股票代號一覽表的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

亞洲大學 財務金融學系碩士在職專班 簡智崇所指導 許照婷的 美元指數與CRB指數關聯性分析 (2016),提出股票代號一覽表關鍵因素是什麼,來自於美元指數、CRB指數、Johansen共整合、VECM。

而第二篇論文國立臺北大學 國際財務金融碩士在職專班 古永嘉所指導 盧其君的 以Fama-French三因子建構股價預測模型 - 金融海嘯前後之比較分析 (2015),提出因為有 個股報酬率、Fama-French三因子、金融海嘯、多元迴歸分析的重點而找出了 股票代號一覽表的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了股票代號一覽表,大家也想知道這些:

美元指數與CRB指數關聯性分析

為了解決股票代號一覽表的問題,作者許照婷 這樣論述:

本研究主要探討CRB指數與美元指數間的價格動態關聯性,研究期間為2005年6月20日至2017年2月28日之日資料型態。利用單根檢定、向量自我迴歸模型(VAR)、向量誤差修正模型(VECM)、Johansen共整合模型與Granger因果檢定來做分析的模型,來探討CRB指數與美元指數的互動關係。共整合檢定方面,CRB指數與美元指數存在長期均衡的共整合關係;Granger因果關係檢定部份,CRB指數與美元指數具單向的因果關係;向量誤差修正模型(VECM)方面,CRB指數與美元指數脫離長期均衡關係時,短期內皆會調整至長期均衡。

以Fama-French三因子建構股價預測模型 - 金融海嘯前後之比較分析

為了解決股票代號一覽表的問題,作者盧其君 這樣論述:

本研究探討Fama-French三因子模型、市場及財務資訊對個股報酬之影響,並比較探討金融海嘯前後的影響。研究中以台灣上市公司市值前100大公司為研究樣本標的,研究樣本期間為2003年至2014年資料。本研究以多元迴歸,針對全樣本並區分金融海嘯前後樣本進行分析。實證結果顯示,第一、以Fama-French三因子分析結果顯示,台灣上市公司之加權指數年報酬率與市價淨值比均對個股報酬率具有顯著的影響。第二、在研究期間,市場與財務資訊中,台灣上市公司之股利殖利率、年周轉率、營收成長率、稅後淨利成長率均對個股報酬率有顯著的影響。第三、比較金融海嘯前後期間,以Fama-French三因子分析結果顯示,台

灣上市公司之加權指數年報酬率與市價淨值比均對個股報酬率有顯著的影響。以市場與財務資訊分析結果顯示,股利殖利率、年周轉率、資產報酬率、營收成長率、稅後淨利成長率均對個股報酬率有顯著的影響。惟資產報酬率在金融海嘯前後分別呈現出負向或正向的影響。