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遠期匯率題目的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦黃志典寫的 國際金融市場與投資(二版) 和黃志典的 國際金融：國際金融：理論與應用都 可以從中找到所需的評價。
另外網站Re: 外匯基礎遠期匯率- foreignex | PTT職涯區也說明：... 所以稱之為遠期匯率 這是遠期外匯背後,銀行到底再做啥的過程假如我有一筆交易要進行,現在美元匯率30, ... 59 F 推loveekin:雙向不提後面做題目就全錯了 07/09 09:40.
這兩本書分別來自雙葉書廊 和雙葉書廊所出版 。
國立政治大學 經營管理碩士學程(EMBA) 鄭宇庭所指導 姜如意的 雙元存款產品對財富管理投資組合報酬率貢獻度分析 （2012），提出遠期匯率題目關鍵因素是什麼，來自於雙元外匯存款產品、集群分析、利差。
而第二篇論文國立中興大學 應用經濟學系所 簡立賢所指導 許清雄的 CRB與主要商品期貨指數之價格動態關聯性研究 （2006），提出因為有 CRB指數、商品期貨指數、時間序列分析的重點而找出了 遠期匯率題目的解答。
最後網站105 年會計師高會題解 - 名師補習班則補充：中選擇第13 題及第16 題題目可能有疏漏，考生可爭取釋疑、爭取分數，祝大家 ... 合約之匯率變動風險，簽訂之遠期外匯合約為做多合約(B)X1 年12 月31 日甲公司.
國際金融市場與投資(二版)
為了解決遠期匯率題目 的問題，作者黃志典 這樣論述：
本書寫作目的為提供一本「平實」而且「好教、好學、好懂」的國際金融市場及國際金融投資課程教本。 以簡馭繁：涵蓋國際金融市場與國際金融投資課程的核心題材。 敘述簡明：本版大幅改寫，內容敘述更為精確、完整，且理論架構完整、條理分明，推導嚴謹，闡述淺顯易懂。 內容綱要化：以表格與流程圖歸納重要內容，方便讀者閱讀與理解。 提供最新統計資料：新增反映國際金融市場與國際金融投資、時事及最新政策動態的「國際金融視窗」與「國際投資焦點」專欄，讓讀者就理論與實務相互印證；教師可以將作為上課討論之教材，並擴充為學期報告題目。
各章提供豐富例題：方便讀者學以致用，提高教學與學習效果。
雙元存款產品對財富管理投資組合報酬率貢獻度分析
為了解決遠期匯率題目 的問題，作者姜如意 這樣論述：
在全球股市呈現不穩的情勢下，雙元外匯存款產品成為財富管理業務所發展的熱門產品。雙元外匯存款產品結構包括外匯選擇權與定期外幣存款。然外匯選擇權的操作過程所隱含的風險必須加以探討，因此本研究以美國那斯達克股市報酬率與美國國庫券與十年期公債利差等資訊，試著藉由集群分析，探討美元兌澳幣(USD/AUD)、美元兌英鎊(USD/GBP)、歐元兌澳幣(EUR/AUD)等元存款產品之報酬率與風險。本研究實證結果為:一、不同市場狀態的操作策略不同 從各集群的涵義來看，當市場狀態屬於集群1時，此時Nasdaq指數日報酬率處於高檔但已有長期成長疑慮下，則「短期看多澳幣，看空美元」為一正確的外匯策略判斷基礎。
當市場處於集群2的經濟成長性與股市報酬率處於較樂觀的狀態下，「短期看多英鎊，看空美元」與「短期看空美元，看多澳幣」是較適合的判斷。當市場處於集群3的股市低檔與債券市場反映經濟成長訊息的狀態下，則「看多澳幣，看空歐元」與「短期看空澳幣，看多美元」等為較佳的策略思維。二、雙元存款產品的現金流量補償機制必須依據不同市場狀態 本研究發現雙元外匯存款產品在不同匯率與不同集群下，會有不同的Mean/StDev值，代表投資者與財富管理業者必須面對外匯市場進行利益的分配問題。目前雙元外匯存款產品都有設定不同匯率下的保本機制，故對於財富管理業者而言，雙元外匯存款產品屬於資金短期配置的選項之一，因此，針對不同
的總體經濟或市場環境，業者必須快速調整，創造投資者與業者雙贏的局面。
國際金融：國際金融：理論與應用
為了解決遠期匯率題目 的問題，作者黃志典 這樣論述：
本書涵蓋的主題包括外匯市場的功能和運作、國際經濟聯結、匯率的決定、匯率過度反應現象、匯率制度、開放經濟體的政策分析、國際經濟政策協調、國際貨幣制度的展望、國際金融機構、國際金融市場，以及外匯衍生性商品。 涵蓋國際金融課程的基礎與進階核心題材，內容完整、精確。 ．理論架構完整、條理分明。理論推導嚴謹，理論闡述直觀易懂。 ．以表格與流程圖歸納重要內容，方便讀者閱讀與理解。 ．提供最新統計資料，製作反應國際金融核心思維、時事及最新政策動態的專欄：「國際金融辭典」、「國際金融視窗」，讓讀者就理論與實務相互印證。教師可以將專欄作為上課討論的教材，並擴充為學期
報告題目。 ．各章提供豐富的例題，可提高教學與學習效果。
CRB與主要商品期貨指數之價格動態關聯性研究
為了解決遠期匯率題目 的問題，作者許清雄 這樣論述：
國立中興大學九十五學年度第一學期碩士學位論文提要論文題目：CRB與主要商品期貨指數之價格動態關聯性研究論文頁數：57頁 系所組別：應用經濟學系研究生：許清雄（學號：59234014）指導教授：國立中興大學教授 簡立賢博士論文內容摘要：本研究主要探討CRB與主要商品期貨指數之價格動態關聯性研究，研究期間為2003年7月31日至2006年8月1日之日資料型態。利用Johansen共整合、向量誤差修正模型、Granger因果關係檢定、預測誤差變異數分解及衝擊反應函數等方法，來探討CRB指數與能源、金屬期貨市場間的長短期互動關係。綜合實證歸納如下：（1）在共整合檢定方面，CRB期貨指數與各指數存在長
期均衡關係（NICKEL指數除外）；而在向量誤差修正模型中，以COPPER指數及GOLD指數和ALUMINUM指數及LEAD指數之間受到彼此落遲期數之影響，即存在著相互回饋的因果關係。而以LEAD指數的落遲期數對當期COPPER指數影響性最大。（2）在Granger因果關係檢定部份，CRB指數及COPPER指數在二、四期則具回饋的因果關係，而CRB指數與GOLD、NICKEL、LEAD等指數則不存在因果關係。（3）在預測誤差變異數分解部份，各變數以CRB指數外生性最強，即較不容易受其他因素之影響；而以GOLD指數較易受到外在因素的變化影響。而在長期變動下，以CRB指數及COPPER指數的影響最
大。（4）衝擊反應函數部份，CRB指數受到OIL指數的衝擊影響為最大，其次為GOLD指數，即短期CRB指數的趨勢仍受到兩大重要原物料指數所影響。而觀察CRB指數對各變數之衝擊反應，以對OIL及COPPER兩指數影響最明顯。綜觀CRB指數與其他指數間互為衝擊來源中發現，其衝擊方向幾乎為同方向且都呈不收歛現象。關鍵詞： CRB指數、商品期貨指數、時間序列分析