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道瓊成分股權重進入發燒排行的影片

期貨投資組合交易策略應用之研究

為了解決道瓊成分股權重的問題，作者謝佩瑾 這樣論述：

本研究分析百分之百期貨商品構成的投資組合獲利能力，投資商品分別為：美國標準普爾500指數期貨、美國10年期公債指數期貨、美元指數期貨、黃金期貨及輕原油期貨等五個期貨商品。研究方式為採用2007年1月至2015年12月每日收盤價，進行技術分析（移動平均線）與資產配置（馬克維茲的平均數-變異數模型）實證，藉此找出最適的交易策略。首先，在技術分析方面，根據張恪清(2015)期貨投資組合的操作模式進行研究，實證結果除了買進持有到期策略的投資績效打敗移動平均線組合外，亦發現交易次數與成本對於投資績效確實有影響。其次，在資產配置方面，觀察到買進持有到期且不調整權重策略擁有較佳的績效。另外，在本研究期間資

料顯示採用固定調整權重交易策略，調整權重的頻率愈長，其績效似乎會相對較好；若採用動態調整權重交易策略則相反，調整權重的頻率愈密集，其投資獲利也貌似愈佳。