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國立中正大學 經濟系國際經濟學研究所 黃柏農所指導 湯品娟的 新冠疫情下情緒指數對APEC國家股價指數影響 （2021），提出港股走勢預測2022關鍵因素是什麼，來自於VIX指數、EPU指數、APEC國家、新冠疫情。
新冠疫情下情緒指數對APEC國家股價指數影響
為了解決港股走勢預測2022 的問題，作者湯品娟 這樣論述：
本研究探討情緒性指數(VIX指數以及EPU指數)是否能夠在新冠疫情發生時用來預測股價，以APEC國家股價進行實證研究。本研究採用的資料來自於Data Stream、Yahoo Finance以及Investing.com，樣本期間為2000年1月1日至2021年12月31日。實證結果發現，在全區間時，S&P500指數領先各國家股價的關係數最多，VIX指數領先各國家股價的關係數其次，而EPU指數領先各國家股價的關係數最少，隱含S&P500指數在全區間時的預測APEC國家股價的能力最好，VIX指數為其次，EPU指數的預測能力最弱。之後本研究以2020年3月11日WHO宣布新冠疫情大流行時為分界點
，設定疫情前為2018年5月3日至2020年3月10日，共426資料；疫情期間為2020年3月11日至2021年12月31日，共426筆資料，實證發現無論是在疫情前或是疫情期間VIX指數領先APEC國家股價的關係數遠高於EPU指數領先APEC國家股價的關係數，隱含著無論是在疫情前或是疫情期間，VIX指數的預測APEC國家股價的能力均好於EPU指數。此外VIX指數在疫情期間領先APEC國家股價的關係數比疫情前來的多，隱含疫情期間VIX指數對APEC國家股價的預測能力比疫情前來的好。由全區間的樣本以及疫情前後的樣本實證結果可知，投資人無論是在疫情前後要預測股價方面使用VIX指數比EPU指數來得更好
，而決策者也能根據VIX指數來判斷當前的經濟狀況。關鍵詞：VIX指數、EPU指數、APEC國家、新冠疫情