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高手叫我不要教的H模型：兩個指標，百倍獲利(第二版)

為了解決期貨結算價時間的問題，作者黃正傳 這樣論述：

　　有用的策略為什麼不自己賺？ 　　➢那是因為我的目的不在賺錢，人生有許多更有意義的事要做。 　　被說出來的策略還有用嗎？ 　　➢有用的。如果市場夠大，說出來也沒關係。價值型投資法、多角化投資法、長期投資法，這些投資方法簡單又有用，完全不怕被人知道。Ｈ模型也是。 　　投資策略總是模稜兩可，不知如何執行？ 　　➢不確定和風險是兩回事。完全不能估計是不確定，有機率可遵循是風險。高風險高報酬、低風險低報酬，操作完全有公式可遵循。 　　數學不好，不懂投資怎麼辦？ 　　➢要學。本書盡力求通俗，讀者有任何困難歡迎到作者的ＦＢ粉絲專頁「程式交易Alex Huang」發問。    　　「吾未聞枉己

而正人者也，況辱己以正天下者乎？」不能面對自己，就沒有辦法做好事情。只有透過數學與邏輯，才能忠實面對自己與環境的關係，訴諸各種花俏的投資心法，不能量化統計，就是逃避卸責之道。 　　程式交易的殿堂無比深遂，期望能以本書協助讀者正確地踩入第一步，並展示切實獲利的方法，照亮前方的康莊大道。  

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船舶油污染侵害國際商港之民事責任

為了解決期貨結算價時間的問題，作者陳奕澄 這樣論述：

臺灣規範船舶油污染民事責任的主要法源為海洋污染防治法（簡稱海污法），經比較法的觀察，與1969年油污損害民事責任國際公約之1992年議定書（簡稱CLC1992）存在下列差異：例如地理要件、船的要件、油的要件、責任主體、排他條款、免責事由、污染損害的定義、強制保險及直接訴權、時效、管轄權及外國判決之承認與執行等，此等差異皆是海污法未來修法所需注意之事項。國際商港之客體性質為公共信託財產，屬於民事客體，可為物權之客體。商港水域所有權在實質上屬於全體國民，名義上為國家所有；透過制定法之授權，將商港水域經營權轉化為港務公司私有，並課予公共信託義務之限制。海污法修法時應明確污染損害之定義，包含清除油污

染、復原及預防措施費用、財產損害、環境損害、純粹經濟上損失及懲罰性賠償。至於非財產損害應非海污法污染損害之求償範圍，如適用民法第195條第1項，宜引入「觸碰法則」而限制之。船舶所有人責任限制之制度設計考量從一開始鼓勵航海之特權，轉變成為務實考量－部分賠償優於完全無法受償。因此，有必要將限責基金之設立作為行使責任限制之要件。此外，宜授權主管機關以法規命令定期檢討限責金額。強制責任保險之直接請求權應定性為被害人的特別權利，其行使要件、抗辯事由及時效等，有待立法補充。此外，縱使CLC1992明列抗辦事由，但妨訴抗辯是否屬於CLC1992所列抗辯事由仍有爭議，海污法修法時應特別釐清。CLC1969、C

LC1992及燃油公約，對於外國判決之承認與執行均以自動承認為原則。相較而言，臺灣非公約締約國，臺灣船舶油污染民事責任判決在外國之承認與執行將遭遇較多的法律實務阻礙。

人民幣國際化：離岸市場及其影響

為了解決期貨結算價時間的問題，作者張禮卿,尹力博 這樣論述：

　　本書圍繞「人民幣離岸市場對境內貨幣政策的影響研究」課題，針對人民幣離岸市場的發展歷程和現狀、歐美等國家離岸市場發展及其對境內貨幣政策的影響、人民幣在岸市場與離岸市場的互動關係，以及人民幣國際化對國內貨幣政策實施帶來的影響等，進行了大量的理論、實證和政策分析，並提出了合理的建議。

賣出跨式及勒式交易策略於上海證券交易所ETF選擇權市場之適用性

為了解決期貨結算價時間的問題，作者顏建東 這樣論述：

選擇權的買方操作成本相對低廉，在承擔有限的風險下，能夠以少部分的資金，賺取標的資產漲跌的利潤，有時獲利甚至能夠高達原始投入金額的數倍之多；但是很遺憾地，大多數的時間作為買方所遭受的虧損，通常也就是投資者全部投入的資金。由於市場上大多數的投資人還是不願意進行賣方交易，本研究將以中國大陸上海證券交易所上證50股價指數ETF選擇權為標的，利用賣出跨式交易及勒式交易投資策略，使用2018年至2020年的歷史選擇權資料作為驗證，檢視投資獲利的可能性，再變化投資時的持有方法，求出對於賣方來說最佳化的交易策略，並於2021年將取得的最佳化交易策略於此交易所實際操作交易。藉此可讓一般投資大眾更加了解如何藉由

賣出選擇權而賺取權利金、什麼情況下對於賣方來說是有利的建立部位時間點(波動率考慮因素)、建立部位後若行情出現大幅度的變動該如何控制相關風險(因為選擇權的價格和標的資產價格的連動屬於非線性關係，所以避險操作對於賣方來說更顯重要)，同時也會釐清所謂風險無限的意義，期能破除這方面的迷思。研究結果如下:(1) 基本賣出部位長期來說雖然能夠獲利，但因為沒有任何避險操作，確實較容易發生巨額的虧損。(2) 基本賣出部位且執行避險操作後，年化報酬有減低的情況，但能夠有效的降低風險，避免巨額虧損的發生。(3) 依照波動率調整建倉比例的結果，證實能夠避開許多原本虧損的交易月份，並將本來交易成功月份的獲利提升

。(4) 依照波動率調整建倉比例且同時執行避險操作的結果，此策略在降低風險的同時，又能夠有效的提高年化報酬，綜合比較過後，研判為最佳化的賣方交易策略。