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國立中興大學 財務金融系所 葉仕國所指導 黃建強的 月終交易選擇權於美國公債期貨交易制度下之價值 （2006），提出美國長期公債期貨關鍵因素是什麼，來自於美國公債期貨、月終交易選擇權、兩因子CIR模型、顯性有限差分法。
而第二篇論文國立中興大學 財務金融研究所 葉仕國所指導 李悅豪的 美國長期公債期貨月終交易選擇權之評價 （2003），提出因為有 美國長期公債期貨、月終交易選擇權、兩因子CIR模型、顯性有限差分法的重點而找出了 美國長期公債期貨的解答。
債券人員專業能力測驗重點精華與試題
為了解決美國長期公債期貨 的問題，作者高朝樑 這樣論述：
目前金融市場之從業人員及未來有志從事債券相關工作之人員，如債券交易員、銀行債券部門經理人或債券衍生性金融商品之研究人員，如能經由自修而通過此項測驗，以取得證照，即能代表您具有債券相關專業能力，在就業市場上將立於不敗之地。 如果您欲參加「債券人員專業能力測驗」則本書將是您的最佳選擇，本書內容涵蓋主要測驗內容，包括債券法規、債券理論、債券交易實務的重點整理及債券人員測驗試題解析，透過有系統的整理及詳細的分析、解釋，相信能使讀者達到事半功倍之效果。
月終交易選擇權於美國公債期貨交易制度下之價值
為了解決美國長期公債期貨 的問題，作者黃建強 這樣論述：
近年來我國金融市場發展迅速，且在日益開放自由化以及國際化的趨勢下，資本市場的活絡造就市場上發展出各類型之衍生性金融商品，其中利率的波動對國家整體經濟發展、企業投資活動等影響甚鉅，因此開發利率衍生性商品交易市場，提供更多元的避險管道，成為穩定經濟成長、完善金融市場發展的重要項目一，因此本研究即以利率衍生商品的代表美國公債期貨為研究對象。本研究以兩因子CIR模型為架構，透過顯性有限差分法與Hull and White(1990)因考量均數復歸(mean reverting)特性所提出的修正方式，對美國公債期貨與期交割制度下所隱含之選擇權的價值做估計、評價，在所選定的實證研究期間(1997年至20
00年)所估計的公債期貨價格與實際市場價格差距介於5至10元(大約為5%至10%)，原因在於模型所建構的利率樹於月終發展時的跳動幅度過大，造成利率結構估計失真，進而使所估計期貨理論價格與實際價格差距過大。而月終交易選擇權的價值則約0.001至0.3元左右，佔實際價格的0.003%以下，其價值不太顯著。而未來研究可朝推導期貨價格上下限為方向，能使計算過程更為迅速且提供一參考指標，此外，研究中利率期限結構的估計方法與模型參數為主觀選擇，可能造成估計過程失真，因此應可對所選擇模型與其各參數以及 與 作調整，以期能更準確預測公債期貨的價格。
美國長期公債期貨月終交易選擇權之評價
為了解決美國長期公債期貨 的問題，作者李悅豪 這樣論述：
美國長期公債期貨由於其特殊的交割制度，使得公債期貨的賣方擁有所謂的交割選擇權，交割選擇權包含了品質選擇權和三個時間選擇權：即應計利息選擇權、盤後交易選擇權以及月終交易選擇權。所謂品質選擇權乃是讓賣方可以用任一之合格債券交割，至於時間選擇權則是讓賣方可以在交割月份的任何時間進行交割，月終交易選擇權乃是只在期貨停止交易後的7個營業日，仍可進行交割。盤後交易選擇權則是指期貨市場在下午兩點結束後，有六小時的時間，可利用現貨市場仍繼續營業而進行交割，至於應計利息選擇權則是指現貨與期貨同時營業時，可隨時進行交割。 本研究採用Chen and Scott(1992)的兩因子CIR模型並
配合Hull and White(1990)對顯性有限差分法的修正來對月終交易選擇權進行實證研究。這是一個遞迴的樹狀結構模型，需要不斷地重新設定新的期貨價格使得賣方的最終報酬為0，過程極為複雜耗時。最後我們所求得的月終交易選擇權的價值佔期貨面額的0.05%-0.3%，與其他學者所作的研究大致符合。