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全球健康護理基金之績效與風險

為了解決貝萊德環球資產配置月報的問題，作者葉紅櫻 這樣論述：

隨著人口老化與醫療技術的進步，健康護理的重要性日益增加。本文主要探討健康護理基金的績效與風險值，績效值的計算採基金報酬率、標準差、夏普指數與β係數四種分析方法，風險值採用絕對95%VaR、相對95%VaR、歷史模擬法、蒙地卡羅模擬法、拔靴法等五種風險值分析方法，選取九檔健康護理基金從2009年1月1日至2014年12月31日共六年之基金淨值為探討範圍。研究結果顯示，健康護理基金皆有不錯的績效表現，報酬率最大為1.8329%的駿利環球生命科技基金A（累計），最小為0.8995%的景順全球康健基金-TWD。月報酬率標準差最大是4.2614%的駿利環球生命科技基金A（累計），最小是3.0786%的

景順全球康健基金-TWD。夏普指數最大為0.3781的駿利環球生命科技基金A（累計），最小為0.2202的景順全球康健基金-TWD。β係數最大為1.0214的駿利環球生命科技基金A(累計)，最小為0.6363的兆豐國際生命科學基金-TWD。新加坡大華全球保健基金、貝萊德世界健康科學基金A2等七檔健康護理基金的β係數小於1，表示基金投資組合淨值的波動小於全體市場的波動幅度，因此投資該基金風險值比較小，不易隨大盤大漲大跌，駿利環球生命科技基金A(累計)與瑞銀盧森堡保健股票基金兩檔健康護理基金的β係數均大於1，表示基金的投資風險值比較大，容易隨大盤大漲大跌。本文選取絕對95%VaR、相對95%VaR

、歷史模擬法、蒙地卡羅模擬法、拔靴法等風險值模型，根據事後預測的成功率，選取最適風險值模型與計算各基金的風險值，結果顯示九檔健康護理基金最適風險值模型均為相對95%VaR，其中新加坡大華全球保健基金、瑞銀盧森堡保健股票基金等四檔基金最適風險值模型均為絕對95%VaR與相對95%VaR兩種。九檔健康護理基金全期風險值，相對95%VaR最適風險值模型風險值最大值為2.1672%之駿利環球生命科技基金A（累計），最小值為1.4318%之景順全球康健基金-TWD，因此在長期趨勢上，投資者可以多注意健康護理基金的走勢，適時的觀察健康護理基金以把握逢低買進的佈局機會。將九檔健康護理基金依照四象限圖分析，最

佳的投資標的應為新加坡大華全球保健基金與百達非專利醫藥R兩檔健康護理基金。