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國立臺灣科技大學 資訊工程系 徐演政所指導 余俊賢的 分散式台股選擇權交易策略設計 （2010），提出選擇權玩家升級版交易策略深入研究關鍵因素是什麼，來自於分散式、灰色理論、選擇權。
而第二篇論文國立交通大學 管理學院碩士在職專班財務金融組 鍾惠民、李漢星所指導 吳正玉的 臺指選擇權交易策略之研究與商品化之推展 （2010），提出因為有 臺指選擇權、未平倉率、法人未平倉量、波動率指數、選擇權交易策略、商品化的重點而找出了 選擇權玩家升級版交易策略深入研究的解答。
分散式台股選擇權交易策略設計
為了解決選擇權玩家升級版交易策略深入研究 的問題，作者余俊賢 這樣論述：
本篇論文主要是在設計出一個適用於台股選擇權巿場的程式交易策略，透過買權和賣權交互搭配的交易組合，於是先制定各式價差交易法，並藉由程式進行分析和評估優缺點。雖然選擇權巿場可以透過不同的價差交易法來扭轉局勢，但盤勢多空變化畢竟主宰了選擇權交易策略的優勝劣敗，而本論文使用灰色理論來建構技術指標模型，大大改良了進出場訊號(LoS和SoS)的判斷能力。因為各式價差交易法有其適用條件，所以發展DTS-GMS分散式交易策略並使用AiSMFO研究平台系統的績效衡量結果，驗證了對於風險控管和獲利保障都優於個別或者平均加總起來的價差交易法，所以DTS-GMS分散式交易策略適足以提供投資人在台股選擇權巿場上，操作
的參考依據。
臺指選擇權交易策略之研究與商品化之推展
為了解決選擇權玩家升級版交易策略深入研究 的問題，作者吳正玉 這樣論述：
本文以台指選擇權策略為主要核心，研究期間自2007年7月2日起至2010年7月1日之資料，並以Put/Call ratio、兩大法人(法人及自營)未平倉多空淨額之增減、VIX為指標，以檢測單邊價差及垂直價差策略之價平與價外三檔之操作績效，以計算交易成本並嚴設停損點之以計算其報酬。 同時，本文輔以本文輔以實例分享，分別就商品、平台、行銷、通路、服務五個方面，提供系統性的整體規劃規劃其生命週期，以期交易策略透過商品化過程，更能為交易策略延伸生命週期。從研究的結果，以Put/Call ratio、兩大法人(法人及自營)未平倉多空淨額之增減、VIX為指標以單邊策略整體皆為正報酬，且以單邊價外三檔
獲利最高，而垂直策略僅以價差200點且價外三檔為正報酬，此結果符合Chaput &; Ederington於「Vertical Spread Design」所表示一般投資人使用垂直價差策略以降低買進部位成本以增加獲利較減低賣出風險更為看重的主要原因。此外，本策略平均每月進出僅三次，且最大損失於5%內，符合本文所希望提供給初學者之提供穩健獲利且風險掌控之策略。