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期貨與選擇權：金融創新個案(2版)

為了解決選擇權delta值的問題，作者陳威光 這樣論述：

　　一、淺顯易讀 　　作者積 30 年的教學經驗，以口語方式撰寫本書，避免繁複的數學，使初學 者能很快地進入期貨與選擇權領域，並吸收其精華。同時，本書儘量舉本土選擇 權、期貨及結構型商品為例，使讀者能透過實際商品而更加了解課程內容。 　　二、內容豐富 　　本書內容豐富，包括大部分期貨與選擇的相關子題，包括，衍生性商品介 紹、選擇權的價格、買權賣權等價關係、B-S 定價公式、波動度指數 VIX、選擇權 交易策略、股價指數選擇權及外匯選擇權、期貨定價、期貨交易策略、價指數期 貨、外匯期貨、利率期貨、台灣期貨市場等。另外還包括遠期契約、交換契約、 蒙地卡羅模擬及二項式定價法等 　　三、金融創

新個案 　　本書第 19 章選取 10 個常見的金融創新商品，並探討產品推出的背景、對發行者及投資者的好處及風險、產品損益報酬圖形、商品拆解及評價等，使學生能從產品了解理論的應用。產品包括 TRF、雙元外幣投資組合、保本型共同基金、槓桿型與反向型 ETF、牛熊證及展延型牛熊證、可轉換公司債、富邦 VIX ETF、安聯掩護性買權策略收益成長基金、指數投資證券 ETN 及股票連結債券 ELN。 　　四、測驗題 　　本書在每一章的習作加附測驗題，以幫助初學者釐清觀念，也可作為任課老師考題之用。 　　五、評價軟體 　　本書附「選擇權評價及交易策略軟體」，藉著此軟體讀者可以很快地求出認購權證、股票選

擇權、指數選擇權、外匯選擇權、期貨選擇權之價格，以及隱含波幅、delta、gamma、vega、theta、rho 等避險參數。另外也可以利用二項式評價法及蒙地卡羅模擬法求出選擇權價格。 　　六、交易策略繪圖 　　本書所附的軟體，包括各種選擇權交易策略的損益繪圖，讀者可以藉由此功能，熟悉選擇權的各種交易策略及其損益圖形。  

選擇權delta值進入發燒排行的影片

歐式選擇權內含價值之驗證

為了解決選擇權delta值的問題，作者江靄林 這樣論述：

在選擇權相關文獻中常有價平、價外、價內、時間價值及內含價值等專有名詞，主要係以履約價格與標的物價格之間的關係來作定義，惟其中對於標的物價格的意義，存有現貨價格與期貨價格二種不同見解之分歧。本研究透過Black-Scholes-Merton選擇權評價模型的方程式推導，並蒐集2012年6月1日至2020年11月20日路透社外匯選擇權交易資料，以SPSS Statistics 22統計軟體進行實證分析，研究結果發現在外匯選擇權到期前，遠期匯率比即期匯率更適合作為內含價值衡量的基準，可望協助銀行選擇適宜的外匯選擇權交易風險管理基準，避免額外的曝險，並消弭投資人與銀行之間因為此一定義不明而產生的交易爭

議，同時提供選擇權商品內含價值及價內外型態定義時更為完整的論述建議。

高勝率期權交易心法

為了解決選擇權delta值的問題，作者蔣瑞 這樣論述：

本書提出了“賣期權就是賣保險”的觀點，並系統總結出六種基礎策略的“保險性質”和賺錢難易程度，使交易者通過理解保險性質，進而理解相應的期權策略。 作者進而對賣期權做了深入探討，提出賣期權實際上是對期權合約在到期日的實值概率進行預估並定價的觀點，進而給出判斷期權實值概率的三種方法（Delta值法、隱含波動率法、異常值觀察法），從而將複雜的期權交易，簡化成概率判斷（選擇行權價、行權時間）、並給概率定價（選擇權利金），形成一套簡單、可行、易操作的交易方法，使期權交易的初學者在實戰中有下手處可尋。

芝加哥期權交易所PutWrite指數的風險與報酬

為了解決選擇權delta值的問題，作者邱紫菱 這樣論述：

本篇論文主要研究芝加哥期權交易所下的選擇權策略商品：CBOE S&P 500 PutWrite Index的風險與報酬間的關係。按照該合約內容，透過重組出該投資策略的方式，以風險角度進行被動權益風險、波動風險與動態權益風險的分解，並利用這些風險面向去探討個別風險因子對整個投資策略報酬的影響。而由實證結果可以發現，考慮選擇權delta值而去進行動態調整的動態權益風險為重要的風險來源，並了解到在不同市場狀況下，使用動態調整所帶來的好處。另外，由於動態權益風險為主要的風險來源，故再利用S&P500指數期貨來進行避險，達到完成風險管理的PutWrite指數，進而繼續比較風險與報酬間的關係。