美國債市休市的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

台灣債券市場星期效應、旬效應之實證研究

為了解決美國債市休市的問題，作者陳錫彬 這樣論述：

為因應國際金融環境自由化與國際化，我國自1988年元旦起實施隔週休二日，2000年元旦起實施休二日，此一政策牽動投資人策略之改變，希望藉由此交易的改變探討我國債券市場是否存在季節性現象(Seasonality)。而從國內外諸多學者的研究論述當中得知國內外股票市場皆存在著有季節性現象，似乎有超額報酬的機會。惟過去學者主要探討於股票市場季節性研究，似乎亦較少探討有關台灣債券市場中是否存在著季節性現象，如星期效應(Day-of-the-Week Effect)、元月效應(January Effect)、日內效應(Intraday Effect)及旬效應(Ten-Days Effect)等等，若驗證

國內債市中存有季節性現象，則可提供投資者尋求最佳之操作方法，以獲取超額利潤。本研究主要以敘述統計、OLS、ARCH、GARCH等方法驗證星期效應、旬效應。樣本期間從民國八十三年十一月二十四日至九十一年十二月三十一日，資料來源係台灣經濟新報資料庫-大華公債指數。期間經有週休一日、隔週休二日、週休二日等三種交易時間為研究範圍，檢驗公債市場是否存在星期效應及旬效應。本研究驗證結果如下:一、星期效應部份:1.週休一日:最高報酬出現在星期五，最低報酬出現在星期二。星期一有顯著的負效應;星期四及星期六有顯著的負效應。2.隔週休二日:最高報酬出現在星期四，最低報酬出現在星期五，星期一、二、三、四呈現正報酬;

而星期五、六則為負報酬。星期一及星期三具有顯著的正效應。3.週休二日:最高報酬出現在星期三，最低報酬出現在星期五，星期一、二、三、四、五皆呈現正報酬。星期三、四有顯著的正效應。二、旬效應部份:檢定結果為上旬、中旬及下旬皆為負報酬，且並無旬效應的現象產生。