期貨遠期的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

金融工具手冊

為了解決期貨遠期的問題，作者（美）弗蘭克·J.法博齊 這樣論述：

《金融工具手冊》是首部全面討論類型廣泛的金融工具教科書。本書由各個領域的專家撰寫，為個人投資者和機構投資者提供了選擇並有效利用當今市場中的眾多金融工具所必需的知識。本書討論的主題包括：金融市場的特性和投資的基本知識；普通股；固定收益產品，包括貨幣市場、財政債券、聯邦機構證券、公司債券、新興市場債券、房產抵押貸款證券和資產支持證券；共同基金和交易所交易基金；投資型壽險產品，包括現金價值壽險和年金；對沖基金和私募股權基金；房地長投資；衍生工具，如期貨/遠期合約、期權、期貨期權、互換、上限和下限合約。 弗蘭克·J.法博齊是法國北方高等商學院（EDHEC）金融學教授，EDHEC風險研究所高級科學

顧問，自1984以來一直擔任《投資組合管理雜志》的編輯。持有CFA和CPA，為貝萊德封閉式基金和股權流動性基金的受托人；CFA協會2007年C.Stewart Sheppard獎得主和CFA協會2015年James R.Vertin獎得主。法博齊於2002年11月入選固定收益分析師協會名人堂。曾任職於耶魯大學、麻省理工學院和普林斯頓大學。作為眾多資產管理方面書籍的作者和編輯，他獲有紐約城市學院經濟學學士學位和碩士學位以及紐約城市大學研究生院經濟學博士學位。

期貨遠期進入發燒排行的影片

金融商品市場風險研究與實證分析

為了解決期貨遠期的問題，作者周玉驕 這樣論述：

本文旨在研究金融商品的市場風險，以風險值（VaR值）衡量市場風險，並通過回溯測試檢驗衡量因市場風險引發極端損失的模型與方法是否有效。首先由定義金融商品曝險（股指期貨、遠期外匯和歐式選擇權）的損失分配公式出發，分析商品的市場風險因數並設立對應的模型。本文以 EGARCH(1,1)模型對股價指數風險因數建模；以Dynamic Nelson-Siegal 利率期限結構模型（DNS 模型）對利率風險因數建模；以隨機遊走模型(random walk)模型對匯率風險因數建模。接著使用蒙地卡羅模擬法對風險因數進行模擬，再進一步推導出金融商品的風險值。最後以回溯測試，kupiec test檢驗本文所用的Va

R值方法是否有效。研究中選擇以滬深300股指期貨、人民幣兌美元遠期外匯與S&P500股指歐式選擇權為實證數據的研究對象。實證結果顯示，本文使用的計算VaR值的方法通過模型檢驗，均能有效衡量各金融商品的市場風險，為建立以資本計提為核心的市場風險管理系統打下堅實的基礎。

股市幸存者如是說（升級版）：投資比例的數學分析和實踐

為了解決期貨遠期的問題，作者魯晨光 這樣論述：

本書為作者多年投資研究和經驗的精華總結，涉及復利理論、財富公式、預測的信息和可信度、銅股票和銅期貨對沖、石油期貨遠期和近期套利、港股渦輪和牛熊證、證券市場和金融危機、匯率和房價、指數期貨、財富增長、綠色GDP以及股市和經濟預測的信息和可信度等，其中大多以散文的形式闡述了股民和投資者關心的話題，短小精悍、見解獨到。本書適合股票期貨投資者、博彩者、市場維護者和經濟學學者閱讀，希望不同層次的讀者都能找到適合自己的內容，並有所啟發。魯晨光，筆名魯莽、老魯。曾任計算機副教授，赴加拿大訪問學者，基金管理部門高級研究員，證券報刊專欄作者，幸存者私募基金管理軟件開發者，現淡出投資領域，潛心於信息論和科學、哲學

的研究。從1993年開始，陸續投資A股、B股、H股、港股、港股渦輪和牛熊證、北美市場股、國內期貨、北美期貨和期權，同時研究基於復利准則的投資組合理論，理論聯系實際，對沖操作，經驗豐富。作者研究興趣：廣義信息，投資組合和風險控制，色覺數學模型，美感和需求進化，哲學基本問題。在《光學學報》《通信學報》《證券市場周刊》等雜志上發表論文多篇。專着包括《廣義信息論》《投資組合的熵理論和信息價值》《美感奧妙和需求進化》《色覺奧妙和哲學基本問題》及《滬吉訶德和深桑丘——戲說中國股市二十多年》。 一、平凡積累成奇跡——17年賺300多倍紀實／1初涉股海／2我和財富公式的緣分／4濟南產權市場

劫后余生記／7幸存者實驗基金和幸存者軟件／10H股市場8年增值50倍／14A股大牛市中得與失／18在巴菲特和賭徒之間的理性賭徒——反思2008年失敗／20難忘的2008年10月27日／23平凡業績積累成股市奇跡／262011—2016年投資實錄／29二、漫談投資組合的幾何增值理論／33從擲硬幣打賭看投資組合問題／35馬科維茨理論及其缺陷／37幾何級數增值的魅力／39擲硬幣打賭問題的數學解答／41股票和國債的投資組合優化／43怎樣戰勝小神仙／45雞蛋和籃子問題詳解／48反相關組合對幾何增值的影響／51期貨市場存在的合理性／53投資比例的數學分析和實踐期貨下注比例多大好／56從巴菲特的一筆生意看保

險公司如何量力而行／58期權的魅力和陷阱／61港股窩輪和牛熊證的異同／64從神仙和強盜選擇題看如何權衡風險／67從中科創業看風險測度VAR的誤導／68賭球陷阱的數學分析／70美國石油期貨探險記／76中航油事件深層剖析／80比較投資法和相對比較投資法／88從科達、廣藥和藥玻看炒股和做人／90從一個虧損戰例看減少期貨頭寸的好處／92如何利用石油期貨遠近差價套利／94用復利的眼光看林園傳奇／96銅股票和銅期貨套利／98我買港股窩輪的經歷／100我身邊的巴菲特式投資者戴建忠／102理解股指期貨——從商品期貨談起／105融資和融券的意義及風險／107如何利用股指期貨套利／110股指期貨對股市的影響／11

3價值投資者的困惑和教訓／115佩服利弗莫爾的投資高手重蹈覆轍——劉強之死／1172015年大熊之際談最優杠桿比例／119三、戲說中國股市——股市雜談／125想起地主資產階級和封建貴族聯姻／126盜金者悔過／127痴人說股／128股市雞蛋夢／130股市剪羊毛／132股市的兩條路線／133權威理論難道是吃素的／134股市要培養喝奶巨人嗎／137大餅讓狐狸吃了——戲說認購／138狼要放羊／139只剩下獅子和土狼／140如何戰勝指數／141聰明人和不聰明人／142「狼走了」——說謊放羊娃后來的故事／143抄底者言：走自己的路，讓別人去打的／144四、話說股改和金融危機——財經評論／145金融戰越演越

烈，中國如何應對／146假如我當證監會主席／149畸形的市場化：一頭門大，一頭門小／151股市異化——兼談中國股市的症結在哪里／152《也談中國股市的出路》摘要／153高市盈率的動因和危害／154櫃台股市幸存者如是說／156為吳敬璉辯護／162百文重組和美國入侵伊拉克／164中國股市，最重要的是選市場／165全流通的好處究竟在哪里／166謝百三托市情結和恨用友情結的矛盾／168建議簡化和統一炒股收入的計算／170H股之痛——兼談市場保護主義的失誤／172我對中投做法的不同看法／174警惕次貸危機禍根——獎懲不對稱——在中國蔓延／177獎勵紐曼不如獎勵周小川／179我們為什麼要買股票／181新土

改讓大多數農民變成小土地出租者兼雇農／183中投入股大摩和巴菲特入股高盛比較／184看跌期權及其變種累積看跌期權和次貸保險——兼談次貸危機／186美元走強澳元走弱的原因何在／188累積看跌期權如何「殺人」圖解／190投資組合理論——學院派和復利派之爭／192外匯儲備的良性循環——我看張維迎和高西慶之爭／195復權計算的合理方法——把紅利和配股轉換為送股／196關於鼓勵庄園經濟的議案／198反思保險業——從美國國際集團高管紅利談起／200比較美國國債和麥道夫基金／202和郎咸平唱反調／205調工資而不是調匯率——向奧巴馬敬一言／207賺富人的錢補助平民——房地產政策之我見／209中國GDP高增長

的秘密／211地王的秘密——買地就是買期權／212和黃有光教授談快樂／213用統計的眼光看高鐵事故——我為中國高鐵鳴不平／218房價上漲的深層原因和對策／220五、反思財富增長和信息革命——學術文章／223來自熱力學的財富增量公式及中國經濟反思／224用新的財富增量公式統一兩種價值理論／239經濟危機的根源：信息革命和白領勞動異化／248技術擴散才是日本經濟興衰的主要原因——兼與郎咸平先生商榷／260劉鶴的重磅文章和我早先的文章比較／266股市和經濟預測的信息量及可信度／268 我認識魯晨光已經十多年了。我們習慣叫他老魯——這也是他的網上別名。老魯是個十分勤奮的雜學專家。他

的勤奮可用夜以繼日、常年不懈來形容，而且只為興趣，不為衣食。生活中的老魯興趣廣泛，不太講究個人享受。在銅臭當道的今日，一個玩錢的人能志在文而不在錢，實在難得。他的雜學涵蓋哲學、美學、心理學、物理學、信息論、顏色光學、進化論、經濟學等，而且他的文章在許多領域的一流雜志發表。因為各種學術見解在一個腦殼里發酵，老魯議事議物與眾不同，其中不乏珠璣。本書是老魯的股市文集，包含投資組合系列文章、多篇股市雜談和網上文章，以及幾篇和經濟學相關的學術文章，是老魯研究股市和投資多年的心血結晶。讀其短文系列《漫談投資組合的幾何增值理論》，深感它對提高復利和控制風險有很強的實戰意義，是難得的好文章。讀其股市雜談和網上

文章，不僅為其辛辣語言所感嘆，而且為其細致觀察所折服。他關於全流通、關於股指期貨、關於資源漲價、關於中投……的文章，都顯示了極強的預見性，他對中國股市的思考和抨擊已經產生了一定的影響。這是一本研究投資策略和中國股市現象的好書。「幸存者」指大難不死之人，股市幸存者則指經歷股災卻能避免大的虧損之人。中國股市的興起，一方面表現在其規模快速增長，與中國經濟的快速發展同步，使得股市成為中國經濟的成果和重要組成部分。另一方面，新興的中國股市又猴性十足，經常「上躥下跳」，形成股災，與中國經濟持續近四十年的高增長極不相符。如何解讀中國股市的特有現象，在股市中立於不敗之地，這是業內有志者的共同目標。老魯本人就是

股市幸存者，他管理的一個實驗基金多年來保持較為穩定的高增長，以至於他身邊的不少親戚朋友因為他「脫貧」。他是投資組合理論研究者，也是實踐者，他推崇和發展的理論是經過實踐檢驗的。記得七年前，我和包括老魯在內的幾個股市高手一起吃飯，這些高手中有的是價值投資者，有的是技術分析專家，我說我獨不明白老魯的招法。現在我明白了，股市投資的成功需要預測(選股選時)和決策(投資組合和下注)兩方面都不差。如果說預測分技術派和價值派，那麼投資組合就分學院派(基於馬科維茨理論，用收益的期望和均方誤差作為標准下注)和復利派(以復利或幾何平均收益為標准下注)。老魯用的招法就是價值分析加復利標准。據我所知，老魯的預測水平也不

差，記得美國打伊拉克之前，老魯就寫了一個關於石油的分析報告，預測石油價格將會上漲。美國打伊拉克之后，幾乎所有專家都預測油價下跌，但是老魯堅持認為遠期石油價格將大漲，他還發表文章說，中國如來不及建油庫，不妨做多遠期石油期貨。老魯的見解就是與別人不一樣。過去二十五年，中國股市發展主要表現為自己獨有的特性，無論是實際操作還是理論，與世界成熟市場都相差很大，未來則將在「同」的方面表現趨多。作者把自然科學原理應用到股市分析中，在研究上同樣是一種創新。老魯的研究值得學術界重視。楊飛2011年2月

銀行利率風險與金融商品市場風險之實證分析與應用

為了解決期貨遠期的問題，作者吳佳興 這樣論述：

本研究旨在建立一套完整的銀行市場風險衡量模式，首先定義曝險之損失公式，辨識其中產生損失之風險因子，並設定其相對應之模型，由DNS期間結構模型對利率風險因子建模，以EGARCH模型對股權風險因子建模，並藉由Random Walk模型對外匯風險因子建模，接著使用蒙地卡羅模擬法推導損失分配，進而推導出相對應之風險值或資本計提率。 利用DNS利率風險因子模型，可推導出銀行利率風險中一般市場風險之總損失分配與總風險值，並與歷史模擬法及其他方法作比較，進而求算出資本計提率及經濟資本，其資本計提率在0.28%至0.31%左右。銀行業可藉由經濟資本與法定資本之比較，看出所擁有之曝險的風險程度，並可對於

銀行承做之金融商品業務或投資作調整。藉由設定不同風險因子模型，由推導出之現貨商品、期貨、遠期契約、交換等金融商品損失公式，可求出相對應之損失分配與風險值。更進一步地，可以比較同標的資產之不同商品或同商品不同到期期限之風險值變化，並可找出影響未來可能損失之原因。