選擇權未平倉解讀的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

Python：期權演算法交易實務180個關鍵技巧詳解

為了解決選擇權未平倉解讀的問題，作者酆士昌劉承彥 這樣論述：

期貨與選擇權擁有多樣的商品組合，是最適合程式交易分析的商品類型 藉由180個技巧與案例的逐步演練及說明，帶領你進入程式交易的殿堂 　　☛循序漸進的範例教學，按部就班就能上手 　　☛結合Line訊息推播，發送交易訊號即時通知 　　☛了解交易的規則與數據內涵，學習正確的金融演算法 　　☛提供豐富的技術指標運算方式，增加策略組合的多樣變化 　　☛運用簡單的Python套件串接實單交易，並介紹多家券商的串接應用 　　金融科技是結合金融與科技的新興產業，包含支付、理財、交易、信貸等多個層面，其中與一般使用者相關性最高的就是交易與理財。透過程式進行交易，可避免貪婪與恐懼所造成的損失，能摒除人性、嚴守紀

律，並增加獲利的機會。 　　交易演算法是結合金融交易、程式撰寫與數據分析等三大領域的新興產業，具有較難進入的門檻。本書從數據分析的角度切入，以不同的範例讓你了解概念，並能照著案例實作。 　　內容由最基本的期貨及選擇權的命名與規則開始，逐步切入程式撰寫，來計算技術指標，並能進行歷史回測，最後透過下單函數進行程式交易。藉由案例的逐步演練，可降低學習的門檻，帶領你進入程式交易的殿堂。 　　拿起這本書，你將學到： 　　◎Python內建的計算函數功能。 　　◎資料的輸入與輸出。 　　◎金融圖表的繪製。 　　◎金融工具的分析與取用。 　　◎金融演算法的建構。 　　◎回測系統的建構。 　　◎下單函數

的撰寫。 　　◎實單交易系統。   作者簡介 酆士昌 　　畢業於清華大學數學研究所應用數學組，專注於系統規劃、軟體開發與金融交易系統。目前任職金融科技公司CEO，在系統建構上有二十餘年的經驗。近年來潛心於金融科技領域，將金融大數據應用於策略回測、推進分析與實單交易的領域。 　　目前著作共有九十餘本，在多所學校演講並擔任業師，講授大數據分析、程式交易、作業系統、程式語言等相關課程。 劉承彥 　　目前任職於金融科技公司經理，專注於專案管理、演算法開發與資料庫管理，擁有多年程式交易與教學授課之經驗。目前共有金融演算法相關著作四本，並在多所學校擔任業師，講授Python基礎、大數據分析以

及程式交易相關課程。   Chapter 01　認識Python語法 技巧1 【觀念】Python的創生與發展 技巧2 【操作】安裝Python的基本環境 技巧3 【操作】Python語言的基本操作 技巧4 【操作】執行Python語言的方式 技巧5 【操作】Python的基本運算與科學函數 技巧6 【操作】基本變數的使用 技巧7 【操作】tuple、list與dictionary的應用 技巧8 【操作】list comprehension的應用 技巧9 【程式】文字檔的讀取與寫入 技巧10 【操作】字串處理的應用 技巧11 【操作】使用Python的外掛套件 技巧12 【觀念】時間的應用

技巧13 【操作】time套件函數的應用 技巧14 【操作】datetime套件函數的應用 技巧15 【操作】資料的分割與合併 技巧16 【程式】判斷的結構與範例 技巧17 【程式】迴圈的結構與範例 技巧18 【觀念】建立函數的方法 技巧19 【操作】建立函式庫並取用 技巧20 【操作】MariaDB資料庫的基本操作 技巧21 【程式】使用Python存取資料庫 技巧22 【程式】Python異常處理的應用 技巧23 【程式】Python的類別（class）應用 技巧24 【觀念】了解爬蟲基本概念 技巧25 【觀念】網頁的組成結構 技巧26 【觀念】網頁的標籤介紹 技巧27 【操作】Pyth

on下載網頁資訊 技巧28 【操作】BeautifulSoup套件簡介 技巧29 【操作】selenium套件簡介 Chapter 02　期權基本介紹 技巧30 【觀念】期貨交易所簡介 技巧31 【觀念】期貨商品規格 技巧32 【觀念】選擇權商品規格 技巧33 【觀念】期貨選擇權的槓桿比例 技巧34 【觀念】選擇權買方、賣方權利義務 技巧35 【觀念】選擇權買權與賣權介紹 技巧36 【觀念】選擇權履約價介紹 技巧37 【觀念】選擇權內涵價值與時間價值介紹 技巧38 【觀念】選擇權Black-Scholes評價公式 技巧39 【觀念】選擇權風險值介紹：Delta（δ） 技巧40 【觀念】選擇權

風險值介紹：Gamma（γ） 技巧41 【觀念】選擇權風險值介紹：Vega（ν） 技巧42 【觀念】選擇權風險值介紹：Theta（θ） 技巧43 【觀念】選擇權風險值介紹：Rho（ρ） 技巧44 【觀念】波動率介紹 技巧45 【觀念】期貨、選擇權商品價格關係 技巧46 【程式】驗證選擇權價平理論 技巧47 【觀念】買進選擇權介紹 技巧48 【觀念】賣出選擇權介紹 技巧49 【觀念】認識組合單 技巧50 【觀念】多、空頭價差組合單 技巧51 【觀念】跨式組合單 技巧52 【觀念】勒式組合單 Chapter 03　程式交易基礎介紹 技巧53 【觀念】程式交易介紹 技巧54 【觀念】Python程

式交易用途簡介 技巧55 【觀念】程式交易架構介紹 技巧56 【觀念】了解資料的取得及來源 技巧57 【觀念】了解下單的管道及方法 技巧58 【觀念】認識期權逐筆報價揭示資訊 技巧59 【觀念】即時報價資訊的交易應用 技巧60 【觀念】K線圖的解讀 技巧61 【觀念】何謂K線技術指標 技巧62 【觀念】K線技術指標套件介紹 技巧63 【操作】K線技術指標套件安裝 Chapter 04　歷史資料分析及圖表繪製 技巧64 【操作】取得歷史報價資料 技巧65 【程式】Python取用歷史資訊 技巧66 【操作】安裝基本的繪圖套件 技巧67 【程式】繪製期貨價格折線圖 技巧68 【程式】繪製期貨選擇

權價格多重圖表 技巧69 【程式】繪製期貨與合成期貨走勢圖 技巧70 【觀念】委託檔的意義與用法 技巧71 【程式】價格折線及委託總量差圖 技巧72 【程式】價格折線及委託比重線圖 技巧73 【程式】繪製價格以及標記高成交量點位 技巧74 【程式】計算歷史K線 技巧75 【程式】繪製K線圖 技巧76 【程式】繪製K線圖搭配累計成交量 技巧77 【操作】了解TALib套件所需的K線格式 技巧78 【操作】計算歷史TALib技術指標 技巧79 【程式】繪製K線圖搭配技術指標 Chapter 05　歷史回測介紹 技巧80 【觀念】歷史回測的目的以及做法 技巧81 【觀念】期貨選擇權在策略中扮演的角

色 技巧82 【觀念】歷史回測流程建構 技巧83 【觀念】時間單位不同對策略執行的差異 技巧84 【操作】取得長時間歷史報價資料 技巧85 【操作】Talib技術指標回測應用 技巧86 【操作】建構交易部位管理物件 技巧87 【程式】趨勢判定加上停損停利策略 技巧88 【程式】突破區間順勢策略 技巧89 【程式】繪製K線圖搭配MA及RSI來研擬策略 技巧90 【程式】策略回測－MA+RSI順勢策略 技巧91 【程式】繪製績效圖表 Chapter 06　取得即時報價以及指標運算 技巧92 【操作】透過Python取得即時報價 技巧93 【程式】計算成交買賣平均口數 技巧94 【程式】計算委託簿

買賣平均口數 技巧95 【程式】計算委託固定時間變動量 技巧96 【程式】計算逐筆累計成交量 技巧97 【觀念】透過網路爬蟲來取得期交所盤後資訊 技巧98 【程式】取得期貨每日交易行情表格 技巧99 【程式】取得N天的期貨每日行情 技巧100 【觀念】透過三大法人閱讀期貨散戶動向 技巧101 【程式】取得期貨三大法人成交量、未平倉資訊 技巧102 【程式】取得N天的期貨三大法人動向 技巧103 【程式】取得選擇權每日交易行情表格 技巧104 【程式】取得N天選擇權每日交易行情表格 技巧105 【觀念】選擇權契約未平倉量介紹 技巧106 【程式】取得選擇權壓力支撐價位 技巧107 【程式】取得選

擇權價格、成交量、未平倉變動量 技巧108 【觀念】選擇權Put/Call Ratio介紹 技巧109 【程式】取得臺指選擇權Put/Call 技巧110 【程式】即時計算K線（開高低收量資訊） 技巧111 【程式】即時計算固定量K線 技巧112 【程式】即時計算價格MA指標 技巧113 【程式】即時計算MACD指標 技巧114 【程式】即時計算布林通道 技巧115 【程式】即時計算KD指標 技巧116 【程式】即時計算RSI指標 技巧117 【程式】即時計算乖離率指標 技巧118 【程式】計算日Pivot Point指標 技巧119 【程式】計算日CDP指標 Chapter 07　規劃進出

場的時機 技巧120 【觀念】何謂進出場 技巧121 【程式】趨勢判定－開盤跳空 技巧122 【程式】趨勢判定－法人連三買、連三賣 技巧123 【程式】趨勢判定－期貨散戶指標應用1 技巧124 【程式】趨勢判定－選擇權成交量與未平倉關係判定 技巧125 【程式】趨勢判定－突破選擇權支撐壓力線進場 技巧126 【程式】趨勢判定－選擇權Put/Call Ratio應用 技巧127 【程式】趨勢判定－日Pivot FDint、CDP關鍵價 技巧128 【程式】進出場－固定時間判斷 技巧129 【程式】進出場－買賣成交平均口數判斷 技巧130 【程式】進出場－突破前N根K高低點 技巧131 【程式】進

出場－爆量判斷 技巧132 【程式】進出場－MA快慢線判斷 技巧133 【程式】進出場－MA二次穿越（延遲進出場） 技巧134 【程式】進出場－MACD應用 技巧135 【程式】進出場－布林通道應用 技巧136 【程式】進出場－KD應用 技巧137 【程式】進出場－RSI應用 技巧138 【程式】進出場－K線型態辨識 技巧139 【觀念】何謂停損停利 技巧140 【程式】出場－價格停損與停利 技巧141 【程式】出場－移動停損出場 Chapter 08　連接券商下單函數 技巧142 【觀念】程式下單機的運作機制 技巧143 【觀念】實單委託的市場機制 技巧144 【操作】如何透過Python

進行實單委託 技巧145 【觀念】GOrder下單指令介紹 技巧146 【程式】下單委託 技巧147 【程式】取得成交帳務 技巧148 【程式】取得總帳務明細 技巧149 【程式】取消委託函數 技巧150 【程式】取得未平倉資料 技巧151 【程式】取得未成交資料 技巧152 【程式】取得權益數 Chapter 09　交易指令及選擇權組合單 技巧153 【觀念】認識交易指令 技巧154 【觀念】完整下單流程介紹 技巧155 【程式】市價單並取得帳務回傳 技巧156 【程式】限價單到期刪單 技巧157 【操作】新增訂閱報價商品 技巧158 【程式】範圍市價單 技巧159 【程式】範圍市價單直到

成交 技巧160 【觀念】選擇權下單觀念 技巧161 【程式】期貨價格推算價內外選擇權商品 技巧162 【程式】買權多、空頭組合單 技巧163 【程式】賣權多、空頭組合單 技巧164 【程式】跨式組合單 技巧165 【程式】勒式組合單 技巧166 【程式】合成期貨單 Chapter 10　實單交易 技巧167 【觀念】真實市場考慮因素 技巧168 【觀念】重要的是價格還是進場時機 技巧169 【操作】建構人生第一個Python期權策略 技巧170 【策略】掌握短線進出－價格突破策略 技巧171 【策略】掌握價格缺口－開盤跳空回檔策略 技巧172 【策略】決勝關鍵價位－關鍵價突破策略 技巧17

3 【策略】掌握技術指標－MA、KD策略 技巧174 【操作】執行策略吧！ 技巧175 【操作】程式交易串接Line Notify推播訊息 Appendix A　GOrder下單機、期貨交易規則、出入金管理 技巧176 【操作】GOrder下單機介紹及權限開通 技巧177 【操作】Gorder虛擬期權開通 技巧178 【觀念】期貨交易規則簡述 技巧179 【觀念】期貨開戶流程介紹 技巧180 【觀念】出入金管理

選擇權未平倉解讀進入發燒排行的影片

法人期貨籌碼與市場方向性之關係

為了解決選擇權未平倉解讀的問題，作者陳岡輝 這樣論述：

本研究以外資、投信、自營商與三大法人合計在台指期買賣之日資料影響解讀其中的關係。本研究欲探討法人買賣與台指期的關係，研究資料取樣自2018年1月至2020年12月買賣之日資料，研究結果顯示，在淨利的部份以跟進投信買賣結果居冠，三大法人合計績效居次，外資的績效位居第三，最後是自營商表現最差。總體報酬風險比率優劣依序為投信、三大法人、外資與自營商，各類法人於三年內交易的獲利交易次數與虧損交易次數相差不遠，交易期望值只有自營商為負數。從交易序列統計量觀察也是僅有自營商為負數。

台指選擇權攻略手冊：入門策略全解讀

為了解決選擇權未平倉解讀的問題，作者林冠志 這樣論述：

◎ 輕鬆建立「台指選擇權」新手入門完整觀念 ◎ 超過30篇一眼就讀懂的台指選擇權入門策略「交易實例」 ◎ 現況該做買方還是賣方？用簡單的方法評估策略期望報酬 ◎ 趨勢老是抓不準？教你用成交量和外資未平倉量迅速判斷大行情 ◎ 初學者押錯行情時只能放棄？學會用動態調整拯救虧損的部位 　　全冊共收錄超過30種基礎、進階策略的操作實例。 　　從此選對策略再也不難，重點是掌握最高獲利的理想布局！ 　　策略包含：【基本交易策略】、【組合價差交易策略】、【進階交易策略】、【比例價差交易策略】、【組合價和交易策略】、【轉換與逆轉策略】。 　　為了讓讀者可以清楚有效地認識選擇權，本書使用淺顯文字與市

場的實例，討論包含選擇權的風險值、多種交易策略、波動率以及各項未平倉合約的理論基礎，同時配合大量的圖表幫助讀者進一步的學習。 　　最後，再針對市場上幾種最常用的交易策略，教大家透過適當的判斷工具來研判行情，讓只喜歡交易單一買方的交易人不再時常吃歸零糕；讓喜歡作莊家的賣方可以同時兼顧風險與利潤。保守的交易人則可以透過垂直價差等複式交易策略從交易中逐漸累積財富。 　　※特別收錄※ 　　新手進場交易前，必須先了解的關鍵問題： 　　．如何做好交易選擇權的事前準備？ 　　．如何判斷做好買方或賣方的評估？ 　　．如何交易單一的選擇權買方？ 　　．如何穩定操作選擇權的賣方？ 　　．如何抓住動態調整的時機

與方法？ 　　．如何利用買方避險台指期貨？ 名人推薦 　　「竟然有人可以結合學院派跟實戰操作，而且雙面精通，這種人在市場上已經幾乎絕跡了。現在他願意再次出書，讀者們實在有福氣！」──「玩股網」執行長  楚狂人 　　「此書為冠志兄的精心之作！從選擇權交易基礎知識到實際市場的應用，內容由淺入深乃至於操作致富的成功心法皆無一遺漏。」──《期貨投機默示錄》作者  竇偉誠  

選擇權最大未平倉量資訊最佳化之研究以週選存續期間之涵蓋區間為例

為了解決選擇權未平倉解讀的問題，作者劉子昊 這樣論述：

本研究探討臺指週選擇權和週小臺期貨共同交易的起始日，取用每日臺指週選擇權日報表之最大未平倉量履約價資訊、週小臺期貨的存續合約收盤價格，及以週小臺期貨收盤價分辨出的價平選擇權履約價資訊，進行時間價值及選擇權最大未平倉量履約價區間的研究。 研究取自2013年8月1日起至2019年7月31日之每天週選擇權CALL、PUT最大未平倉量、週選擇權每日開、高、低、收、時間價值數、履約價涵蓋區間及，篩選並找出買權、賣權最大未平倉量履約價與區間、期貨收盤價對應週選擇權每日收盤價最近之履約價、週選擇權最大未平倉量履約價涵蓋區間變動異常對後續盤勢與期貨相關性研究。研究主題一、價平週選擇權依存續期間探討權利

金異常對後續盤勢相關性，二、週選擇權最大未平倉量平移異常對後續盤勢相關性，三、週選擇權最大未平倉量履約價涵蓋區間變動異常對後續盤勢相關性。 透過交易思維，設計策略，進行歷史資料回溯測試，採迴歸分析驗證交易模型研究發現一、本交易連結免費但頻率6秒內馬上斷線、因ADSL為浮動IP、關機後重開即可再次連線、是未來程式交易最大障礙。二、週選擇權權利金異常係數最高為存續期間一日，發現價平時間價值異常時行情波動比較大，存在顯著關聯，具有較高的解釋能力，波段千點行情的發動點或接近低點。三、發現週選擇權最大未平倉量履約價範圍平移或異常及選擇權最大未平倉量之同向位移與隔日是否賺取報酬存在無顯著關聯，不具有

解釋能力。