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另外網站元大滬深300單日正向2倍基金友善列印 - 玉山銀行也說明：滬深300指數：由中證指數有限公司編製和管理。該指數係由上海證券交易所及深圳證券交易所掛牌股票中選出規模大、流動性好的300 檔股票為指數成份股。
這兩本書分別來自電子工業 和電子工業出版社所出版 。
國立政治大學 東亞研究所 魏艾所指導 黃愷翔的 中國大陸證券監管制度演進：從行為金融學視角的研析 （2018），提出滬深300正2成份股關鍵因素是什麼，來自於證券監管、行為金融學、非理性行為。
而第二篇論文淡江大學 財務金融學系博士班 李命志教授所指導 賴曉萍的 多變量偏態分配之投資組合：台灣上市之中國槓桿ETF研究 （2018），提出因為有 槓桿型ETF、反向型ETF、多變量、偏態T分配的重點而找出了 滬深300正2成份股的解答。
最後網站恒指倒跌462點穿兩萬一新東方在綫狂飆逾七成 - Now 財經則補充：第二成交最旺個股是騰訊(00700)，收市跌3.2%，成交有82億元。 恒指成份股表現最差是東方海外(00316)，全日插6.9%。 中生製藥(01177)升0.7%，為表現最 ...
從零開始學股指期貨：新手入門、交易之道、實戰指南（修訂版）
為了解決滬深300正2成份股 的問題，作者韓雷 這樣論述：
共分12章，前面的內容是股指期貨入門，指導投資者跑步進入這個市場。中間的內容則偏重於介紹股指期貨兩大交易方式：套期保值；投機。套期保值是大戶投資者及機構投資者規避股市系統性下跌風險的一種上上策，在第5章中詳細介紹了套期保值的原理、實盤操作步驟，並給出了筆者研究總結出的「四步操作法」。投機就是通過做多或做空的方式直接在股指期貨市場獲利的方式，它是絕大多數投資者獲利的最主要方法，其核心就是分析股票市場指數的走勢。本書對基本面分析法、技術面分析法展開了全面的論述，不僅求全，而且求精、求深入，力求幫助投資者對股票價格指數的走勢提前有一個准確的洞悉力，從而能真正在股指期貨市場中通過資金杠桿效應達到獲取高
額利潤的目的。最后一章講解了期貨交易中的策略，雖然篇幅不長，但卻是真正的經驗結晶，只要讀者耐心品讀、仔細琢磨，一定可以在投資之道上晉升一個台階。 第1章接觸股指期貨 1.1為何推出股指期貨 1.1.1什麼是股指期貨 1.1.2股指期貨的作用 1.2股指期貨誕生背景 1.2.1股指期貨的起源 1.2.2股指期貨的發展 1.3股指期貨交易的魅力所在 1.3.1股指期貨的交易是雙向的（做多機制與做空機制並存）。 1.3.2存在資金放大的杠桿效應 1.4何為指數 1.4.1什麼是指數 1.4.2指數的編制方法 1.4.3指數的作用何在 1.5國際著名股票市場價格指數 1.5.1道，
瓊斯工業平均指數、納斯達克綜合指數、 標准普爾指數 1.5.2倫敦金融時報指數 1.5.3日經指數 1.5.4香港恆生指數 1.6了解國內股市的構成及相應指數 1.6.1內地股市結構 1.6.2什麼是A股，什麼是B股 1.6.3反映內地股市的價格指數有哪些 1.7詳解滬深300指數 1.7.1什麼是滬深300指數 1.7.2滬深300成份股構成 第2章期貨交易原理 2.1期貨交易的雛形——遠期合約 2.1.1遠期合約的產生 2.1.2遠期合約的特點 2.1.3遠期合約的功能 2.1.4遠期合約交易的缺點 2.2國外期貨市場的產生與發展 2.2.1國外期貨市場的產生 2.2.2國外期貨市場的發展
2.3我國期貨市場的產生與發展 2.3.1國內期貨市場的產生 2.3.2國內期貨市場的發展 2.4期貨交易的基本特點 2.4.1期貨合約標准化 2.4.2交易集中化 2.4.3雙向交易和對沖機制 2.4.4保證金制度與杠桿機制 2.4.5每日無負債結算制度 2.4.6漲跌停板制度 2.5期貨交易與現貨交易及遠期交易的區別 2.5.1期貨交易與現貨交易的區別 2.5.2期貨交易與遠期交易的區別 2.6期貨交易與股票交易的區別 2.6.1經濟職能不同 2.6.2交易目的不同 2.6.3獲利機制不同 2.6.4市場結構、透明度不同 2，6.5保證金規定不同 2.6.6總結 2.7細說期貨分類 2.
7.1農產品期貨 2.7.2金屬期貨 2.7.3能源期貨 2.7.4利率期貨 2.7.5貨幣期貨 2.7.6股票指數期貨（股指期貨） 2.8期貨交易種類簡介 2.8.1套期保值 2.8.2投機 2.8.3套利 2.8.4總結 第3章備戰國內股指期貨之——如何加入到這個市場中來 3.1股指期貨開戶需滿足三大條件 3.1.1資金門檻 3.1.2經驗門檻 3.1.3測試門檻 3.2開戶流程全接觸 3.3認識期貨市場的組織結構 3.3.1期貨市場監管機構 3.3.2期貨交易所 3.3.3中國期貨業協會 3.3.4期貨經紀商 3.3.5期貨交易者 3.4接觸股指期貨開戶測試題 3.4.1判斷題 3.4.
2單項選擇題 3.5股指期貨投資者可開戶的期貨公司一覽 第4章備戰國內股指期貨之——如何在這個市場中操盤 4.1懂得股指期貨交易術語 4.2股指期貨競價方式 4.2.1集合競價方式 4.2.2連續競價方式 4.3解讀滬深300指數期貨合約 4.3.1最小變動單位 4.3.2合約月份 4.3.3最后交易日 4.3.4交易時間 4.3.5每日價格最大波動限制 4.3.6合約價值 4.4看懂滬深300指數期貨行情表 4.5明晰資金賬戶的盈虧計算方式 4.5.1保證金制度與當日無負債制度 4.5.2如何計算當日盈虧 第5章從實戰中獲利，套期保值的交易之道 5.1套期保值的基本原理 5.1.1同一種商品
的現貨價格走勢與期貨價格走勢趨於一致 5.1.2期貨合約價格在臨近交割期時會趨同於現貨價格 5.1.3什麼是Beta系數 5.1.4套期保值交易舉例 5.2基差 5.2.1什麼是基差 5.2.2正向市場與反向市場 5.2.3理解基差的擴大與縮小 5.3理解套期保值的種類 5.3.1套期保值的三個種類 5.3.2理解綜合套期保值 5.4基差與套期保值的關系 5.5保值方法之一：買入套期保值實盤講解 5.5.1什麼是買入套期保值 5.5.2買入套期保值實盤講解1 5.5.3買人套期保值實盤講解2 5.6保值方法之二：賣出套期保值實盤講解 5.6.1什麼是賣出套期保值 5.6.2賣出套期保值實盤講解
1 5.6.3賣出套期保值盤講解2 5.7投資者何時要進行套期保值 5.8按部就班實施套期保值操作（四步法） 5.8.1第一步：確定是否應進行套期保值操作 5.8.2第二步：確定買賣方向 5.8.3第三步：確定買入或賣出的合約數量 5.8.4第四步：平倉並計算保值結果 5.8.5利用「四步法」展開實盤買賣 第6章價值與價格的邏輯辯證，從基本面預測股指走向 第7章步入技術面分析的殿堂，摘取金融市場的皇冠 第8章學習經典理論，打好技術面分析基本功底 第9章認清K線形態，把握股市多空轉化 第10章從量能變化中捕捉價格的運行軌跡 第11章技術指標分析法及其實戰運用 第12章股指期貨交易策略與資金管理方
法
中國大陸證券監管制度演進：從行為金融學視角的研析
為了解決滬深300正2成份股 的問題，作者黃愷翔 這樣論述：
隨著中國大陸近年來經濟快速的發展，證券市場作為推動經濟發展的角色也愈來愈重要。回顧既有文獻對中國證券市場的研究較多著重在整體市場的分析，較少對於監管者或監管制度的研究。本論文旨在以歷史脈絡的角度研究中國證券監管制度的演進，理解中國政府作為監管者如何認知證券市場扮演的角色與面臨的挑戰，並以「行為金融學」的視角分析中國證券監管者對證券市場的干預行為。本論文以自我評價、思維及情緒等三類心理活動觀察證券監管者在監管過程中可能產生的非理性行為。研究結果顯示，中國的證券監管者受早期社會主義與資本市場彼此矛盾而產生許多亂象的影響，認為證券市場必須靠監管介入才能保持穩定。而監管者干預市場的行為會受過度自信、
定錨效應、可得性偏差、代表性偏差、損失厭惡以及後悔厭惡等非理性行為影響，導致監管措施成效不佳和破壞證券市場運作機制。
從零開始學股指期貨︰新手入門、交易之道、實戰指南
為了解決滬深300正2成份股 的問題，作者吳盛 這樣論述：
本書共分12章，前面的內容是股指期貨入門，指導投資者跑步進入這個市場。中間的內容則偏重于介紹股指期貨兩大交易方式︰套期保值；投機。套期保值是大戶投者及機構投資者規避股市系統性下跌風險的一種上上策，在第5章中詳細介紹了套期保值的原理、實盤操作步驟，並給出了筆者研究總結出的“四步操作法”。投機就是通過做多或做空的方式直接在股指期貨市場獲利的方式，它是絕大多數投資者獲利的最主要方法，其核心就是分析股票市場指數的走勢。本書對基本面分析法、技術面分析法展開了全面的論述，不僅求全，而且求精、求深入，力求幫助投資者對股票價格指數的走勢提前有一個準確的洞悉力，從而能真正在股指期貨市
場中通過資金杠桿效應達到獲取高額利潤的目的。最後一章講解了期貨交易中的策略，雖然篇幅不長，但卻是真正的經驗結晶，只要讀者耐心品讀、仔細琢磨，一定可以在投資之道上晉升一個台階。 本書適合新入市的股指期貨投資者、有一定股市經驗的投資者、參與套期保值交易的投資者閱讀和參考。
多變量偏態分配之投資組合：台灣上市之中國槓桿ETF研究
為了解決滬深300正2成份股 的問題，作者賴曉萍 這樣論述：
全球ETF近10年的交易規模及投資報酬率大幅成長，中國更適時開放滬港通、深港通股票市場，之後，MSCI也積極加入中國成份股，2019年更宣布每季增加成份股比重，可見國際投資機構都看好中國股票市場。本論文將利用多變量GARCH、狹峰、厚尾及偏態T分配的模型，實證2015年以來在台灣上市的跨境滬深300正向2倍及反向1倍槓桿型ETF投資組合及上證50ETF、A50期貨投資組合的避險效益及報酬率。本文以Bauwens and Laurent (2005)所提出之多變量偏態T分配結合多變量GARCH模型，應用於股票收益的投資組合模型，尤其是預測投資組合的風險價值，期以最佳權重分配獲得投資報酬。實證結
果顯示多變量GARCH模型融合多變量偏態T分配，確實可捕捉到波動度較大的金融商品，具有顯著的解釋能力，其中現貨ETF與期貨的避險績效最佳，而滬深300槓桿/反向ETF的投資組合報酬相對較高且為正，最後本文融合模擬實務投資方式，每日調整最適投資比重，驗證可獲取的報酬率則更高。