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國立中央大學 財務金融學系在職專班 高櫻芬所指導 施映亘的 台指期貨日夜盤報酬與美國四大指數之相關性分析 （2019），提出費城半導體期貨夜盤關鍵因素是什麼，來自於期貨盤後交易、GARCH(1、1)模型、波動度。
而第二篇論文國立臺中科技大學 企業管理系碩士班 謝俊宏、李國瑋所指導 張倚綾的 總體經濟、國內外股價指數對電子類股股價之關聯性分析 （2015），提出因為有 單根檢定、Johansen共整合檢定、Granger因果關係檢定、向量自我迴歸模式的重點而找出了 費城半導體期貨夜盤的解答。
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投資學【上冊】基礎理論、分析、評價與交易實務
為了解決費城半導體期貨夜盤 的問題，作者杜金龍 這樣論述：
．風險與報酬的概念與衡量．股票市場的基本分析與技術分析．債券市場、貨幣市場的分析評價與交易實務 ．衍生性金融商品與國際股票市場的介紹分析與交易實務．股市、債市、匯市與商品市場的互動技術分析．效率市場與投資組合理論．資金管理、資產配置與風險管理．行為財務學的投資理念與交易守則 為什麼要投資？投資的三大理由是增加收益，賺取資本利得，獲得投資經驗。也就是說，投資人希望有效管理財富，獲取最大收益，不受通貨膨脹、賦稅及其他因素之影響。 故投資指的是，投資者購買證券，準備長期持有，以獲取長期資本利得。投資之前，通常會分析研究相關資訊，以估計風險及期望報酬率，故影響投資三要素為：(1)時間；(2)
報酬；(3)風險。 本書以金融投資為範疇，循序介紹各種金融工具的投資觀念及理論，以及實務上交易的應用技巧。全書共分七大篇二十八章，第一篇金融市場的介紹，第二篇股票市場的基本分析與技術分析，第三篇債券市場的介紹分析與評價，第四篇效率市場與投資組合理論，第五篇貨幣市場的介紹分析與評價，第六篇衍生性金融商品的介紹分析與評價 ，第七篇其他投資學的領域，包括資金管理、資產配置、風險管理與行為財務學(或股市心理分析)。 投資學著重於管理投資人的財富，也就是當前所得與未來所得現值的總和。除了追求最大報酬，也在能夠承擔的風險水準之下，獲得更多的報酬。報酬與風險之間具有抵換關係，故投資決策的形成除了報酬
高低外，還須同時考量風險的大小。瞭解了報酬與風險的關係後，投資人能夠針對不同的金融投資工具進行分析與選擇，建構最適合的投資組合。作者簡介杜金龍 ?民國45年11月26日生，台灣省台南市人 ?學歷 成功大學交管系 交通大學管理科學研究所畢業 ?經歷 永豐餘造紙公司投資事業部、經營管理組 大華證券公司自營部副總 證券投資分析人員考試及格 ( 77年) 期貨人員考試及格 ( 82年) 榮獲金彝獎證券及期貨傑出人才 ( 87年) ?現任 大華證券投資顧問公司董事長 ?著作 技術指標在台灣股市應用的訣竅 ( 80年出版，91年再版，95年三版) 基本
分析在台灣股市應用的訣竅 ( 85年出版，91年再版) 價值分析在台灣股市個股應用的訣竅 ( 90年出版) 圖表型態解析在台灣股市應用的訣竅 ( 91年出版) 技術分析入門 ( 94年出版) 台股短線實戰策略-短線技術分析在台灣股市應用的訣竅 ( 95年出版) 高階技術分析在台灣金融市場應用的訣竅 ( 95年出版) 台股中長線實戰策略-中長線技術分析在台灣股市應用的訣竅 ( 96年出版)
台指期貨日夜盤報酬與美國四大指數之相關性分析
為了解決費城半導體期貨夜盤 的問題，作者施映亘 這樣論述：
台灣期貨交易所自2017年5月15日推動盤後交易上線，延長台灣指數期貨的交易時段，俾使交易台指期的投資人能夠即時應對國際股市的變化。過去有許多文獻是針對美國股市對臺灣股市的影響做為探討，由於盤後交易上線後，時段涵蓋了整個美國股市的開收盤期間，本文將以迴歸方程式分析台指期貨日盤報酬率是否受台指期夜盤與美國四大股價指數 (道瓊工業平均指數、那斯達克綜合指數、費城半導體指數與S&P500指數) 之影響，另透過GARCH (1,1)模型，探討當夜盤及美國股市訊息傳遞到日盤時，對日盤市場波動之影響性。 實證結果顯示，當天日盤的報酬受到夜盤報酬、前一期美國四大股價指數之變動率及前一天日盤報酬之影響，
而夜盤報酬對日盤報酬為負相關且影響非常顯著，美國四大股價指數的影響反而不顯著，可能是因為自從夜盤交易開始後，台灣期貨市場交易人已在前一天夜盤進行時，即時反應美國市場的新資訊，因此日盤報酬與美國股市之關聯性不顯著。
總體經濟、國內外股價指數對電子類股股價之關聯性分析
為了解決費城半導體期貨夜盤 的問題，作者張倚綾 這樣論述：
本研究旨在探討臺灣總體經濟變數、基本面因素及國內外股價指數對於電子類股股價間之關聯性。研究期間為2005年7月1日至2015年6月30日期間之月平均股價，每個變數均具有120筆月資料，資料主要來源為臺灣經濟新報（TEJ）。採ADF 單根檢定、Johansen共整合檢定、向量自我迴歸分析、Granger因果關係分析、衝擊反應分析及向量誤差修正模型等方法進行實證分析。實證結果顯示：（1）由衝擊反應函數可得知，商業本票次級市場利率、金融業隔夜拆款利率及一年定期存款利率，對電子類股股價之影響較持久且為正向；而臺灣同時指標綜合指數及失業率，對電子類股股價之影響較持久且為負向影響。（2）由變異數分解結果
可得知，解釋電子類股股價能力最高之前三名變數，依序為臺灣股價加權指數、費城半導體指數及紐約史坦普爾500股價指數。（3）由VECM 模型檢定得知，失業率與電子類股股價脫離長期均衡關係時，主要由失業率來進行調整。而當外資交易金額比重與電子類股股價脫離長期均衡關係時，主要由外資交易金額比重來進行調整。