期貨選擇權風險的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

投資學：證券分析與投資策略(二版)

為了解決期貨選擇權風險的問題，作者韓千山 這樣論述：

　　本書是一本既簡單易懂又觀念深入的投資學，內容包括金融市場與工具、資產評價、期貨選擇權、風險報酬、證券分析、投資策略等主要觀念與理論，用簡單數字範例來闡述這些理論背後的直覺道理。和一般投資學教科書不同的是，本書減少許多制度設計、運作法規、交易細節、敘述資料的冗贅描述，而是專攻上述重要觀念的抽絲剝繭。與其說這是一本投資學教科書，還不如稱之為投資邏輯思維學會更加地貼切。   　　如果打通了邏輯關節，對於證券營業員或分析師較難題目就能迎刃而解，且每章都蒐集過去證券營業員與分析師的相關考題，並給予詳細解答可供教師參考使用。一般社會人士也可使用本書，其中第一章可當作認識金融的入門磚，而第六章到第八

章的證券分析，及第十三章交易策略都可用於實戰交易。

期貨選擇權風險進入發燒排行的影片

台灣加權股價指數與其衍生性商品報酬率之領先落後分析：高頻資料案例

為了解決期貨選擇權風險的問題，作者張夢庭 這樣論述：

本研究主要在探討台灣股價指數現貨、台灣加權股價指數期貨與台灣加權股價指數選擇權的買權與賣權之間的領先落後關係。我們主要選取15分鐘的日內資料來做分析和探討，研究期間為2006年1月2日至2014年12月31日，並加入風險值來探討買方和賣方在這三個市場所產生的最大損失。實證結果發現期貨與選擇權市場價格、成交量與風險值領先現貨市場，而選擇權市場價格、成交量與風險值領先期貨市場。

投資學：證券分析與投資策略

為了解決期貨選擇權風險的問題，作者韓千山 這樣論述：

　　本書是一本既簡單易懂又觀念深入的投資學，內容包括金融市場與工具、資產評價、期貨選擇權、風險報酬、證券分析、投資策略等主要觀念與理論，用簡單數字範例來闡述這些理論背後的直覺道理。和一般投資學教科書不同的是，本書減少許多制度設計、運作法規、交易細節、敘述資料的冗贅描述，而是專攻上述重要觀念的抽絲剝繭。與其說這是一本投資學教科書，還不如稱之為投資邏輯思維學會更加地貼切。 　　如果打通了邏輯關節，對於證券營業員或分析師較難題目就能迎刃而解，且每章都蒐集過去證券營業員與分析師的相關考題，並給予詳細解答可供教師參考使用。一般社會人士也可使用本書，其中第一章可當作認識金融的入門磚，

而第六章到第八章的證券分析，及第十三章交易策略都可用於實戰交易。  

台股指數現貨、期貨、選擇權風險值之研究-Tri-EGARCH之應用

為了解決期貨選擇權風險的問題，作者徐美雲 這樣論述：

隨著新的金融工具與新的金融業務不斷的誕生，除了帶給使用者避險管道外，也加速了金融市場的發展。但是這樣的自由化與多元化，不僅對金融業帶來了蓬勃的生機，也衍生出許多新的問題。由於衍生性金融商品具有高財務槓桿的特性，在國內外金融市場中，操作衍生性金融商品不當而產生重大金融危機的發生，時有所聞。因此風險的監控，將成為金融機構監理的新課題。1996年的巴塞爾協定的修正案，允許金融機構自行開發風險值模型或直接採用巴塞爾所提供的標準模型，作為風險評估的基礎，使得風險值成為風險管理的重要工具。本研究針對台股指數、台指期貨與台指選擇權進行研究，而此三市場間具有緊密的連動效果，因此本研究將採用多變量GARCH模

型中的Tri-EGARCH進行波動度的衡量，再配合以幾何布朗運動為基礎的蒙地卡羅模擬法，建立出風險值。本研究也透過歷史波動度配合蒙地卡羅模擬法作為對照模型，比較出本研究所建立的模型是否較傳統蒙地卡羅模擬法所估算出的績效來的好。在模型的驗證下，本研究採用巴塞爾協定所建議的回溯測試以及Lopez’s Loss Function作為模式績效的比較原則。本研究之研究目的列示如下：1. 以台股指數、台指期貨以及台指選擇權為研究標的，運用Tri-EGARCH建立風險值估計模型。2. 藉由回溯測試法以及Loss Function，比較Tri-EGARCH及歷史波動度所估算出來的風險值，何者模式績效較佳。

本研究結果如下：風險值估算模型在回溯測試與漏損函數法的驗證下，無論在任何市場中，透過Tri-EGARCH結合蒙地卡羅模擬法的模式績效，均較傳統蒙地卡羅模擬法的模型來的好。而在三個市場中，Tri-EGARCH模式，在期貨市場的績效是最好的，其次為現貨市場，選擇權市場最差，透過實證分析顯示該風險值估算模式適合用來估算現貨與期貨市場，而選擇權市場可能因為其波動幅度過大，造成Tri-EGARCH進行波動度估計不易，因而造成模式績效較為不佳。