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這兩本書分別來自電子工業 和清華大學所出版 。
國立政治大學 風險管理與保險學系 張士傑所指導 宣葳的 資產負債管理之研究分析 （2021），提出遠期期權關鍵因素是什麼，來自於利率變動型壽險、隨機變動模型、蒙地卡羅模擬、國際板債券、變額年金、copula-GARCH。
而第二篇論文東吳大學 EMBA高階經營碩士在職專班 邱永和、溫福星所指導 李惠文的 結構型商品獲利影響因素探討 （2020），提出因為有 結構型商品、二元邏吉斯迴歸分析、廣義估計方程式的重點而找出了 遠期期權的解答。
5天速通期貨從業人員資格考試：期貨基礎知識（考點精講+題解+全真模擬）（附贈手機APP+高頻考點手冊）
為了解決遠期期權 的問題，作者期貨從業人員資格考試研究中心 這樣論述：
本書緊扣新考試大綱，按照5天划分課時，分析最新考點，提煉考試重要知識點，摒棄教材中的無用知識，以幫助讀者用最短的時間，高效地掌握考試重點，從而順利通過考試。本書包括同步輔導及強化練習，將相關考點進行細化、精心提煉章節知識點，並對考點進行詳細分析和講解，同時配有相應的習題，使學員進一步鞏固相關內容，提高復習效率。本書最后附全真沖刺模擬題，給學員一個全真測試的學習環境，試題貼近考試真題，使學員在考前能對考試的重點、命題趨勢、答題技巧有一個全方位的檢測，從而提高考試通過率。本書配有同步復習手機APP，給讀者應考帶來全新的體驗。APP提供了考點精講、考試指南、最新考綱、模擬真題、歷年真題及解析，可以滿
足不同備考方式的讀者需求，為讀者應考提供很大便利。本書附贈高頻考點速記手冊，為考生提供精華版考試重要記憶考點。本書緊扣新考試大綱，按照5天划分課時，分析最新考點，提煉考試重要知識點，摒棄教材中的無用知識，以幫助讀者用最短的時間，高效地掌握考試重點，從而順利通過考試。本書包括同步輔導及強化練習，將相關考點進行細化、精心提煉章節知識點，並對考點進行詳細分析和講解，同時配有相應的習題，使學員進一步鞏固相關內容，提高復習效率。本書最后附全真沖刺模擬題，給學員一個全真測試的學習環境，試題貼近考試真題，使學員在考前能對考試的重點、命題趨勢、答題技巧有一個全方位的檢測，從而提高考試通過率。本書配有同步復習手
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第1天如日初升第一章 期貨及衍生品概述2第一節期貨及衍生品市場的形成與發展（掌握）（1學時）3一、期貨及相關衍生品3二、現代期貨市場的形成3三、國內外期貨市場的發展趨勢4第二節期貨及衍生品的主要特征（掌握）（0.5學時）6一、期貨交易的基本特征6二、期貨與遠期、期權、互換的聯系和區別7第三節期貨及衍生品的功能和作用（掌握）（0.5學時）9一、規避風險的功能9二、價格發現的功能9三、資產配置的功能9四、期貨及衍生品市場的作用10重要習題10答案與解析12第二章 期貨市場組織結構與投資者14第一節期貨交易所（掌握）（1.5學時）15一、期貨交易所的性質與職能15二、期貨交易所
的組織形式15三、我國境內的期貨交易所17第二節期貨結算機構（掌握）（0.5學時）19一、期貨結算機構的性質與職能19二、期貨結算機構的形式19三、期貨結算制度19四、我國境內的期貨結算機構20第三節期貨中介與服務機構（了解）（1學時）21一、期貨公司21二、介紹經紀商23三、其他期貨中介與服務機構24第四節期貨投資者（掌握）（1學時）25一、期貨投資者的分類25二、個人投資者25三、機構投資者25重要習題26答案與解析28第2天勤學苦練第三章 期貨合約與期貨交易制度32第一節期貨合約（掌握）（1學時）33一、期貨合約的概念33二、期貨合約標的選擇33三、期貨合約的主要條款33第二節期貨市場的
基本制度（掌握）（2學時）35一、保證金制度35二、當日無負債結算制度36三、漲跌停板制度37四、持倉限額及大戶報告制度37五、強行平倉制度38六、信息披露制度39第三節期貨交易流程（掌握）（3學時）40一、開戶40二、下單41三、競價42四、結算43五、交割46重要習題48答案與解析50第3天持之以恆第四章 套期保值53第一節套期保值的概念與原理（掌握）（0.5學時）54一、套期保值的定義54二、套期保值的原理54三、正確理解套期保值55第二節套期保值的種類（掌握）（0.5學時）55一、賣出套期保值56二、買入套期保值56第三節基差與套期的保值效果（掌握）（2學時）56一、基差的定義56二、
基差走強與基差走弱56三、基差變動與套期保值效果57四、影響基差的因素58五、基差交易58六、企業開展套期保值業務需注意的事項59重要習題59答案與解析62第五章 期貨投機與套利交易64第一節期貨投機交易（掌握）（1學時）65一、期貨投機的概念65二、期貨投機者的類型65三、期貨投機交易的常見操作方法65第二節期貨套利交易（熟悉）（0.5學時）67一、期貨套利的定義與作用67二、價差與期貨價差套利67第三節期貨套利的基本策略（掌握）（1.5學時）68一、跨期套利（牛市／熊市／蝶式）68二、跨品種套利69三、跨市套利69四、期現套利70重要習題70答案與解析72第4天蒸蒸日上第六章 期權75第一
節期權及其特點和基本類型（了解）（0.2學時）76一、期權和期權交易76二、期權的特點76三、期權的基本類型77第二節期權價格及影響因素（掌握）（0.5學時）77一、期權的內涵價值和時間價值77二、影響期權價格的基本因素77第三節期權交易的基本策略（掌握）（1學時）77一、買進看漲期權77二、賣出看漲期權78三、買進看跌期權78四、賣出看跌期權79重要習題79答案與解析82第七章 外匯衍生品84第一節外匯遠期（了解）（0.2學時）85一、匯率的標價85二、遠期匯率與升貼水85三、外匯遠期交易85第二節外匯期貨（掌握）（1學時）86一、外匯期貨套期保值86二、外匯期貨套利86第三節外匯掉期與貨幣
互換（了解）（0.2學時）87一、外匯掉期87二、貨幣互換88第四節外匯期權（了解）（0.2學時）88一、外匯期權的分類及價格影響因素88二、外匯期權的綜合應用89重要習題89答案與解析91第八章 利率期貨及衍生品94第一節利率期貨及其價格影響因素（掌握）（0.5學時）95一、利率期貨及其分類95二、利率期貨的報價95三、利率期貨價格的影響因素96第二節國債期貨及其應用（掌握）（2學時）96一、國債期貨96二、國債期貨投機和套利97三、國債期貨套期保值99第三節其他利率類衍生品（了解）（0.2學時）99一、遠期利率協議99二、利率期權99三、利率互換100重要習題100答案與解析102……第5
天一鳴驚人第九章 股指期貨及其他權益類衍生品105第十章 期貨價格分析116《全國期貨從業資格考試：期貨基礎知識》全真模擬題1127《全國期貨從業資格考試：期貨基礎知識》全真模擬題2142《全國期貨從業資格考試：期貨基礎知識》全真模擬題3156《全國期貨從業資格考試：期貨基礎知識》全真模擬題4170《全國期貨從業資格考試：期貨基礎知識》全真模擬題1答案與解析184《全國期貨從業資格考試：期貨基礎知識》全真模擬題2答案與解析195《全國期貨從業資格考試：期貨基礎知識》全真模擬題3答案與解析205《全國期貨從業資格考試：期貨基礎知識》全真模擬題4答案與解析216 現如今期貨行業
工資、獎金齊漲帶動了新一輪的就業熱潮，一方面這反映期貨行業良好的就業前景，另一方面體現期貨行業人才的空缺。隨着資管業務的出現，人才缺乏問題變得尤為突出，當前的期貨市場正處於從數量的擴張轉為質量的提升，雖然期貨市場近些年發展迅速，但是其從業人員基數明顯不足，期貨行業的發展和持有期貨從業資格的人員數量無法匹配，從事專業、高端層面的期貨人才更是奇缺。通過期貨從業人員資格考試是每一個期貨從業人員的願望，但是在有限的時間內去備考，過關的概率可想而知，如果有一本能夠幫助考生系統、全面、高效率地通過考試的輔導書出現，不僅可以一解考生之憂，還可以提高期貨從業人員的專業積累。因此，市面上出現了許多關於期貨從業人
員資格考試的圖書，然而，大部分圖書都是以教程和題庫為主，很多內容與考試無關，這大大增加了考生備考的負擔。我們推出5天速通系列圖書，旨在讓考生系統復習5天就可以掌握所有的應試考點，並順利通過考試。
資產負債管理之研究分析
為了解決遠期期權 的問題，作者宣葳 這樣論述：
本研究由三篇關於保險業資產負債管理議題的論文所構成。本文第二章檢視在台灣地區銷售之典型利率變動型壽險之公平定價問題。假設資產過程滿足Heston隨機變動模型、利率過程為CIR 模型，保險給付將為一系列遠期起點期權之總和。本文就台灣財務市場之資料進行模型參數估計，再利用蒙地卡羅法計算契約公平價格，同時計算風險值（VaR, ES）。本文第三章闡述國際板債券評價系統的實作細節。台灣保險業總資產近兩成之國際板債券在IFRS-9 會計準則下非為純債務工具，必須以公允價值衡量。在此我們敘述以美國固定期限公債收益率或美元LIBOR及ICE利率交換率校正的利率期限結構，配合芝加哥期貨交易所的歐式利率交換選擇
權隱含波動度資料估計Hull-White 短期利率模型之評價理論細節，並使用開放原始碼程式語言Python 與函式庫QuantLib 及三元樹演算法實作國際板債券評價系統。除與櫃買中心系統價格輸出結果相比較外，我們展示本系統在給定利率期限結構與市場現有商品規格下可贖回債券期初價值與隱含年利率、不可贖回期間與可贖回頻率關係之計算。本文第四章探討copula-GARCH 模型在變額年金保證價值計算上的應用。有效的風險管理前提在於推估各種資產間的機率關係，並計算反映系統狀態的各種定量指標的能力。現代計算技術的進步使得更符合實際、不須過份簡化的多變量機率模型運用變為可能，而copula 正是如此的多變
量機率模型。結合GARCH 時間序列模型，我們利用一系列基於無母數統計與經驗過程理論的穩健統計檢定方法，針對給定S&P500 與S&P600 指數時間序列選擇並匹配最適copula-GARCH 模型，進而推估變額年金保證價值。
關鍵金融市場概念：財務人士必知的100個術語（第2版）
為了解決遠期期權 的問題，作者（英）斯坦納 這樣論述：
金融市場又稱為資金市場，包括貨幣市場和資本市場，是資金融通市場。所謂資金融通，是指在經濟運行過程中，資金供求雙方運用各種金融工具調節資金盈余的活動，是所有金融交易活動的總稱。在金融市場上交易的是各種金融工具，如股票、債券、儲蓄存單等。 作者簡介本書使用方法貨幣的時間價值 單利與復利 等效利率、有效利率和連續復利率 終值（FV）、現值（PV）、貼現率和貼現系數 凈現值（NPV）和內部收益率（IRR） 價值加權收益率和時間加權收益率 年金貨幣市場 存款單（CD）、商業票據（CP）、國庫券、實際收益率和貼現率 起息日、內推法與外推法零息債券收益率與收益率曲線 零
息債券收益率、現貨收益率曲線和自助法 平價收益率曲線 遠期對遠期收益率曲線遠期對遠期、遠期利率協議與期貨 遠期對遠期利率 遠期利率協議（FRA） 短期利率期貨合同與保證金 基准風險 價差、蝶式價差與禿鷹價差 分割式債券債券與回購市場 應計利息、清潔價格與骯臟價格 貨幣市場基礎與債券計息基礎 到期收益率（YTM） 本期收益率與簡單到期收益率 零息債券與剝離債券（STRIP） 資產抵押債券（ABS）、貸款抵押債券（MBS）、債務抵押債務（CDO）與資產擔保債券 債券期貨、換算系數與最便宜交割債券（CTD） 現貨持有套利與隱含回購利率 久期、修正久期、基點價格值（P
VB）、基點美元值與凸性 避險比率 債券回購與債券逆回購 墊頭與保證金 購／售回交易與售／購回交易 證券借貸及借用掉期市場 利率掉期（IRS） 資產掉期和負債掉期 隔夜指數掉期 貨幣掉期匯率 遠期直接匯率和遠期掉期 交叉匯率 短期交割日 遠期對遠期匯率 無本金交割遠期外匯交易期權 看漲期權和看跌期權 布萊克一斯克爾斯定價模型 歷史波動率與隱含波動率 二項式定價模型 看漲期權與看跌期權平價 封頂、封底、雙限和零成本期權 中止式遠期、定幅式遠期和參與遠期 期權交易策略：跨式、勒式、差價、蝶式、禿鷹、比率差價以及風險逆轉 障礙期權：觸碰失效期權與觸碰生效
期權 信用衍生品，信用違約掉期，合成擔保債務憑證，首次違約籃掉期 期權中的「希臘字母值」：Delta、Gamma、Vega、Theta與Rho統計 均值、中值和眾數 方差和標准差 相關系數和協方差 概率密度和正態概率函數風險管理和投資管理 風險價值 資本充足率 有效市場假說附錄 詞匯表 貨幣市場和證券市場的天數／年慣例總結
結構型商品獲利影響因素探討
為了解決遠期期權 的問題，作者李惠文 這樣論述：
本研究以2020年發行連結美國證券的結構型商品為研究對象，蒐集相關的總體經濟環境因素、商品特性、以及連結標的特徵，透過二元邏吉斯的廣義估計方程式分析結果，進行其獲利的影響因素實證探討。近年來投資大眾對於理財觀念愈來愈成熟，若能更加充分瞭解結構型商品內容及風險，透過此研究瞭解獲利影響因素，能更豐富多元化資產配置。