跨式交易的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦LawrenceG.McMillan寫的 選擇權策略完全手冊(增訂第五版)(上) 和LawrenceG.McMillan的 選擇權策略完全手冊(增訂第五版)(下)都 可以從中找到所需的評價。
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這兩本書分別來自寰宇 和寰宇所出版 。
世新大學 財務金融學研究所(含碩專班) 王仁宏所指導 顏建東的 賣出跨式及勒式交易策略於上海證券交易所ETF選擇權市場之適用性 (2021),提出跨式交易關鍵因素是什麼,來自於上海證券交易所、跨式交易、勒式交易、波動率、避險操作。
而第二篇論文國立高雄科技大學 財務管理系 林財印所指導 許哲揮的 選擇權交易策略— 台指選擇權為例 (2019),提出因為有 選擇權、跨式交易策略、賣方交易策略的重點而找出了 跨式交易的解答。
最後網站選擇權交易風險控管概念則補充:買進交易策略有買進跨式(Long Straddle)與買進. 勒式(Long Strangle). 一、買進跨式及買進勒式之策略特性. ( 一) 縱使建立部位以前對加權指數價格走勢方向. 沒有把握, ...
選擇權策略完全手冊(增訂第五版)(上)
為了解決跨式交易 的問題,作者LawrenceG.McMillan 這樣論述:
經典絕版書《選擇權投資策略》原作Options as a Strategic Investment第五版首次在台發行 全球銷售超過30萬冊,投資市場最全面、最受專業者推崇的選擇權實戰書籍 勞倫斯‧麥克米倫的《選擇權策略完全手冊》第五版絕對是必讀經典;這本傳世經典的最新版本,將充分展現他對於選擇權的最新思維。——約翰‧墨菲,《金融市場技術分析》作者 上市的選擇權和非股票選擇權商品,提供投資人豐富、新穎且具策略性的投資機會。這本全新修訂的第五版《選擇權策略完全手冊》,不僅擁有詳細的範例、檢查清單,讓投資人得以瞭解各種選擇權策略在不同市場條件下的威力,更收錄了最新的市場測試工
具,目的在於讓投資人的投資組合於各種市況下,都能夠同時提升獲利潛能與降低下檔風險。 這本全方位參考手冊,特別撰寫給對選擇權市場有初步概念的投資人,並提供各種選擇權策略的觀念與應用的方法、時機和原因。讀者亦可學習藉由指數選擇權與期貨選擇權策略,來保護投資組合與提升績效;以及瞭解稅法對選擇權賣方的影響,包含可允許認列之長期收益或虧損。 在本次的修訂版中,有數種經過驗證的技術和商業測試的投資策略,可以運用於許多創新的選擇權商品。你將在書中找到: ◆完整且全面性的探討近期上市的價格波動率衍生性商品,包含期貨和選擇權。 ◆深入探討保護投資組合獲利的技巧,如運用廣基指數賣權或更新穎的
方法——價格波動率買權。 ◆最新的範例及圖表,採用目前選擇權市場所使用的代碼、較低的手續費、十進位制價格、投資組合保證金和週選擇權來做說明。 ◆更新策略技巧,包括合成跨式交易、鐵兀鷹價差交易、逆向價差交易,以及雙重行曆價差交易。 國際讚譽 「選擇權世界有很多可供投資人和交易者學習之處,但內容往往太過艱澀而不易理解。自從《選擇權策略完全手冊》初版問市以來,許多問題已經找到解答,後續每個更新版亦是如此。這是我們辦公室裡的選擇權標準參考書。」——約翰‧包寧傑,包寧傑資本管理公司總裁 「勞倫斯的著作是一部選擇權經典,他奠定了這方面的基準,成為其他選擇權書籍比較的對象——但沒有一本
書可與其相比。」——亞力士‧雅各布森,國際證券交易所副總裁 「勞倫斯藉由本書把選擇權交易帶入21世紀。他對於交易概念的洞察,必然禁得起時間的考驗。永遠提供最新的資訊,是絕對必要的,而沒有人做得比勞倫斯更好。」——馬克‧庫克,馬克‧庫克交易訓練機構,選擇權專業交易者 「選擇權產品是管理風險的最重要工具,但多數專業交易者已經沒有接受這方面的訓練,個人投資者則因為內容艱澀而避之唯恐不及。麥克米倫先生不僅帶領大家學習這項風險管理工具,而且學習過程顯得很有趣。各位知道嗎?你如果擁有一輛車,就等於擁有一口賣權!請閱讀本書,各位會發現自己實際上已經運用選擇權管理風險,只是你自己不知道而已。這本書
是每位投資人的必讀著作,不論是專業交易者或投資散戶。」——湯瑪斯‧多爾西,多爾西與懷特機構總裁 「我過去一直認為金融市場必定呈現某種方向,而這也正是財富之所以累積的管道。經過一陣子之後,我才知道財富是成功運用策略與邏輯的副產品。麥克米倫對這個最複雜而威力強大的金融工具,發展了一套前所未見的投資策略。」——湯姆‧索斯諾夫,tastytrade.com執行長、thinkorswim.com前執行長 「麥克米倫先生是選擇權交易與資訊方面的權威。他對於這個領域的貢獻,可以說是眾所周知。對於金融投資交易有興趣的人,書架上都應該擺上這本書。不論各位對於選擇權的瞭解有多深,我都強烈推薦本書。」—
—湯姆‧迪馬克,市場研究LLC創辦人
跨式交易進入發燒排行的影片
自營選擇權偏多,期貨持平(微增加多單),偏多
外資期貨空單減少,回到之前水平
散戶多單減少,但目前看起來就是上上下下這樣
支撐16600,壓力17100
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這個頻道專注在選擇權的話題上
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希望大家都能變得更有錢,邁向財務自由
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***重要申明:影片主要為分享我個人的想法,並非投資建議,請觀眾在操作前仍需三思。***
賣出跨式及勒式交易策略於上海證券交易所ETF選擇權市場之適用性
為了解決跨式交易 的問題,作者顏建東 這樣論述:
選擇權的買方操作成本相對低廉,在承擔有限的風險下,能夠以少部分的資金,賺取標的資產漲跌的利潤,有時獲利甚至能夠高達原始投入金額的數倍之多;但是很遺憾地,大多數的時間作為買方所遭受的虧損,通常也就是投資者全部投入的資金。由於市場上大多數的投資人還是不願意進行賣方交易,本研究將以中國大陸上海證券交易所上證50股價指數ETF選擇權為標的,利用賣出跨式交易及勒式交易投資策略,使用2018年至2020年的歷史選擇權資料作為驗證,檢視投資獲利的可能性,再變化投資時的持有方法,求出對於賣方來說最佳化的交易策略,並於2021年將取得的最佳化交易策略於此交易所實際操作交易。藉此可讓一般投資大眾更加了解如何藉由
賣出選擇權而賺取權利金、什麼情況下對於賣方來說是有利的建立部位時間點(波動率考慮因素)、建立部位後若行情出現大幅度的變動該如何控制相關風險(因為選擇權的價格和標的資產價格的連動屬於非線性關係,所以避險操作對於賣方來說更顯重要),同時也會釐清所謂風險無限的意義,期能破除這方面的迷思。研究結果如下:(1) 基本賣出部位長期來說雖然能夠獲利,但因為沒有任何避險操作,確實較容易發生巨額的虧損。(2) 基本賣出部位且執行避險操作後,年化報酬有減低的情況,但能夠有效的降低風險,避免巨額虧損的發生。(3) 依照波動率調整建倉比例的結果,證實能夠避開許多原本虧損的交易月份,並將本來交易成功月份的獲利提升
。(4) 依照波動率調整建倉比例且同時執行避險操作的結果,此策略在降低風險的同時,又能夠有效的提高年化報酬,綜合比較過後,研判為最佳化的賣方交易策略。
選擇權策略完全手冊(增訂第五版)(下)
為了解決跨式交易 的問題,作者LawrenceG.McMillan 這樣論述:
經典絕版書《選擇權投資策略》原作Options as a Strategic Investment第五版首次在台發行 全球銷售超過30萬冊,投資市場最全面、最受專業者推崇的選擇權實戰書籍 勞倫斯‧麥克米倫的《選擇權策略完全手冊》第五版絕對是必讀經典;這本傳世經典的最新版本,將充分展現他對於選擇權的最新思維。——約翰‧墨菲,《金融市場技術分析》作者 上市的選擇權和非股票選擇權商品,提供投資人豐富、新穎且具策略性的投資機會。這本全新修訂的第五版《選擇權策略完全手冊》,不僅擁有詳細的範例、檢查清單,讓投資人得以瞭解各種選擇權策略在不同市場條件下的威力,更收錄了最新的市場測試工
具,目的在於讓投資人的投資組合於各種市況下,都能夠同時提升獲利潛能與降低下檔風險。 這本全方位參考手冊,特別撰寫給對選擇權市場有初步概念的投資人,並提供各種選擇權策略的觀念與應用的方法、時機和原因。讀者亦可學習藉由指數選擇權與期貨選擇權策略,來保護投資組合與提升績效;以及瞭解稅法對選擇權賣方的影響,包含可允許認列之長期收益或虧損。 在本次的修訂版中,有數種經過驗證的技術和商業測試的投資策略,可以運用於許多創新的選擇權商品。你將在書中找到: ◆完整且全面性的探討近期上市的價格波動率衍生性商品,包含期貨和選擇權。 ◆深入探討保護投資組合獲利的技巧,如運用廣基指數賣權或更新穎的方
法——價格波動率買權。 ◆最新的範例及圖表,採用目前選擇權市場所使用的代碼、較低的手續費、十進位制價格、投資組合保證金和週選擇權來做說明。 ◆更新策略技巧,包括合成跨式交易、鐵兀鷹價差交易、逆向價差交易,以及雙重行曆價差交易。 國際讚譽 「選擇權世界有很多可供投資人和交易者學習之處,但內容往往太過艱澀而不易理解。自從《選擇權策略完全手冊》初版問市以來,許多問題已經找到解答,後續每個更新版亦是如此。這是我們辦公室裡的選擇權標準參考書。」——約翰‧包寧傑,包寧傑資本管理公司總裁 「勞倫斯的著作是一部選擇權經典,他奠定了這方面的基準,成為其他選擇權書籍比較的對象——但沒有一本書
可與其相比。」——亞力士‧雅各布森,國際證券交易所副總裁 「勞倫斯藉由本書把選擇權交易帶入21世紀。他對於交易概念的洞察,必然禁得起時間的考驗。永遠提供最新的資訊,是絕對必要的,而沒有人做得比勞倫斯更好。」——馬克‧庫克,馬克‧庫克交易訓練機構,選擇權專業交易者 「選擇權產品是管理風險的最重要工具,但多數專業交易者已經沒有接受這方面的訓練,個人投資者則因為內容艱澀而避之唯恐不及。麥克米倫先生不僅帶領大家學習這項風險管理工具,而且學習過程顯得很有趣。各位知道嗎?你如果擁有一輛車,就等於擁有一口賣權!請閱讀本書,各位會發現自己實際上已經運用選擇權管理風險,只是你自己不知道而已。這本書是
每位投資人的必讀著作,不論是專業交易者或投資散戶。」——湯瑪斯‧多爾西,多爾西與懷特機構總裁 「我過去一直認為金融市場必定呈現某種方向,而這也正是財富之所以累積的管道。經過一陣子之後,我才知道財富是成功運用策略與邏輯的副產品。麥克米倫對這個最複雜而威力強大的金融工具,發展了一套前所未見的投資策略。」——湯姆‧索斯諾夫,tastytrade.com執行長、thinkorswim.com前執行長 「麥克米倫先生是選擇權交易與資訊方面的權威。他對於這個領域的貢獻,可以說是眾所周知。對於金融投資交易有興趣的人,書架上都應該擺上這本書。不論各位對於選擇權的瞭解有多深,我都強烈推薦本書。」——
湯姆‧迪馬克,市場研究LLC創辦人
選擇權交易策略— 台指選擇權為例
為了解決跨式交易 的問題,作者許哲揮 這樣論述:
摘要國內外文獻,有許多研究學者均有指出:賣出跨式交易策略,做為選擇權的賣方,獲利的機率將會較大。對於 2012 年 11月 21日才上市的台灣指數週選擇權,因為有短天期结算的特性,時間價值衰減的很快,若是用賣出選擇權跨式交易策略應用在台灣指數週選擇權,自2012年11月-2019年10月的七年期間,其報酬和其勝率之關係是本文所要探討的主題。這是一個交易策略的檢試。本文以實際的交易數據來科學化做統計分析,以其結果來探討賣出台股指數週選擇權交易策略之操作的可行性評估。有許多操作投資的書上表示:對於突破系統來說,裸出售選擇權產生風險的重要性,高於從其中獲取利潤。當然,做為選擇權的賣方,在這個衍生性
金融商品的高風險遊戲裡,如何不被頻率低的高損失事件炸毀而能活存下來,才是能長期持續獲利的根本條件。關於何謂選擇權的價平問題?本文作者有提出適當的定義。本文探討賣出跨式交易策略、單邊賣出CALL交易策略、單邊賣出PUT交易策略,其每口報酬的統計結果,也用資本適足率的概念來探討其約略之年化的平均報酬率。若每口以新台幣20萬元為保證金,其七年期間的總報酬率57.3%,年報酬率之簡單算術平均是7.6%,若是年化複利約為6.7%。保證金的準備額度,會影響長期的操作績效。在結論也特別對政府的期貨金融之主管當局提出個人建議:提高保證金的額度,才是避免賣方違約的適當方法。本文也探討,用趨勢線(均價線)當做多空
指標判斷:在趨勢向上時,賣出PUT,趨勢向下時,賣出CALL,雖然理論上似乎是較佳的策略,但是其績效並未高過本文的賣出跨式交易策略,也以此作為市場是隨機漫步的理論之一佐證。關鍵字:選擇權,跨式交易策略,賣方交易策略
跨式交易的網路口碑排行榜
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#1.大漲大跌皆可獲利的操作策略:買進跨式交易策略 - 理財周刊
從附表可以了解,買進跨式交易策略是針對同一檔標的物(股票)採用雙押的策略,來掌握這檔個股大漲或大跌時的行情。投資朋友都知道,認購權證是買個股漲,認 ... 於 www.moneyweekly.com.tw -
#2.如何用期权玩转财报季(5):跨式期权还可以这么做?
跨式 非常普遍被运用于赌财报,因为这是一个无方向性策略,通过股价的波动 ... 有大量的跨式大单成交: 关于跨式的交易,我见过最多的基本都是财报前买 ... 於 www.laohu8.com -
#3.KB4092554 - 修正:當跨資料庫交易升級為SQL Server ...
無法在分散式交易中使用SAVE TRANSACTION。 Msg 12324、層級16、州/市100、Line LineNumber 記憶體優化的表格不支援分散式交易(DTC) 。 於 support.microsoft.com -
#4.選擇權交易風險控管概念
買進交易策略有買進跨式(Long Straddle)與買進. 勒式(Long Strangle). 一、買進跨式及買進勒式之策略特性. ( 一) 縱使建立部位以前對加權指數價格走勢方向. 沒有把握, ... 於 www.taifex.com.tw -
#5.衍生性金融商品:使用R語言 - 第 314 頁 - Google 圖書結果
例 1 再談多頭跨式交易策略第 2 章曾介紹多頭(買)與空頭(賣)跨式交易策略,前者是指同時買進(一口)買權與賣權合約,而後者則是同時賣出(一口)買權與賣權合約, ... 於 books.google.com.tw -
#6.權證好好玩. 2, 權面出擊 - 第 2 卷 - 第 183 頁 - Google 圖書結果
阿伯的超完美策略稱為跨勒式組合,此策略最佳使用時機,在於預期標的證券股價在履約日到期前會有重大價格變動,不是大漲就是大跌時所採用。跨式交易是同時買入同一履約價 ... 於 books.google.com.tw -
#7.波動性預測與跨式部位交易的關係__臺灣博碩士論文知識加值系統
論文名稱: 波動性預測與跨式部位交易的關係. 論文名稱(外文):, The Relationship Between Volatility Forecasting And Straddle Trading--Currency Futures and ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -
#8.期权策略学习篇——备兑卖出宽跨式策略(Covered Strangle)
经过一段时间的交易,以及认真学习了小马老师@小马白话期权 和精大@精选2012 的书籍和文章后,我觉得备兑卖出宽跨式策略还是比较适合我,也比较适合现阶段的操作。 於 xueqiu.com -
#9.大波动行情后如何应用期权交易
期权跨式组合(同时买入/卖出同一到期日的平值认购和认沽期权)来获取波动率. 变化带来的损益。 图10:跨式期权组合收益. 数据来源:Wind 中信期货研究部. 於 pdf.dfcfw.com -
#10.《期权投资策略(原书第5版)》电子书在线阅读 - 得到
深入解释了应用宽基指数看跌期权或波动率看涨期权的组合保护技术。新增或更新的案例和图表。更新的策略技术,包括合成的跨式、铁鹰式价差、后式套利、看跌期权比率价差 ... 於 www.dedao.cn -
#11.straddle跨式期权:波大的赢 - 知乎专栏
straddle是一个delta中性策略,它不在方向上下注。 Straddle在英文中是叉腿坐的意思,在期权策略里,straddle被翻译成跨式策略。这个策略的长相和英文释义非常接近, ... 於 zhuanlan.zhihu.com -
#12.多头宽跨式期权交易 - 搜狗百科
百科新知,搜一下! 多头宽跨式期权交易. 於 baike.sogou.com -
#13.多頭跨式期權交易 - 華人百科
跨式 套利(Straddle),也叫馬鞍式期權、騎牆組合、等量同價對敲期權、雙向期權(Double Options)、底部跨式期權(Bottom Straddle),是指以相同的執行價格同時買進或賣出 ... 於 www.itsfun.com.tw -
#14.選擇權跨式勒式交易策略 - 期權加油站- 痞客邦
一般的期貨交易非多即空,如果行情沒有波動怎麼辦? 做多做空沒有方向,整個市場趨向盤整,有什麼方法可以面對? 選擇權的賣出跨式勒式策略是個不錯的 ... 於 ey90223.pixnet.net -
#15.期权策略说:卖出跨式策略的介绍与运用 - 新浪财经
卖出跨式策略是一种“中性”策略。此处的“中性”指策略对涨跌中性,可以理解为,其他条件保持不变,策略的损益与行情是涨还是跌无关。 於 finance.sina.com.cn -
#16.IB交易者大学103课程-期权策略
组合交易的要素,并解释在什么类型的市场环境中期权组 ... 较低交易成本的弊端是,买入宽跨式套利(买. 入宽跨式)需要标的股票价格更大幅度的波动以击穿盈亏. 於 www.interactivebrokers.com -
#17.選擇權操作策略-知識百科-三民輔考 - 3people.com.tw - /
一、跨式部位(Straddle) ... 同時買進(賣出)買權與賣權,且買權與賣權之標的物、履約價格,以及到期日都相同。分為多頭跨式部位與空頭跨式部位。 ... 1.策略: 於 www.3people.com.tw -
#18.多頭跨式期權交易_百度百科
跨式 套利(Straddle),也叫馬鞍式期權、騎牆組合、等量同價對敲期權、雙向期權(Double Options)、底部跨式期權(Bottom Straddle),是指以相同的執行價格同時買進或賣出 ... 於 baike.baidu.hk -
#19.選擇權進階操作策略 - 宏遠期貨業務
期權教室 ; 買進跨式策略(Long straddle). 買進同標的物權利期間,同履約價的Call與Put→下跨式交易 · 突破壓力或跌破支撐 ; 賣出跨式策略(Short straddle). 賣出同標的物權利 ... 於 future.honsec.com.tw -
#20.期權波幅策略——跨式組合 - CME Group
買入跨式組合 ... 買入跨式組是指做多跨式組合。交易者買入執行價格、到期日和標的產品均相同的認購期權和認沽期權。 例如,若欲購買9月到期、價位為2420的跨式組合,您需買 ... 於 www.cmegroup.com -
#21.策略之八,Straddle 跨式 - 美股期权
这就构成了卖方的straddle跨式策略,就是在ATM的位置同时卖出put和卖出call,获得最大的期权金,潜在的利润最大。即使市场涨和跌,一边盈利,一边亏损,只要盈利的一侧 ... 於 www.usoptions.net -
#22.選擇權基礎知識:從買賣選擇權到保證金、權利金攻略
選擇權顧名思義就是一種權利,而此權利是可以買賣交易的,選擇權的 ... 買進跨式策略為:買進Long 一個買權Call 和一個賣權Put,兩者的履約價格相同, ... 於 gia-invest.com -
#23.4-1.跨式、勒式| Straddle and Strangle - 選擇權玩家
我們之前介紹的策略,是屬於有方向性的策略. 例如買進買權,需要上漲才能賺錢. 或者看空價差,則是屬於下跌、偏空的策略. 但是選擇權可以做到的事情不只是這樣. 於 optionplayerkevin.teachable.com -
#24.期权交易实务
买入跨式组合由买入相同数量的同一标的物、同到期日、同. 行权价格的看涨期权和看跌期权组成。当投资者认为未来标的物. 价格将大幅变动,但不确定价格波动 ... 於 www.czce.com.cn -
#25.選擇權保證金試算
加權指數, 保證金A值, 保證金B值, 契約乘數. 試算交易模式. 請選擇, 單一模式, 跨式部位, 勒式部位, 多頭價差, 空頭價差, 轉換組合, 逆轉組合 ... 於 project.emega.com.tw -
#26.跨式交易(Strangle)
打开导航. 跨式交易(Strangle). 一种期权策略,涉及同时买进具有不同行使价、相同底层证券和过期日的一个买权和一个卖权。在买权和卖权都为价外(out of the money) ... 於 www.ibtweet.com -
#27.衍生性金融商品理論與實務 - 第 235 頁 - Google 圖書結果
最大的不同在於對市場的預期,組合交易並不在乎未來市場是多頭或空頭,只在求市場的波動程度將擴大或縮小。若是履約價格相同者稱為「簡單跨式」策略(Straddle);當履約 ... 於 books.google.com.tw -
#28.期权策略应用- 大连商品交易所 - 兴证期货
其他Vega为正值的策略还有看涨期权构造的牛市价差和看跌期权构造的熊市价差策略,以及买入期权构造的跨式和宽跨式组合? 当一个人卖出期权时,隐含波动率的 ... 於 www.xzfutures.com -
#29.组合策略入门
▫ 对于卖出跨式、勒式策略,由于同时卖出认购期权和认沽期权,. 且没有相应的保护措施,因此当标的证券大幅上涨或大幅下跌时,. 双卖策略风险很大,理论上损失没有上限。 於 www.investor.org.cn -
#30.宽跨式期权的介绍与应用_交易_策略 - 搜狐
多头宽跨式期权是同时买入不相同行权价和相同到期日的看涨期权和看跌期权,即同时买入执行价格较低的看跌期权和执行价格较高的看涨期权。 於 www.sohu.com -
#31.以小搏大2萬元當大戶 - 《現代保險》雜誌
指同月份不同履約價的買權和賣權,不同型態和不同執行價格的選擇權交易策略,操作上較跨式交易保守,所以付出的保證金、收取的權利金也較跨式交易少。 例如作多勒式交易, ... 於 www.rmim.com.tw -
#32.交易策略(買進跨式)_選擇權_股市中心 - 鉅亨
... 排行榜 · 商品規格 · 選擇權教室 · 台期指 · 台股 · 股市中心stock.cnyes.com. 選擇交易策略; 看漲; 看跌; 突破; 盤整; 期權合一. 買進跨式(Buy Straddle)月份. 於 www.cnyes.com -
#33.郭靜宜(什麼是買進跨式與勒式交易策略?) - 元富期貨營業員小靜
郭靜宜(什麼是買進跨式與勒式交易策略?)小靜來介紹選擇權買進跨式與勒式交易策略囉! 大多數股票、期貨的投資人, 都習慣用非多即空角度看待行情, ... 於 jo782400.pixnet.net -
#34.選擇權交易策略: 雙週選擇權、單一操作、價差及混合式交易
選擇權組合交易範例 · a.執行價格價差Price Call/Put Spreads: · b.時間價差Time Call/Put Spreads: · c.跨式組合Straddles: · d.勒式組合Strangles: · e.轉換/逆轉組合 ... 於 www.yuantafutures.com.tw -
#35.選擇權保證金多少錢?5分鐘快速學會選擇權保證金計算方式
到底交易台指期貨需要準備多少錢呢? 其實,只要準備少少的錢則可交易台指期貨,比股票簡單快速成本低,但風險也是相對大,期貨風險控制 ... 於 options.tw -
#36.[轉貼]什麼是跨式跟勒式@ 兆豐期貨黃俊淵0910005216-國內外 ...
等待波段大漲或大跌的行情.賺取權利金上漲的利潤.... 1.賣出跨式交易策略的使用 ... 於 blog.xuite.net -
#37.第二章選擇權交易策略介紹
市場中現有投資工具來滿足」,當市場處於盤整格局時,利用選擇權交易. 策略中的賣出跨式(Short Straddle)或賣出勒式(Short Strangle)部位,投資人. 仍可創造可觀利潤。 於 ah.nccu.edu.tw -
#38.為賣出勒式策略買保險,賣出勒式+買進勒式=買進兀鷹策略
賣出勒式組合用於市場處於盤整格局之策略,若市場未如預期而有大行情的演出,. 可於進場時再加入買進勒式策略組合,直接將最大風險控制在固定水位。 於 www.megafutures.com.tw -
#39.美股期权组合订单-富途证券(香港)帮助中心
跨式 指同时持有相同行权价和相同到期日的看涨期权和看跌期权,二者具有相同的底层股票。 跨式策略是一种交易波动率的策略。当您预测底层股票大幅波动时(大幅上涨或下跌) ... 於 www.futuhk.com -
#40.勒式交易- 维基百科,自由的百科全书
勒式交易(Strangle)是一種選擇權及權證的交易策略。運用此法時,只要付出相對低額的成本,當標的商品之價格有大漲或大跌情形時能獲得收益。當標的商品價格大致上呈現 ... 於 zh.wikipedia.org -
#41.期权交易策略第七课—卖出跨式期权 - BiliBili
期权 交易 策略第五课—买入 跨式 期权 · 期权 交易 策略第六课—买入宽 跨式 期权 · 期权 交易 策略第十五课—备兑看涨期权 · 期权 交易 策略第二十课—对角线看跌期权 · 期权 ... 於 www.bilibili.com -
#42.Short Strangle 賣出勒式– 選擇權賣方策略
Short Strangle = Sell Call + Sell Put. 賣出跨式(Short Strangle)是個獲利有限,風險無限的策略。當標的的價位 ... 於 www.fintastic.trading -
#43.什麼是期權合約? - Binance Academy
因此,在使用這類合約之前,交易者應對其運作方式有很好的瞭解。 ... 保護性賣權、備兌買權、跨式期權和寬跨式期權是此類策略的一些基本範例。 於 academy.binance.com -
#44.关于提醒1月ETF期权合约最后交易日、行权日 - 国信证券
认购牛市价差策略、认购熊市价差策略、认沽牛市价差策略、认沽熊市价差策略的自动解除日为1月19日,跨式空头策略、宽跨式空头策略的自动解除日为1月30 ... 於 www.guosen.com.cn -
#45.選擇權-為什麼要做價差單? 有什麼好處? 選擇權策略大師&統一 ...
組合單又稱「複式單」或「價差單」,依期交所開放之組合規則,得以特定選擇權兩兩一組進行委託交易。 常見的組合單有:垂直價差,時間價差,勒式部位,跨 ... 於 futuresonline.blog -
#46.多头跨式期权交易(视频) | 看涨期权和看跌期权 - 可汗学院
在多头 跨式 期权 交易 中,你受益于较大的价格波动。在本视频中,我们将探讨什么是多头 跨式 期权 交易 ,并观察一个例子。 由Sal Khan 创建. 问题 提示与感谢 ... 於 zh.khanacademy.org -
#47.从零开始聊期权掌握这些期权策略基础款才是赚钱第一步!
而如果通过期权买入一张认购(看涨)和买入一张认沽(看跌),我们则把它称之为买入跨式,表面上看,买入跨式也是一多一空锁住了,但实际上,随着行情 ... 於 caifuhao.eastmoney.com -
#48.交易美股股票财报季——玩转跨式期权 - 格隆汇
期权卖方交易员(option seller) 要的是期权金以及高概率的pay off. 今天我们要分享的是实战级别的跨式策略交易。跨式交易经常用于Implied Volatility突然提升的市场环境里 ... 於 m.gelonghui.com -
#49.跨式交易策略勝率高| 權證特區| 證券| 經濟日報 - 聯合報
跨式交易 策略勝率高 ... 台股近來高檔震盪,操作難度大為增加。隨後續仍有諸多影響市場的不確定變因將陸續浮現,對於不知該如何投資布局、或難以明辨多空 ... 於 money.udn.com -
#50.自動交易有無打算支援選擇權的組合單如賣權空頭價差單
自動交易有無打算支援選擇權的組合單如賣權空頭價差單、選擇權跨式與勒式型? 55; 最後發表 nono 2022 十二月21. nono 發文於 2022/12/07. 如題. 自動交易有無打算支援 ... 於 forum.xq.com.tw -
#51.空頭寬跨式期權交易 - 中文百科知識
空頭寬跨式期權交易是指同時賣出執行價格較低的看跌期權和執行價格較高的看漲期權。名詞名稱空頭寬跨式期權交易名詞解釋指同時賣出執行價格較低的看跌期權和執行價格較 ... 於 www.easyatm.com.tw -
#52.統一證券前總裁慘賠六億元的教訓 - 今周刊
以這次杜總輝的操作方式為例,其實就是賣一個買權(call)同時賣一個賣權(put)的「賣出勒式交易」,這個方式,就是等於賭「只要在一段時間內,大盤 ... 於 www.businesstoday.com.tw -
#53.《選擇權策略教學》連續22週獲利的大區間策略 - 不預測漲跌
有期貨大台小台交易經驗的人可以嘗試『雙買+小台』策略;或是考慮單獨使用選擇權配置策略『跨合約賣權多頭搭配賣CALL』,這是個時機明瞭、操作簡單的新手選擇權策略。 於 gooptions.cc -
#54.賣跨式Straddle選擇權的最佳策略- 斜槓投資達人 - SlashTraders
賣Straddle選擇權策略是由賣價平Put和價平Call來獲得最高的期權收入,只要在合約截止前股價波動不大,股價移動少於選擇權收入的範圍,賣家就可以將 ... 於 slashtraders.com -
#55.期權策略 - HKEX
... 期權策略的組合所達成。惟在現實情況下,因各種原因例如交易成本所限會令某些策略可能難以實現。 ... 沽出跨期認購期權 · 沽出跨期認沽期權 · 沽出蝴蝶式跨價組合. 於 www.hkex.com.hk -
#56.买入跨式组合 - 富途牛牛
如果你预计股票价格后市将出现明显波动,但不确定是上涨还是下跌时,可以使用买入跨式组合策略。 构建方法买入跨式组合由两个期权交易构成: ○ 买 ... 於 www.futunn.com -
#57.波动率交易怎么做?
因此,为了寻找一种对标的市场价格方向判断的交易方法,投资者转向了波动 ... 如果波动率过低,投资者可以做多波动率,常用的期权策略是买入跨式组合 ... 於 futures.jrj.com.cn -
#58.交易人面對盤整或者即將有大波動選擇權的跨式與勒式交易策略
每次大選揭曉前,股市容易陷入觀望,進入盤整格局,這時可考慮跨式交易策略。當打算... 於 www.cmmedia.com.tw -
#59.一、卖出跨式(short straddle)交易策略 - 818期货学习网
一、卖出跨式(short straddle)交易策略. 2019-12-16 13:42 来源:期权知识. 共2页: 上一页; 1; 2 · 下一页 · 期货手续费【与交易所同步更新】 於 www.818qihuo.com -
#60.選擇權價格波動率與訂價理論:高級交易策略與技巧(全新增訂 ...
第11 章價格波動率價差交易跨式交易勒式交易蝶式交易鷹式交易比率價差交易聖誕樹行曆價差交易時間蝶式交易利率與股利變動的影響對角價差交易挑選適當的策略調整價差 ... 於 www.books.com.tw -
#61.期权跨式组合的构建、改进及交易目标 - Stock.us
期权作为非线性收益结构的交易工具,可以构建波动率类组合策略,作为原有. 投资组合的重要补充。而做多波动率的跨式组合同时持有平值认购及认沽合. 於 api.stock.us -
#62.【元大期貨】第一次交易複式單就上手(選擇權組合單詳細說明)
組合單-突破買進跨式/勒式 買進跨式:買進同履約價的Call&Put 買進勒式:買進高履約價Call(權利金較低)+買進低履約價的Put(權利金較低) Q:跨式跟勒 ... 於 tonmiao.pixnet.net -
#63.證券投資概論 - 第 299 頁 - Google 圖書結果
賣出跨式交易( Short Straddle ) ( C )兀鷹價差交易( Condor Spread ) ( D )盒狀價差交易( Box Spread )。說明:跨式( Straddle ) :同時買進賣出)一個買權與一個賣權, ... 於 books.google.com.tw -
#64.期權(選擇權)是什麽?認識期權交易 - IG
全面了解什麽是期權(選擇權),期權有哪些類型,期權交易有哪些要點。 ... 跨式期權組合策略是指在同一市場以相同的行權價同時買入或賣出一個看漲和一個看跌期權。 於 www.ig.com -
#65.Financer - 跨式、勒式交易策略在談到選擇權時 - Facebook
跨式 、勒式交易策略在談到選擇權時,大部分的人提到的是買權及賣權,但卻忽略了在做選擇權時為了因應不同行情需做不同策略,部分投資人會用勒式或跨式來佈局,那何謂跨 ... 於 m.facebook.com -
#66.選擇權策略:跨式勒式(Straddle and Strangle) - OP凱文
在這種類型的策略之中,最耳熟能詳的,就是跨式與勒式,那接下來我們就一一來介紹 ... 相信各位除了交易期貨、選擇權之外,應該也有在交易股票吧! 於 opkevin.cc -
#67.【實用】股票期貨跨月價差交易#轉倉範例說明
針對相同標的之股票期貨,同時一買一賣兩個不同契約月分之組合式委託. ... 交易跨月價差交易成交後,才會知道近月平倉的價格和建立新倉的成交價格喔! 於 futures8880.pixnet.net -
#68.選擇權價差單新手入門教學,3分鐘幫你選擇權功力大躍進
組合單又稱「複式單」或「價差單」,依期交所開放之組合規則,得以特定選擇權兩兩一組進行委託交易。常見的組合單有:. 垂直價差; 時間價差; 勒式部位; 跨 ... 於 www.barits.com.tw -
#69.中國信託綜合證券點富王(GPad)操作手冊
交易 、跨月價差、跨式組合、勒式組合、轉換. /逆轉換…等策略. 3、期權下單帳號切換. 1.於期權下單頁面點選上方【帳號】鍵. 2. 此時畫面彈跳出選擇帳號視窗,選擇所欲下. 於 www.win168.com.tw -
#70.選擇權教學交易策略-賣出跨式 - 康和期貨林瑋倫
賣出跨式. 交易策略, 覺得市場會盤整. 最大風險, 無限. 最大獲利, 賣出call和put收到的權利金. 損益兩平點, 履約價+(賣出call權利金點數+賣出put權利 ... 於 concordfutures-options.com -
#71.交易所组合持仓保证金优惠规则 - 金信期货
需通过会员单位向交易所申请(结算生效). 期货跨品种, 在不同期货品种合约上建立数量相等、方向相反的头寸. 期权跨式套利, 同时买入/卖出相同期货合约的相同执行价格 ... 於 www.jinxinqh.com -
#72.權證跨勒式交易雙贏| 豐雲學堂
以指數型ETF元大台灣50為例,投資人架構跨式交易策略時,可挑選台灣50兆豐25購02與台灣50中信25售02,兩者履約價相同、剩餘天數也相近;至於架構勒式交易 ... 於 www.sinotrade.com.tw -
#73.臺灣期貨交易所「期貨商品跨月價差委託機制」簡介
3. 虛擬委託之價格受各契約月份之漲跌幅規範. 現行期貨商品單式委託,當其委託價格超過漲跌幅規範時,不可撮合成交,系. 統將拒絕此單式委託單。由跨月價差委託衍生至所屬 ... 於 www.fsc.gov.tw -
#74.交易人面對盤整或者即將有大波動選擇權的跨 ... - Yahoo奇摩新聞
跨式 組合交易(Straddle)策略是同時買進或賣出相同到期日且相同履約價的買權及賣權,可分為:. 買進跨式(Long Straddle):同時買進相同到期日且相同 ... 於 tw.stock.yahoo.com -
#75.127.上跨式(Top Straddle) 策略主要用於:(A)多頭市場(B..
127.上跨式(Top Straddle) 策略主要用於: (A)多頭市場 (B)空頭市場 (C)預期未來標的期貨價格將維持平穩 (D)預期未來標的期貨價格將大幅波動。 期貨交易理論與實務- ... 於 yamol.tw -
#76.跨式期权交易策略有哪些,解读跨式期权代表含义及策略类型
有没有一种交易策略可以预期后市波动很大,但不知道方向的前提下获利?今天,我想向大家介绍一下跨式期权交易策略。 於 www.yjcf360.com -
#77.投資前要搞懂,甚麼是加密貨幣期權交易? - 區塊客
“牛市看漲價差” (Bull Call Spread) · 跨式套利(Straddle Strategy) · 勒式交易(Strangle Strategy) · 鐵蝴蝶策略(Iron Butterfly Strategy). 於 blockcast.it -
#78.期权交易策略篇
跨式 策略是指同时买入或卖出相同标的指数、相. 同到期日、相同行权价格、相同数量的看涨和看. 跌期权。 Page 8. OptiOn transactiOn strategy chapter. 期权交易策略篇. 11. 於 www.cfachina.org -
#79.期權基礎策略(四):跨式(straddle)、寬跨式(strangle)
本系列文章將介紹最基礎的三類策略:保護(cover)、價差(spread)、組合(combination)。其中,組合分為跨式和寬跨式。在進入組合策略前,有需要的讀者 ... 於 www.dailyfxasia.com -
#80.跨式组合和带方向的跨式组合策略-交易策略-期货期权-东海研究
而卖出跨式组合,是指卖出具有同样执行价格与到期日的看涨期权和看跌期权, ... 使用跨式期权组合策略以做多波动率,而避免对股票市场价格上涨或下跌的方向性的研判。 於 www.qh168.com.cn -
#81.從選擇權的未平倉量(OI)來判斷選擇權(OP)的操作策略- 角蛙
第二︰得知支撐位與壓力位之後,訂定操作策略,如︰買方買進買權、買方買進賣權、賣方賣出買權、賣方賣出賣權、賣出跨式、賣出勒式、買權時間價差、賣 ... 於 histock.tw -
#82.Ch10 選擇權交易策略
A combination is an option trading strategy that involves taking a position in both calls and puts on the same stock. 跨式交易策略(Straddle). ▫. 跨式可分為兩種 ... 於 web.ntpu.edu.tw -
#83.選擇權操作篇》BC,BP,SC,SP該怎麼操作?勒式、跨式是什麼?
5. 以下情況該建立怎樣的部位? 6. 勒式、跨式選擇權(組合單的應用) ... 當有選擇權成交就代表買賣雙方達成一次交易。 假設,當一口Call / put 選擇權 ... 於 nico-invest.com -
#84.勒式套利交易策略| 欧易 - OKX
一、定义:勒式交易策略,指的是在期权交易市场中,交易者在价格低位买入看跌期权,并在高价区间买入同一标的资产的看涨期权。二、获利方式:交易 ... 於 www.okx.com -
#85.卖出宽跨式期权策略 - 三立期货投教基地
不考虑交易成本的情况下,期权到期时标的市场价格介于卖出宽跨式期权的行权价格之间时,宽跨式期权卖方获得最大盈利。 到期市场价格上涨不超过看涨期权行 ... 於 edu.sxslqh.com -
#86.多頭跨式期權交易 - 中文百科知識
跨式 套利(Straddle),也叫馬鞍式期權、騎牆組合、等量同價對敲期權、雙向期權(Double Options)、底部跨式期權(Bottom Straddle),是指以相同的執行價格同時買進或賣出 ... 於 www.jendow.com.tw -
#87.10種選擇權交易策略簡介 - 元大證券
本公版提供有10種選擇權交易策略選項,您可依您對盤勢的預測點選,讓系統為您找出 ... 與買進跨式組合類似,但權利金損失相對較小,僅損失買進價外選擇權時所付的權利 ... 於 www.yuanta.com.tw -
#88.>選擇權策略-買進跨式-統一期貨期添大勝網
買進跨式交易策略的作法是買進一口買權,同時買進一口相同到期日且相同履約價的賣權。買進跨式交易策略廣受歡迎的地方,在於它的獲利沒有上限,但風險有限。即使消息來源有 ... 於 www.pfcf.com.tw -
#89.選擇權基本概念 - 日盛證券
重大訊息公佈前、或已盤整相當時間,預期股價會有波段行情的啟動,只是不確定突破的方向時,可以採用同時買進買權和賣權的交易策略,組合成下跨式或是下勒式。 適用對象: ... 於 jsmarket.jihsun.com.tw -
#90.什么是跨式交易 - 会计网
跨式交易 是指一种选择权及权证的交易策略,同时买入同一履约价的认购(售)权证的过程。在选择权操作方面,可分为买进跨式与卖出跨式,两种策略所运用 ... 於 m.kuaiji.com -
#91.「跨式、勒式選擇權」是什麼? - 理財寶
之前談過單一部位跟價差部位的交易策略,都是去預期未來漲跌的方向。但現在要介紹的跨式和勒式,就是不去預期漲跌的方向,而是只針對市場波動率的變化, ... 於 www.cmoney.tw -
#92.期权软件 - 海通证券
海通证券-汇点期权交易系统是一套集全市场行情跨市场交易于一体的行情分析及跨市场交易终端。汇点客户端特色功能: ... 策略组合一键式交易、支持自设客户端风险控制 於 download.htsec.com -
#93.交易规则 - 中信证券
投资者可交易的股票期权品种有七只,包括1只50ETF期权、2只300ETF期权、2只500ETF ... 跨式空头, 一个认购期权义务方头寸,一个相同标的、相同合约单位、相同到期日、 ... 於 www.cs.ecitic.com -
#94.選擇權的跨式與勒式 - 期權天空~日盛巧克力- 痞客邦
現在談到的跨、勒式,則是call 和put同時交易。 買進跨式/勒式,就是大漲你賺,大跌你也賺! 賣出跨式/勒式,就是不漲不跌最好,盤整我最賺! 於 js7eleven.pixnet.net -
#95.期權實盤交易策略——跨式策略的秘密 - 今天頭條
賣出跨式策略正好與買入跨式策略相反,是賣出兩份具有相同到期日、相同行權價的認購期權及認沽期權。只要市場行情沒有劇烈變化,或者波動範圍在收窄,就 ... 於 twgreatdaily.com -
#96.如何賣跨式Straddle選擇權策略? - YouTube
你知道即使股價不動,還是可以用選擇權獲利嗎?只要同時賣價平Put和Call options就可以獲得最高的賣期權收入,在合約截止前只要股價不動就可獲利。 於 www.youtube.com -
#97.期貨與選擇權進階(上)
選擇權之交易策略(三). 買進跨式組合Long straddle. 買進勒式組合Long strangle. 賣出跨式組合Short straddle. 賣出勒式組合Short strangle. 於 taifex.learn.hinet.net -
#98.第四章 期貨合理價格與交易策略
主要策略包含此觀念主要運用在:. 跨商品價差交易策略(Inter-commodity Spread); 加工產品價差交易(Commodity-product Spread); 擠壓式價差 ... 於 dstm.ntou.edu.tw -
#99.跨式交易 - MBA智库百科
跨式交易 是指一種選擇權及權證的交易策略,同時買入同一履約價的認購(售)權證。在選擇權操作方面,可分為買進跨式與賣出跨式。 買進跨式交易策略的 ... 於 wiki.mbalib.com