自營商避險的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

小股民ETF操作大哉問：最想知道的50個ETF投資技巧大公開

為了解決自營商避險的問題，作者劉宗聖,黃昭棠,李孟霞,曾士育,張明珠,黃議玄,李政儒 這樣論述：

「0050、0056過去發生過沒配股息的情況，未來還會出現嗎？」 「0050可以像國外一樣進行分割，讓價格降低嗎？」 「債券ETF、債券基金、債券，這些有什麼差別？」 「要怎麼運用外匯ETF避險呢？」 「為什麼我的證券帳戶不能買進槓桿/反向型ETF？」 更多小股民想知道的投資疑問，都能在這裡找到解答！   本書特色 ★首度匯整股票、債券、商品、外匯等資產類型ETF內容，歸納50道投資人最想知道的投資疑問並做出解答，讓操作ETF變得更輕鬆！

自營商避險進入發燒排行的影片

國內成分證券ETF投資策略之實證研究

為了解決自營商避險的問題，作者彭筱晴 這樣論述：

近年來退休制度的修改，對於平均樂活年紀稍顯上升(51.8)，表示國內民眾大部分皆開始對於資金配置的憂愁，而國內成分股ETF陸續受到關注，在資訊爆炸的21世代中，如何才能挑選出合適的標的呢？本研究針對國內成分股ETF做為樣本分析投資策略，而最終與自營商同向操作之投資策略，為期2017/6/30~2020/6/30三年，進行實證研究，得知以下結論：一、短期（月）操作之下，樣本平均報酬率為25.65%。二、中期（季）操作之下，樣本平均報酬率為12.84%。三、長期（年）操作之下，樣本平均報酬率為3.1%。四、與自營商同向操作之下，相對於台指加權報酬率報酬高。

ETF投資新勢力：比特幣與另類ETF商品大剖析

為了解決自營商避險的問題，作者劉宗聖,黃昭棠,譚士屏,洪安裕,黃議玄,潘昶安,蔡佳融,方雅婷 這樣論述：

另類ETF投資入門 三部曲輕鬆掌握新金融商品 　　首部曲│VIX ETF大解析 　　二部曲│明日之星比特幣ETF 　　三部曲│不那麼另類的白銀ETF 　　「另類投資」（Alternative Investment）是相對於「傳統投資」的概念，交易標的並無一定範圍，但主要界定在傳統投資之外的金融商品和交易策略，大多涉及多資產操作，其中以VIX與數位貨幣這兩種另類資產為最。 本書特色 　　‧由淺入深，以三大類剖析「比特幣」與「VIX」、「白銀ETF」，讓投資人清楚了解產品的投資風險與操作策略。

反向型ETF買賣超及指數期貨未平倉量淨變化對次日現貨報酬與波動之影響－非對稱GARCH模型於臺灣加權股價指數之應用

為了解決自營商避險的問題，作者孫茂程 這樣論述：

本文以加入外生變數的EGARCH模型，分析臺灣加權股價指數 (TAIEX) 對於前一個交易日三大法人臺股期貨未平倉量淨變化及元大台灣50反1 ETF買賣超的反應關係，主要貢獻是補足2019年至今國內期貨未平倉量的文獻缺口，以及首次將反向型ETF納入現貨模型進行分析。由ARMA(2,2)－EGARCH(1,1) 模型的配適成果可知，在樣本期間內，外資指數期貨未平倉量的淨增加，自營商指數期貨未平倉量的淨減少，以及外資反向ETF買賣超的淨減少，對於次日大盤報酬具有正向影響；而外資指數期貨未平倉量的淨增加，投信指數期貨未平倉量的淨增加，以及外資反向ETF買賣超的淨減少，對於次日大盤波動具有反向影響，

亦即能減緩次日盤勢的平均振幅。GJR-GARCH的穩健性測試，並未推翻主要模型的配適成果。此外，藉由前後兩個子樣本期間的對照，發現指數期貨未平倉量對大盤的解釋能力逐漸降低，於此同時，反向型ETF的解釋能力則顯著提升，顯示這兩種受到投資人青睞且功能部分相似的工具，隨著時間經過可能產生某種互補或替代關係。投資人利用指數期貨未平倉量和反向型ETF買賣超作為次日大盤預測的指標，應具有一定的參考價值，惟金融市場的結構隨時間不斷變化，在運用此量能指標進行投資決策時，仍須定期檢視其與大盤的反應關係是否維持。