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國立臺北大學 統計學系 吳庭斌所指導 吳孟修的 結構型商品之評價—以匯率連結商品為例 （2009），提出茂矽股利發放日關鍵因素是什麼，來自於結構性商品。
結構型商品之評價—以匯率連結商品為例
為了解決茂矽股利發放日 的問題，作者吳孟修 這樣論述：
本文的研究我們可以知道結構性金融商品的本質特徵。對於監管者來說，通過本文的研究可以瞭解結構性金融商品的特徵，為政策的制定提供決策依據；對於市場參與者來說，可以更好的瞭解結構性商品的投資性質，為投資或者投機提供參考。 Black-Scholes定價模型已成為現今計算衍生性商品之定價的主要基礎，其模型最大的優點在於其為一封閉解(closed form solution) ，能提供我們對選擇權精確的定價，且計算的過程相當簡單，因此可以透過標的資產與現金構成的投資組合達到避險的目的。而Black-Scholes模型假設其無風險利率為常數且已知、股價服從幾何布朗運動 (Geometric Bro
wnian motion)、股票不發放股利、買賣股票或選擇權沒有交易成本、可以用短期利率去融資購買證券和允許賣空交易。 本文的研究目的以評價某銀行的保本型澳幣組合式商品及保息型日幣組合式商品，並從發行者的角度，研究產品定價和產品類型、產品期限、信用等級的關係。內容包含：1、介紹結構性金融產品的種類及發展過程。2、介紹匯率連結型金融產品的種類及發展過程。3、引用Black-Scholes模型為推導模型，找出保本型及固定收益型商品之封閉解。4、介紹實務販售的商品，分析其設計架構，希望能創新更多的商品。