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新冠狀肺炎對台灣公債殖利率之影響－ 以十年期公債為例

為了解決美國十年期公債殖利率 意義的問題，作者莊書瑋 這樣論述：

就金融產業來說，資本市場是資金供給與需求二端的重要橋樑，同時在國家經濟發展過程及企業成長中均扮演不可或缺的角色，唯具有足夠且及一定規模的資本市場，才能將資金有效利用於供、需雙方，讓資金需求者有效取得資金並降低成本，進而提升投資意願及增進企業週轉活絡程度。其中，台灣中央政府發行之公債所在的次級交易市場，對於資本市場中的殖利率曲線極為重要，同時亦是資金供需雙方價格參考的指標。由於十年期公債為台灣債券市場之主流債券(美國亦是如此)，因其流動性較佳、波動程度較二、三十年期債券穩定等特性，因此被列入房貸或其他長期貸款等各種中長期貸款利率指數的評定指標之一。　　本文主要探討經濟事件對台灣十年期公債殖利率

變化，其中以台灣中央銀行降息與否來觀察台灣十年期公債殖利率之變化。由於2019年12月30日初次爆發自2008年嚴重急性呼吸道症候群(SARS)後之新傳染性疾病－新冠狀肺炎(Coronavirus disease，以下簡稱COVID-19)，此疫情雖致死率低於SARS，惟傳染力遠大於之；因此自初次爆發以來，此疫情藉由人傳人的方式快速擴散至世界各地，導致工廠停工、經濟衰退及出入境受限等影響經濟運行之國際事件，然各國政府為穩定疫情導致GDP衰退及失業人口急速攀升等民生現象，開始紛紛採取經濟策略應對，而在台灣金融業中最關注的莫過於美國聯邦準備理事會(以下簡稱Fed)於2020/3/16宣布降息四碼至

基準利率0 ~ 0.25%及2020/3/19台灣央行宣布降息一碼至重貼現率1.125%等兩大會議，此次台灣降息打破2008年金融海嘯以來最低利率，並終結台灣央行自2016年7月後的連14凍(連續14季凍結重貼現率調整)。這些經濟事件的種種前因後果正是引起我對於公債殖利率與總體經濟變數之研究動機。

美國公債殖利率、股市預期益本比及黃金隱含報酬率之探討

為了解決美國十年期公債殖利率 意義的問題，作者蔡宇凱 這樣論述：

本研究以美國十年期公債殖利率、S&;P500預期益本比以及黃金隱含報酬率之近30年的月資料，來探討三者在市場機制下的變動關係，其中債券與股票的部分，本研究採用Fed Model來探討。而由於樣本屬於時間序列，因此本研究透過單根檢定及共整合檢定來探討變數間是否具有長期均衡關係，結果顯示美國十年期公債殖利率與S&;P500預期益本比在1985年至2001年間具有共整合現象，而美國十年期公債殖利率與黃金隱含報酬率則在2005年7月至2014年底具有共整合現象。在全球儲蓄過剩以及非傳統貨幣政策的背景下，Fed Model無法適用，不過隨著全球經常帳失衡的擴大，美國十年期公債殖利率轉向與黃金隱含報酬率

呈現掛勾現象，此關係符合Dooley, Folkerts-Laudau &; Garber提出的新興布列敦森林體制所隱含的意義。最後，近年資料顯示全球儲蓄過剩的現象將因人口結構改變而消失，以及市場利率將正常化，未來Fed Model可能再度恢復其效力。