牛熊證 時間價值的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

期貨與選擇權：金融創新個案(2版)

為了解決牛熊證 時間價值的問題，作者陳威光 這樣論述：

　　一、淺顯易讀 　　作者積 30 年的教學經驗，以口語方式撰寫本書，避免繁複的數學，使初學 者能很快地進入期貨與選擇權領域，並吸收其精華。同時，本書儘量舉本土選擇 權、期貨及結構型商品為例，使讀者能透過實際商品而更加了解課程內容。 　　二、內容豐富 　　本書內容豐富，包括大部分期貨與選擇的相關子題，包括，衍生性商品介 紹、選擇權的價格、買權賣權等價關係、B-S 定價公式、波動度指數 VIX、選擇權 交易策略、股價指數選擇權及外匯選擇權、期貨定價、期貨交易策略、價指數期 貨、外匯期貨、利率期貨、台灣期貨市場等。另外還包括遠期契約、交換契約、 蒙地卡羅模擬及二項式定價法等 　　三、金融創

新個案 　　本書第 19 章選取 10 個常見的金融創新商品，並探討產品推出的背景、對發行者及投資者的好處及風險、產品損益報酬圖形、商品拆解及評價等，使學生能從產品了解理論的應用。產品包括 TRF、雙元外幣投資組合、保本型共同基金、槓桿型與反向型 ETF、牛熊證及展延型牛熊證、可轉換公司債、富邦 VIX ETF、安聯掩護性買權策略收益成長基金、指數投資證券 ETN 及股票連結債券 ELN。 　　四、測驗題 　　本書在每一章的習作加附測驗題，以幫助初學者釐清觀念，也可作為任課老師考題之用。 　　五、評價軟體 　　本書附「選擇權評價及交易策略軟體」，藉著此軟體讀者可以很快地求出認購權證、股票選

擇權、指數選擇權、外匯選擇權、期貨選擇權之價格，以及隱含波幅、delta、gamma、vega、theta、rho 等避險參數。另外也可以利用二項式評價法及蒙地卡羅模擬法求出選擇權價格。 　　六、交易策略繪圖 　　本書所附的軟體，包括各種選擇權交易策略的損益繪圖，讀者可以藉由此功能，熟悉選擇權的各種交易策略及其損益圖形。  

牛熊證 時間價值進入發燒排行的影片

台灣牛熊證市場之券商定價行為與觸價強制收回事件

為了解決牛熊證 時間價值的問題，作者陳尹容 這樣論述：

牛熊證的特性與一般權證最大的不同即在於契約中所規定的觸價強制收回機制，一般認為，觸價收回機制是對投資人的一種保護機制；然而，由於牛熊證的定價中，財務費用包含預收的時間價值，如果提早觸價，將造成損失投資人，且財務費用越高，投資人損失也越多。本研究動機主要在探討，券商是否能藉由將牛(熊)證的觸價訂的高(低)一點，讓強制回收事件更容易發生，因此增加報酬。本研究利用迴歸模型分析的實證發現：一、券商於牛熊證契約訂定上，傾向讓高財務費用牛熊證的限制價貼近市價，使MCE事件較易發生。二、高財務費用的牛熊證較易發生MCE事件。三、牛熊證市場上有主導優勢的券商傾向於使牛熊證較易發生MCE事件。

寫給散戶的18堂實務課：股票投資與實務操作

為了解決牛熊證 時間價值的問題，作者鄭廳宜 這樣論述：

本書特色   　　♦厚實基本功 　　作者長期觀察書局暢銷書區，往往所談的只是投資理財中的片段，小者最簡單的技術分析，大者談論外匯與總體經濟。經深思熟慮規劃多年後，決定出版一本與市場上有所區隔且少見的工具書。這本工具書是作者多年在各大學與社區大學多年講授股票操作的重要心血結晶，讓現在與潛在的投資人們看完該工具書後，強化自身的基本功，再經過實際的交易經驗與歷練，從中檢討精進，最後找出最適切自己的操作模式。   　　♦快速解析財報 　　本書解決未曾學過會計學的投資人長期對財務報表分析的恐懼。因為一般散戶投資人不見得人人都有會計與財經的背景，所以作者在本書第十二章中，教授投資人能在最短時間內有效率

地掌握一家公司的財務狀況，並清楚分析各項財務報表中的每一個環節。   　　♦無風險套利   　　本書中亦談到有錢人在做的事情，簡言之，有錢人會擔心錢變不見，但卻一點也不擔心賺錢賺得少。投資人要如何學會跟有錢人做一樣的事？在本書中，將提及一般投資人可以利用各種投資商品的特性，達到逼近無風險套利的方法，若投資人學會此方法，一年能穩穩賺個 5～10%，絕對不是夢！

台灣牛熊證上市前之評價與避險

為了解決牛熊證 時間價值的問題，作者王詩妤 這樣論述：

牛熊證(Callable Bull-Bear Contracts/Certificates, CBBC)為深度價內之障礙選擇權。不同於一般權證之評價，牛熊證評價時不太需要考慮時間價值，故具有定價透明度高且計算容易的優點。此外，其具有稅賦及槓桿的優勢，因此對於想要以小搏大的散戶投資人來說是不錯的投資工具。台灣首檔牛熊證在2011年7月掛牌上市後，經各券商大力推廣後迅速發展，在短時間內交易量成長近六倍，為台灣的權證市場注入一股新能量。　　過去牛熊證相關研究大多以探討牛熊證上市後的評價為主。然而為避免牛熊證於發行日至上市日期間，標的資產價格大幅波動造成投資人損失，各券商在發行牛熊證時須設有重設條款

；履約價與限制價的重設條款，使投資人與券商無法利用標準型障礙選擇權價格公式來計算上市前的牛熊證價格。因此，本研究探討牛熊證上市日前之評價，並利用標準型障礙選擇權評價公式及多重條件期望值，推導適用國內牛熊證上市日前之評價公式，並利用該公式求算Delta、Gamma、Vega、Theta及Rho避險比率，以提供券商於牛熊證上市前建立避險部位之參考。