期貨報價的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

Python程式交易應用與實作：從零開始！自動化投資實戰指南

為了解決期貨報價的問題，作者酆士昌劉承彥 這樣論述：

　　將「Python程式語言」的靈活彈性及「交易策略」的獨門領域加以靈活運用的實戰指南，從零開始、即學即用！ 　　應用Python×學習程式交易，掌握未來金融交易發展的趨勢！   　　隨著時代的演進，金融交易已經從傳統的臨櫃交易、電話交易、網路看盤軟體交易到手機App交易，而且程式語言已向下扎根且普及化，程式交易已是未來金融交易發展的趨勢。   　　在程式語言中，不同的程式語法有其適用性與進入門檻。要將程式語言應用在金融領域，須兼具直觀性與效能，因此Python成了程式交易領域中相當適合的程式語言，不論在歷史回測或是實單交易，都是實務應用的好工具。   　　本書是寫給程式交易新手的書籍，從Py

thon程式語法及交易規則來開始了解，接著結合技術指標，從零逐步建立自己的交易策略，帶領你進入程式交易的領域。本書案例皆可實作，以Python套件串接實單交易，連結即時的金融交易市場，同時本書還將回測的流程更加簡化，並提供許多資訊工具、平台，這些資訊程式可減少程式交易的許多繁複流程，使你能更快速操作程式交易。   　　【目標讀者】 　　◎想要學習Python來進行程式交易的人。 　　◎想要客觀且嚴守紀律來投資的人。 　　◎沒時間盯盤但想要自動化投資的人。 　　◎想要了解交易規則、學習正確金融演算法的人。   本書特色   　　◎學習進入門檻低的Python，具備在歷史回測或實單交易上的實務應用

能力。 　　◎內容編排由淺入深，從一般的交易策略學習，逐步建立自己的交易策略。 　　◎以Python套件串接實單交易，並與多家券商串接，連結即時的金融交易市場。 　　◎結合豐富的技術指標，教你變化策略組合，建立「自動化」的投資程式。 作者簡介   酆士昌   　　畢業於清華大學數學研究所應用數學組，專注於系統規劃、軟體開發與金融交易系統。目前任職金融科技公司CEO，在系統建構上有二十餘年的經驗。近年來潛心於金融科技領域，將金融大數據應用於策略回測、推進分析與實單交易的領域。目前著作共有九十餘本，在多所學校演講並擔任業師，講授大數據分析、程式交易、作業系統、程式語言等相關課程。   劉承彥  

　　目前任職於金融科技公司經理，專注於專案管理、演算法開發與資料庫管理，擁有多年程式交易與教學授課之經驗。目前共有金融演算法相關著作五本，並在多所學校擔任業師，講授Python基礎、大數據分析以及程式交易相關課程。 |CHAPTER 01| Python的基本語法 1.1 認識Python與環境準備 1.2 Python的操作 1.3 Python的基本語法 1.4 Python時間的應用  1.5 使用Python的外掛套件  1.6 程式流程  1.7 函數的使用 |CHAPTER 02| 交易規則與金融數據的認知 2.1 台灣金融體制介紹 2.2 投資理財基本須知 2.3 風險控管

認知 |CHAPTER 03| 資料的獲取與使用方式 3.1 金融資訊的各種類型 3.2 Tick資料的意義及格式 3.3 獲得歷史資料的途徑 |CHAPTER 04| 初探回測的世界 4.1 歷史回測的架構與流程 4.2 MicroTest大數據回測平台 4.3 數據圖像化 4.4 基本策略介紹 4.5 海龜策略介紹 |CHAPTER 05 | 進階的回測 5.1 技術指標 5.2 MA均線策略介紹 5.3 RSI策略介紹 5.4 布林通道策略介紹 |CHAPTER06| 驗證交易策略的方法 6.1 如何計算股票、期貨部位的損益 6.2 交易策略的風險評估 6.3 績效指標的計算

|CHAPTER 07| 程式交易的初體驗 7.1 程式交易的架構 7.2 GOrder下單機與Haohaninfo Python套件介紹 7.3 虛擬交易所介紹 7.4 Python串接虛擬證券、虛擬期貨報價 7.5 如何透過Python串接下單及帳務 |CHAPTER 08 | 技術指標及下單指令 8.1 K線技術指標 8.2 下單指令 |CHAPTER 09| 進入即時交易策略的領域 9.1 即時逐筆交易策略建構 9.2 即時K線指標交易策略 |CHAPTER 10| 踏進實單交易的世界 10.1 策略可行性評估與建構 10.2 策略執行流程 |APPENDIX A | GOrd

er下單機介紹及權限開通 A.1 GOrder下單機介紹及權限開通 A.2 Gorder虛擬期權開通

期貨報價進入發燒排行的影片

台股除息對台指期換月價差之影響及相關投資策略研究

為了解決期貨報價的問題，作者胡博仁 這樣論述：

台灣加權指數期貨每日平均交易量可達十萬以上，其中又以近月台指加權指數期貨合約最為熱門，市場上的報價也會以近月合約價格為主。但受限於期貨合約特性，該月份到期的期貨合約在最後交易日後，需要進行換約。在過去八年，台灣加權指數成分股多半集中於6~8月份進行除息，而此時換月的期貨契約因而容易產生換月價差。我們認為期貨會提前反應各成分股的除息點數。本論文研究主要透過換月價差及期貨基差，探究期貨合約是否在6~8月份較易因換約而造成價格下降的現象，並且透過期貨基差收斂特性，設計投資策略進行回測研究。利用過去八年的台指期價格歷史資料，我們發現期貨換月價差容易在6~8月份發生，尤其在期貨契約換約後的第一天，期貨

報價較前一天下降許多。透過基差分析我們發現，相較於其他月份，在6~8月份換月後的基差相對其他月份低，顯示期貨價格會提前反應台指成分股公司除息現象。

圖解第一次買台指期貨就上手(修訂版)

為了解決期貨報價的問題，作者許宏勝 這樣論述：

投資≠投機在不景氣的時代，每一分錢都得斤斤計較、花在刀口上，審慎評估投資工具才是正確理財的第一步。在眾多投資工具中，台指期貨以多空靈活操作、保證金交易以小博大高報酬的特性，在市場中脫穎而出。台指期貨不但是投資人在債券、基金、股票等的舊有金融商品中的另一個新選擇，還能成為股票交易時最好的避險工具。《第一次買台指期貨就上手 修訂版》以全新版型、最新資訊，帶給讀者一個易懂、清晰的交易觀念。本書先讓讀者認識台指期貨，再依照買賣流程，教導讀者如何操作台指期貨。主要內容如下：認識買賣方權利義務˙台指期貨市場運作、交易方式˙了解保證金制度+每日結算制度˙熟悉台指期貨合約內容掌握基本操作法

˙看懂期貨報價˙利用基本分析判斷行情走勢˙利用技術分析判斷行情走勢˙解讀經濟數據˙擬定最適投資策略指導學會紀律操作˙控制了解三大風險：市場風險、流動性風險、作業風險˙擺脫情緒，交易日誌輔助交易˙學會四大停損法：支撐壓力停損法、資金控管停損法、費波納西係停損法、波動區間大小停損法˙學會三大停利：支撐壓力停利法、獲利超過預設損失倍數停利法、運用技術指標停利法維持高報酬要訣˙善用加碼擴大獲利˙善用減碼確保獲利˙檢討交易績效檢視要訣˙進階技術分析輔助操作掌握以上交易法則，建立全盤的交易模式與策略，讓第一次買台指期貨、或想深入了解台指期貨的投資人，能在不景氣的時代中創造無限大的可能。

VIX 指數期貨市場交易活動的隱含資訊

為了解決期貨報價的問題，作者楊一倫 這樣論述：

本文旨在探討 VIX 期貨是否能預測 VIX 報價及 S&;P500 的實質波動度，並藉此觀察交易行為。本文資料使用 2004 年 11 月至 2011 年 1 月的日內資料，分別判別交易量為買方發動或賣方發動，並分別計算交易量(trade volume)、交易金額(dollarvolume)和交易次數(number of trade)。實證交易行為是否能證明報價變動(VIXfutures quote change)，結果發現交易行為與價格變動呈現同向關係，並具有預測的效果。利用 VAR 模型實證 VIX 期貨報價報酬(quote return)與淨交易量(nettrade volume)、

淨交易金額(net dollar)與淨交易次數(net number of trade)，實證後發現報酬與交易量之間存在訊息效果(information effect)，報酬率與交易量彼此呈現顯著正相關。此外，也使用總交易量(total trade volume)、總交易金額(total dollar volume)與總交易次數(total number of trade)，由於資訊沒有有效區分，未發現任何效果。另一方面，本文利用三種計算實質波動度的方式估計 S&;P500 的實質波動度，實證 S&;P500 的實質波動度與 VIX 期貨交易量之間的關係，運用落後期實質波動度、VIX 指數、景

氣循環作為控制變數，大部分實質波度皆被控制變數解釋，交易量的解釋效果並不顯著，未能證明交易量對實質波動度的影響。