資產配置投資組合的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

全球資產配置

為了解決資產配置投資組合的問題，作者（美）麥嘉華 這樣論述：

股票、債券與國債的歷史；基准投資組合：60/40；資產類別的構成；風險均衡與全天候投資組合；恆定資產配置投資組合；全球市場投資組合；羅伯·阿諾特的投資組合；麥嘉華的投資組合；捐贈基金的投資組合，斯文森、埃爾·埃利安、常春藤；沃倫·巴菲特資產配置組合；資產配置策略比較。 麥嘉華先生（Mr.Faber），是坎布里亞投資公司（Cambria Investment Management,LP）的聯合創始人與首席投資官。麥嘉華先生是Cambria ETF系列的基金經理，以及合格投資者獨立賬戶與私人基金的投資顧問。 鄭志勇(Ariszheng)，運籌學與控制論碩士，北京合晶

睿智執行合伙人，集思錄副總裁。先后就職於中國銀河證券、銀華基金、方正富邦基金，從事金融產品研究與設計工作。專注於產品設計、量化投資、Matlab相關領域的研究。尤其對於各種結構化產品、分級基金產品有着深入的研究，同時也編著或翻譯了多本專著，包括：《分級基金與投資策略》、《資產配置投資實踐》、《金融數量分析：基於MATLAB編程》等。

資產配置投資組合進入發燒排行的影片

利率變動下之資產配置策略研究 -以國內共同基金為例

為了解決資產配置投資組合的問題，作者蔡叔君 這樣論述：

在經過長時間的低率環境後，一般民眾對於取得低利率的資金成本已漸趨習慣，然而經過此波全球疫情肆虐，導致在全球各國拼命印鈔票的寬鬆政策刺激經濟後該如何應對及了解利率對於市場金融商品和投資環境的影響。本研究以依據2021年12月底止SITCA「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」境內基金統計資料分析得知，台灣共核准41家總代理人，70家境內基金機構，1037檔境內基金，因此，選擇以境內基金為主要研究對象。本研究透過台灣經濟新報TEJ 進行資料來源收集，並以自2000年 1月1日開始將篩選出之研究標的進行淨值報酬分析，其中針對平衡型基金、債券型基金、股票型基金進行研究分析，將有效分析在美國聯準會

利率循環期間對研究對象產生的相關性。本研究首先分析各類型基金與美國聯準會利率之趨勢相關回歸係數，以及各類型基金之資產報酬率，進而再建立投資組合，繼而以淨值總報酬率來分析其績效。數據分析則是針對“債券型基金”，”平衡型基金”，”股票型基金”，此三類基金從西元2000年1月1日至西元2021年12月31日的相關淨值報酬率去做投資策略分析，並呈現相關結果。本研究將只採取從西元2000年營運至2021年12月31日之基金，進行樣本比較。根據數據分析的結果可知，不論是低風險的債券型基金，或是高風險的股票型基金，都無法超過自己根據聯準會利率所彈性配置的報酬率。由此得知，投資人針對商品作的調查作業與事後根據

市場資訊的操作比商品本身的價值來的重要。

雙動能投資：高報酬低風險策略

為了解決資產配置投資組合的問題，作者GaryAntonacci 這樣論述：

結合賽斯‧卡拉曼《安全邊際》與愛德‧索普《擊敗莊家》的必讀經典！ 獨創的雙動能投資法，為穩定獲利創造全新里程碑！   　　蓋瑞‧安東納奇設計的「全球股票動能」投資法，所創造的長期投資報酬，是世界股票市場過去40年報酬的兩倍，甚至還能避開空頭市場的損失。 　　這是一套穩定的高報酬-低風險策略，因為它知道何時該做調整。 名人推薦 　　「蓋瑞‧安東納奇帶領我們全方位漫遊投資方法，探索其優點與弱點，彰顯絕對動能與相對動能彼此結合的充分動機。我認為，《雙動能投資》是系統設計者、基金經理人和投資者的必要參考書。」 ——艾迪·塞柯塔（Ed Seykota） 　　「蓋瑞‧安東納奇的《雙動能

投資》相當於愛德·索普《擊敗莊家》與賽斯·卡拉曼《安全邊際》的結合。這是一部深具野心的必讀經典。」——Claude Erb，TCW Group, Inc.退休董事總經理 　　「安東納奇提出明確而有學術根據的一套簡單動能策略。試試看，各位將為之著迷！」——John Nofsinger，《投資心理學》作者 　　「研究完善的動能導向投資程序。安東納奇提出許多不同的方法，只要對長期策略有興趣，都會發現這些方法很容易執行。這是一本五顆星的佳作，內容既合理又容易瞭解。」——Gregory L. Morris，《順勢投資》作者 　　「不論是個人投資者或金融顧問，這本書都是必讀經典。關於如何從事投資或開

發資產配置策略，各位將從此有全然不同的看法。」——Dr. Bob Froehlich德意志資產管理退休副董事長

以崩盤風險為指標之投資組合實證分析：以台灣上市公司為例

為了解決資產配置投資組合的問題，作者吳在元 這樣論述：

　　為了幫助投資人在參與股票市場的運作時能有效掌握投資風險。有鑑於崩盤風險是在進行投資組合時，須留意的其中一項變數，遂利用此次崩盤風險研究並以台灣股市為其投資組合，進行有效的數據分析，希冀做好有效的風險管理。　　本研究以2010年1月至2021年7月期間，台灣全體上市公司，每月崩盤風險、市值規模大小及收盤價為研究樣本，並區分為電子股與非電子股兩大類股，藉此探討崩盤風險變動之投資策略是否存在超額報酬。本研究實證結果顯示採用每月崩盤風險策略時，投資台灣全體上市公司與非電子類股公司，以台灣全體上市公司而言，小型高崩盤風險指標投資組合報酬率皆優於其他風險指標投資組合，也高於加權指數的報酬績效；同時發

現台灣上市電子股公司而言，小型高崩盤風險指標投資組合報酬率皆優於其他風險指標投資組合，也高於加權指數的報酬績效；另外就台灣上市非電子股公司而言，小型高崩盤風險指標投資組合報酬率皆優於其他風險指標投資組合，也高於加權指數的報酬績效。