台灣期貨市場規模不斷擴大,不少投資人在國內市場完成練兵後,進一步面向國際市場,尋找更多金融商品的投資管道與獲利機會。本書內容由簡介商品開始,涵蓋了會影響商品價格起伏的事項,與投資人必須掌握的交易機會,最後以實務案例做解說,務求投資人能融會貫通。台灣期貨市場規模不斷擴大,朝國際化、多元化發展,與此同時市場投資人對於各類型商品的避險或投資需求同樣快速成長。不少投資人在國內市場完成練兵後,進一步面向國際市場尋找更多金融商品的投資管道與獲利機會。     《海期致勝關鍵》是在以《戰勝期貨》為基礎之上,加入各項商品應注意的基本面數據與其解讀方式,並將運用層面推廣至海期各項商品。不

論是循序漸進的踏入進階,亦或是做為挑戰更遼闊市場,本書都是一窺海期堂奧,不可或缺的重要必讀書籍。     本書贈送:DQ2國際贏家專業軟體21天(期貨方案)

期指結算時間進入發燒排行的影片

0:00●前言
今天要介紹的是時間價差
也被稱為水平價差
這名字其實也蠻有趣的
在之前我們曾經介紹過垂直價差
垂直價差是一買一賣做在同個契約裡面,但是做不同的履約價
那水平價差呢?
就是一買一賣做相同的履約價,但是做不同的契約(近月遠月)
所以一個叫垂直一個叫水平

1:11●買進時間價差(賣近月,買遠月)

使用時機
預期指數盤整,近月結算漲跌不大

優點
1.比起賣出跨式,這樣的做法保證金需求比較小
2.知道最大風險

缺點
1.遠月契約的成交量不大,可能會有流動性問題
2.如果遇到價格大幅度偏離,缺點1的問題會更嚴重(但這個問題在這邊還好,因為你是買遠月,但在下面的賣出時間價差,這個問題會有危險)
3.這個策略因為是跨合約,所以正價差逆價差的變化也會有影響,但逆價差是否會轉正,或正價差是否會轉逆,這不太是一個能夠預期的問題,所以這個策略的困難度也比其他策略高

9:44●賣出時間價差(買近月,賣遠月)

使用時機
預期市場小漲小跌

優點
我覺得這個策略弊大於利

缺點
1.比起買進跨式,這樣的做法需要的資金較高,期交所規定這種買近月賣遠月的做法,保證金計算是單一部位方式計算,所以等於是收取裸賣一口遠月選擇權的保證金,後面我會帶大家看一次保證金的計算
2.在前面有提到,會有流動性風險,遠月契約的成交量原本就比較低了,再加上如果行情大幅上漲或下跌,雖然你的帳面獲利目前是賺錢的,但是近月契約接下來要結算了,如果近月是獲利遠月是虧損,也就代表著為了這口虧損的遠月契約,你的帳戶內需要大量的保證金,雖然近月契約結算也是帶來大量的獲利,但這等同於你的獲利不能出金,因為如果接下來行情發展對你不利,你的錢如果不夠你的部位就會被強制斷頭
3.為了避免上述事情發生,所以會在近月契約結算之前先平倉,但還是同樣的問題,如果已經大幅上漲或下跌,你若是想要平倉你的部位,會因為流動性的關係而平倉在爛價格

其實上述講的問題,是要在很極端的情況下才會發生
大部分的時間其實不太會遇到,但如果遇到了怎麼辦,所以還是要小心啦
不過這其實也不是沒有解決方法
近月契約如果結算了
就在遠月契約這邊去做一個買方部位,讓他去合成變垂直價差
這樣風險就會鎖起來了
但這樣搞來搞去真的很麻煩,我寧可用別的策略來處理同樣的情況

16:43●注意事項

買進時間價差的保證金計算
1.收取10%大台的保證金
2.兩個部位的權利金差額x契約乘數(50元)x2
3.1或2看哪個金額高,高的那個就是你需要繳交的保證金

賣出時間價差的保證金計算
1.收取賣出部位的保證金

這兩者之所以會有差別,是因為遠月的天數大於近月,所以遠月可以cover近月的風險
買進時間價差是買遠賣近,因此賣近月的風險會被買遠月cover
很久以前甚至是不用保證金,不過後來期交所還是改成收保證金
畢竟這個市場白目太多

而賣出時間價差是買近賣遠,賣遠月沒辦法被買近月cover(都先結算掉了是要怎麼cover)
所以直接把賣遠月當作是單一部位向你收取保證金

買權或賣權做是有差的
雖然不論是用買權做還是賣權做
只要你是買近賣遠就是同樣的效果,或者買遠賣近也是
但損益卻是有所不同的
這個原因在以前也有提過,這邊在跟大家複習一下
主要的話就是你要把買權跟賣權想像成是不同市場
即使他們都是選擇權,但各自有各自的報價
更何況現在這個策略是不同的月份契約
也因此大家在做之前要記得先比較看看
用買權做比較有利還是賣權做比較有利喔

29:47●總結
這個策略的難度真的比較高,不適合散戶去操作
這個策略要考量到的因素其實蠻多的
要考慮正逆價差的問題
還要思考目前市場波動對於兩個不同契約的影響
以及履約價的選擇
它的難度其實比其他策略都來的高,而好處卻也沒有好到哪去

不過你若是有在用程式去抓目前市場上哪邊被高估哪邊被低估
也許你會有機會剛好去做到這樣的策略
例如可能近月契約的權利金被高估,而遠月契約的權利金被低估
那就會變成是賣近買遠的情況,反之亦然

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***重要申明:影片主要為分享我個人的想法,並非投資建議,請觀眾在操作前仍需三思。***

順勢交易策略應用: 以台指期貨與元大寶來台灣50卓越基金(0050)為例

為了解決期指結算時間的問題,作者李欣翰 這樣論述:

台灣加權股市交易常常因期貨結算而出現大幅波動的情形。外資機構法人及主力也清楚,因此常利用此優勢在技術分析上容易去做假突破及跌破的騙線,讓散戶投資人容易追高殺低。本文研究以順勢交易為主,利用台指期建構策略,針對台指期指數與元大寶來台灣50卓越基金(0050)做績效比較,看能否把追高殺低的概念套用在交易策略上,使其策略交易報酬率優於0050單一部位長期持有的報酬率,本研究只用單一指標K棒進行策略回測檢驗,分別利用日K棒、60分K棒、30分K棒去做比較。關鍵詞:順勢交易、台指期貨、0050ETF、K棒理論

台指期穩賺的訊號:我用北極星投資法,只看兩個訊號、三種K線任選,不用三萬本金,機械性操作年賺30%

為了解決期指結算時間的問題,作者陳姵伊 這樣論述:

  暢銷書《我買台指期,管它熊市牛市,年賺30%》作者新作!   36張K線圖表一次呈現,完整分析何時進場、何時退場,   給你複雜行情中,最簡單的買賣點訊號。   北極星,是最靠近北極的恆星,也是幫助旅行者導航的重要指標。   不只旅行者需要北極星,想賺錢,你也需要北極星,   因為這是複雜行情中最簡單的賺錢訊號。   因為當盤勢出現北極星訊號,代表大盤即將由漲轉跌,   此時你如果放空,就能穩賺。   指數中常見「緩漲急跌現象」,這是因為,   指數上漲就像在爬山漲勢需要用錢去堆、行情走不快;   跌勢則是資金一退就散,宛如推石頭下山,滾得又急又快,   所以投資台指期,放空多半

賺得快。   本書作者陳姵伊,原本在軍醫院擔任朝八晚五的行政文書,   跟許多人一樣,看到數字就頭痛、一翻開報紙就直接跳過財經版。   十多年前她從軍職退伍後,想找一份收入穩定又自由的工作,   於是「積極」投入股市,沒想到一場金融風暴落得她滿手套牢股票,   只能認賠作收。後來,經由學習技術分析,才逐漸將虧損賺回。   直到她開始接觸台指期,發現這種投資工具漲跌容易預測、不用時時盯盤,   只要專攻一檔(就是台指期,不會滿手股票)鎖定兩種行情(漲或跌)、   年報酬率達30%以上,收入比公職豐厚,還穩定!   三年前,她將這套方法寫成《我買台指期,管它熊市牛市,年賺30%》   歸納

出沒有經驗的人也能理解的123法則,被市場譽為台指期女班長。   這一回,她要分享台指期更簡單的穩賺訊號:北極星投資法   只要掌握K線圖上的兩個信號:黑K(創新高)進場、紅K(創新低)退場,   然後掌握三種頻率,   不用3萬元本金就能進場,年賺30%。   ◎我將主要投資標的,從台股轉為台指期,獲利更穩定   ‧只要研究一個標的:   台指期就是以台灣加權股價指數為投資標的期貨商品,   無論你選擇大台指(TX)、小台指(MTX),都只要研究一個標的(台指期)。   ‧不用三萬元就可投資。   台股交易以一張(1000股)為單位;台指期則以一口為單位,   又區分為大台指與小台指。

以小台而言,預繳保證金26750元即可交易;   不用,3萬元就可以進場投資。   ◎北極星投資法──複雜行情中最簡單的賺錢訊號   只要掌握兩個信號(本書用K線全圖解)   何時進場:當台指期指數連日大漲後,   大盤當日以黑K做收(當日收盤價低於開盤價)並且創新高,   代表北極星出現了:多頭力道不足,行情將由漲轉跌。   此時你可進行放空的布局。   何時退場:當台指期指數連日大跌後,   大盤當日以紅K做收(當日收盤價高於開盤價)並且創新低,   代表跌勢即將結束,放空的你此時就該退場了。   ◎三種頻率:中、長期投資、與愛搶短線者通通適用:   ‧最適合上班族的北極星日K線

操作法,   給你12種日K線(一天才會出現一根)行情,讓你穩穩賺。   ‧最適合初學者練習的60分鐘K線投資法   給你12種60K線(一小時出現一根)行情,第一次進場也能上手。   ‧不用管明天、只想賺今天的10分鐘K線快速賺錢法   作者也提供宛如極速快感的10分鐘K線圖,讓你掌握一日行情。   一種規則,兩種信號,三種頻率,搭配36張K線波段行情全圖解,   不用三萬本金就能進場,你也能年賺30%。 名人推薦   非凡《錢線百分百》製作主持人/胡睿涵   暢銷書《空軍一哥教你K線放空》、《股市大戶時間買股術》作者/陳韋翰   科技財經主播、主持人/朱楚文  

探究基於市場行情資料之選擇權交易與避險策略

為了解決期指結算時間的問題,作者呂佳蓉 這樣論述:

金融工程是以數學及工程學的角度來探討建立其模型結構,並進而計算金融市場中所發行之金融商品的收益與風險的一門學科。在本研究中,我們藉由市場交易資料中的大量數據進行探討,而主要專注在兩個議題上,其一為是否能夠預測未來的市場行情走勢以制定投資策略,其二則為當市場行情走勢不如預期時的可能避險策略。我們所針對的期指選擇權商品是從期貨契約上衍生出來的另一種投資工具,其主要特性在於可彈性交易,且可視為一種零和賽局,換句話說,一方的收益必然意味著另一方的損失,因此在進行資料分析時較可忽略市場景氣等環境因素。在評估選擇權之交易策略及避險策略時,前人常以市場波動率作為重要的參考依據,然而此一方法是複雜的數學模型

,且市場波動率並非為定值,需根據金融市場的現況假定一些輸入參數值後方能計算,因此具有高度不確定性且不易驗證等困難;有鑑於此,我們改為根據經複迴歸分析後之定價模型來估算合理的選擇權價格。在本研究中,我們試著由期指選擇權的大量歷史交易數據資料著手,先探討兩項可能會影響市場行情走勢之因素,亦即『三大法人未平倉量』與『大額交易人未沖銷部位』,然而這兩項因素對於選擇權標的物市場行情的呈現影響並非高度相關,接著我們選定以台指期貨選擇權進行模擬交易,利用幾項其易用性較高之交易組合策略及避險策略來進行評估。為衡量所提出之交易組合策略及避險策略之效益,我們進行了多面向的實驗,並直接利用獲利率來評估成效。此外,我

們也評估在一般投資人進行投資時,所持有本金可能不是一筆大額可觀之數目,故加上交易口數之限制後,模擬投入的資金有所管控,根據對實驗結果的完整評估,我們提出一簡易且有效之投資策略,並明確地進行風險評估以因應實際投資時需考量之因素。