期貨正價差的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

小股民ETF操作大哉問：最想知道的50個ETF投資技巧大公開

為了解決期貨正價差的問題，作者劉宗聖,黃昭棠,李孟霞,曾士育,張明珠,黃議玄,李政儒 這樣論述：

「0050、0056過去發生過沒配股息的情況，未來還會出現嗎？」 「0050可以像國外一樣進行分割，讓價格降低嗎？」 「債券ETF、債券基金、債券，這些有什麼差別？」 「要怎麼運用外匯ETF避險呢？」 「為什麼我的證券帳戶不能買進槓桿/反向型ETF？」 更多小股民想知道的投資疑問，都能在這裡找到解答！   本書特色 ★首度匯整股票、債券、商品、外匯等資產類型ETF內容，歸納50道投資人最想知道的投資疑問並做出解答，讓操作ETF變得更輕鬆！

期貨正價差進入發燒排行的影片

ETFs應用於台股期貨之套利研究

為了解決期貨正價差的問題，作者紀朝介 這樣論述：

本研究對象為台灣期貨交易所推出的台灣發行量加權股價指數期貨，研究課題為台股期貨套利活動之分析，研究期間自92年8月1日至92年12月17日的日內資料，共計5個期貨近月合約，26190筆近月份日內分鐘資料，現貨部份則採用92年6月30日掛牌於台灣證券交易所的第一支指數股票型基金(ETF) -台灣50指數型基金(TTT)的日內資料。 本研究採用指數股票型基金來替代模擬建構股票投資組合，在台股期貨契約到期時應與加權股價指數一致的理論下，執行一般投資人與機構投資人持有到期策略之台股期貨套利活動。探討其套利機會，驗證套利的績效，並以事後的觀點再進一步分析套利的價差幅度，求得最佳進場

套利時機。 實證結果如下： 1、未考量交易成本下，套利為正之價差幅度都集中在0~40之間。考慮交易成本後，散戶在0~40之間價差幅度獲利為正的次數已經大幅減少；法人則雖有降低，但幅度不大，仍可維持良好的績效。 2、研究期間內，不論散戶或法人，當正價差幅度介於30~40時，進場套利的機會較多、風險相對較小，獲利為正的機率較高；但當出現逆價差幅度介於0~10時，進場套利風險最大，虧損的機率和金額最高。 3、將指數期貨套利之交易成本換算成約當台股期貨的點數，研究發現，散戶的交易成本約為法人的4倍，在績效上難以和法人抗衡。

4、研究期間內，加權股價指數呈現上漲趨勢，正價差出現機率皆大於逆價差出現機率。不論有無交易成本的考量，價差幅度皆落於0~40居多，幅度再擴大的出現次數與機率則相對較少。但當投資人過份樂觀或出現人為干預而使得期貨正價差擴大到40點以上時，套利者可買入現貨放空期貨，如本研究中的12月，正價差獲利的機率和平均金額甚高。