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期貨商品種類的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦李一智寫的 期貨與期權教程（第6版） 可以從中找到所需的評價。
國立臺北大學 國際財務金融碩士在職專班 林美珍所指導 吳聲譽的 人口、交易特性對期貨交易績效影響力-以國內期貨商為例 （2011），提出期貨商品種類關鍵因素是什麼，來自於個別投資者、人口統計變數、投資者交易績效。
而第二篇論文國立臺灣科技大學 資訊工程系 徐演政所指導 陳彥篁的 選擇權程式交易之設計 （2006），提出因為有 程式交易、台指選擇權的重點而找出了 期貨商品種類的解答。
期貨與期權教程（第6版）
為了解決期貨商品種類 的問題，作者李一智 這樣論述：
闡述了期貨與期權交易的理論和運作實務。全書共分七章：第1章是期貨交易的概念和全貌概論；第二章至第六章是期貨市場的管理以及期貨交易技術、期貨價格分析、金融期貨交易與期權交易的專論；最后一章是期貨市場風險的分析與控制。本書在介紹商品期貨交易的內容時，盡可能運用或結合我國的實際資料；金融期貨，特別是股指期貨的內容，引用了最新的資料。本書運用了數學方法和計算機技術，以期更科學地表述有關問題。本書可作為高等院校經濟管理、金融、貿易等專業的MBA、碩士生和高年級本科生的教材，也可供期貨行業內的從業人士學習和參考。
期貨商品種類進入發燒排行的影片
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人口、交易特性對期貨交易績效影響力-以國內期貨商為例
為了解決期貨商品種類 的問題，作者吳聲譽 這樣論述：
目前台灣金融產業不管是證券市場或是期貨市場，其市場結構仍以個別投資者為主，以2010 年期貨市場為例；其中自然人占47.93%、期貨自營占42.83%、外資占7.73%及其他占1.51%，故隨著金融市場的發展，個別投資者的投資績效變得格外重要，在期貨市場影響投資人交易績效的原因有很多，其中包含了投資人是否了解期貨商品種類、交易制度、結算交割制度、期貨市場參與者、商品價格走勢以及投資人的人口統計變數等因素。並在過去的文獻或期刋鮮少對於個別投資者投資績效與人口統計變數之間進行實證研究，因此本研究將以投資者之人口統計變數為出發點，探討人口統計變數投資者交易績效之關係。本研究樣本是以國內某一家專營期
貨商之2010 年01 月01 日至2010 年12 月31 日止之客戶資料進行分析，並探討投資者之交易績效與人口統計變數關聯性，並使用敘述統計分析、變異數分析（Analysis of Variance，ANOVA）、T 檢定(Test Value)及多元迴歸分析方法，驗證顯著影響投資者績效之變數。實證結果得知，不同居住地區、教育程度和性別與交易者績效表現無顯著之差異；雖然年齡、學歷及財力並不影響交易績效及積極性，但是年齡、學歷及財力皆與交易績效穩定性具有顯著之正向關係。
選擇權程式交易之設計
為了解決期貨商品種類 的問題，作者陳彥篁 這樣論述：
本論文主要的目的在發展選擇權之交易程式，並對買賣雙方各提出三種策略性演算法，買方策略為BAC（Bidirection After Consolidation）、DAC（Direction After Consolidation）與EAK（Entry After Kbar），賣方為CAU（Consolidation After Upward）、CAD（Consolidation After Downward）以及EAE（Energy and Absolute Energy）。對策略性演算法則進行參數的一般化後得到大量的交易訊號，經由分類演算法得出三類型的FN(Function)後，針對FN提出
各種操作方法(Means)以提升其績效，從而產生穩定的程式交易訊號。