股票這個價位要不要買論文書籍站
電子期貨的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊
電子期貨的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦證基會寫的 111期貨交易理論與實務(學習指南與題庫2)：期貨商業務員資格測驗 和廖四郎,王昭文的 期貨與選擇權：策略型交易與套利實務(第五版修訂)都 可以從中找到所需的評價。
另外網站小型電子期擁三特色- 工商時報也說明：電子 類股波動度高，過往成交值占台股約七成，交易人對電子類股商品感興趣。 為提供交易及避險工具，期交所於1999年推出「臺灣證券交易所電子類股價指數 ...
這兩本書分別來自證期會 和新陸書局所出版 。
淡江大學 財務金融學系碩士班 段昌文所指導 顏長雋的 探討投資人情緒與投機性交易的週期性效應 （2021），提出電子期貨關鍵因素是什麼，來自於週期性效應、投資人情緒、投機性交易、真實波動性。
而第二篇論文國立高雄科技大學 金融資訊系 程言信所指導 楊哲輝的 台指期逆價差下的交易策略績效分析實證 （2021），提出因為有 期貨、選擇權、逆價差、價差交易的重點而找出了 電子期貨的解答。
最後網站期貨電子盤- 掌握期貨價格第一時間變化- Google Play 應用程式則補充：早上一覺起來，發現期貨晚盤漲跌超乎想像，晚上的一夜好眠瞬間轉為惡夢。 平時上班一忙，沒注意到台指期的變化，終於有時間查看行情，才發現虧掉了這個月的薪水。
111期貨交易理論與實務(學習指南與題庫2)：期貨商業務員資格測驗
為了解決電子期貨 的問題，作者證基會 這樣論述：
本（111）年版「期貨交易理論與實務」改版之修正重點，主要係配合臺灣期貨交易所於110 年推出「小型電子期貨」、「小型金融期貨」等2 項新商品及相關制度變革，爰修正導讀內容及新增題目，整體異動129 題，約10%。
電子期貨進入發燒排行的影片
探討投資人情緒與投機性交易的週期性效應
為了解決電子期貨 的問題，作者顏長雋 這樣論述：
本研究主要探討台灣證券市場是否存在週期性效應，及投資人情緒與投機性交易是否對於當日與隔日報酬率之差的週期性效應有影響。本研究的研究樣本為臺灣加權指數、臺灣50指數、電子類股價指數三項指數分別在現貨指數、期貨以及選擇權中共9種商品標的。研究樣本期間為2011年7月1日至2021年6月30日。 研究方法為以已實現波動率比率作為分類樣本之依據，將樣本分類為對市場樂觀以及悲觀兩組，再觀察週期性效應的發生分別集中於一週中的哪一日，最後再以迴歸分析研究哪些因素對於報酬率與隔日報酬率之差有顯著影響。研究結果發現，在樂觀及悲觀兩組分別在週二以及週三有最大的報酬率與隔日報酬率之差，迴歸分析的結果發現，波動率指
數的變化量對於現貨指數以及期貨報酬率與隔日的報酬率之差有顯著的正相關；對選擇權的報酬率與隔日的報酬率之差則是有顯著的負相關。而投機性交易比率在對市場看法較為樂觀的特定情況下對於台指期貨與台指選擇權有顯著的正相關關係。本研究證實在台灣市場中，無論是現貨指數、期貨還是選擇權，皆可觀察到週期性效應。本研究建議投資人在做投資決策時，依照情況使用波動率指數的變化量以及投機性交易比率做為投資決策的參考依據。
期貨與選擇權：策略型交易與套利實務(第五版修訂)
為了解決電子期貨 的問題，作者廖四郎,王昭文 這樣論述：
本書針對“期貨與選擇權之課程需求，以台灣期貨與選擇權市場為主，全球期貨與選擇權市場為輔，分別從發展歷史、市場架構、契約特色、理論依據與交易實務等構面，深入淺出地探討台灣與國際的相關衍生性金融商品。 本書亦適用於“期貨與選擇權市場”、“衍生性金融商品”、“期貨理論與實務”、“選擇權理論與實務”、“新金融商品”等相關課程。此外，為符合各大學院校或社會人士對考取“期貨營業員”、“期貨交易分析人員”等金融證照之需求，本書在內容安排與習題設計中，涵蓋了期貨營業員考試科目“期貨交易理論與實務”與期貨交易分析人員考試科目“選擇權與其他衍生性商品”相關內容，故可作為考取專業證照之
重要參考書籍。 有別於一般教科書的撰寫方式，本書特色在於： 大量舉例說明衍生性金融商品相關理論與實務觀念，使讀者快速地瞭解衍生性金融商品相關理論與交易實務，可作為教學與自修的參考書籍。 近年來，台灣期貨交易所推出許多新交易制度，並針對相關期權契約規格作適度修正。因此，本書針對台灣期貨交易所相關商品，如台股期貨、小型台指期貨、電子期貨、金融期貨、台灣50期貨、非金電期貨、櫃買期貨、新台幣計價黃金期貨、股票期貨、台指選擇權、電子選擇權、金融選擇權、個股選擇權與黃金選擇權，詳細探討最新契約規格、理論價格決定方式、保證金交易範例與相關交易策略解析與運用時機。 探討新金融商品套利
策略建構方法，針對目前台灣證券、期貨與選擇權等市場間價格相關性，系統性的介紹金融商品彼此間價格失衡時，如何透過套利投資組合建構方式，獲取無風險的套利報酬。 有別於其他教科書，本書在期貨與選擇權交易策略，如期貨基差交易策略、期貨價差交易策略或是選擇權交易策略方面，在融合教學與實務經驗後，透過簡易邏輯分析、投資組合建構、交易範例介紹或是分段解析選擇權合成損益圖繪製等方式來說明。不僅使讀者快速且有系統地瞭解各項交易策略理論觀念，更可讓讀者在台灣期貨與選擇權市場實務操作上，針對新金融商品未來價格走勢預期，選擇合適的交易策略，降低投資風險。 大量介紹目前台灣金融市場盛行之結構型商品，包含股權
連動債券（又稱高收益票券）、保本型票券、浮動利率債券、反浮動利率債券、區間型債券、保息型外幣定存、保本型外幣定存、信用違約交換、總報酬交換、信用連動票券、信用連動型定期存款、一籃子信用連動票券（包含首家違約信用連動債券與第N家違約信用連動票券）、抵押債權受益憑證（Collateralized Debt Obligation，簡稱CDO）、可轉換公司債資產交換與可轉換公司債買權、巨災債券等。 本書內容以台灣期貨與選擇權市場為主，全球衍生性金融商品市場為輔，深入淺出地介紹新金融商品相關理論與實務觀念，相當適合各大學院校相關課程或是實務人士自修參考使用。在本書內容設計上，任課老師若以期貨為課程
主軸，可專注在第1至6章；若以選擇權為課程主軸，則可專注在第7至12章，並視課程安排，以第14章為輔，介紹選擇權與債券結合之結構型商品在台灣金融市場發展情況。
台指期逆價差下的交易策略績效分析實證
為了解決電子期貨 的問題，作者楊哲輝 這樣論述：
本研究根據台指期貨與現貨之價差建立期貨進出場簡單交易策略與涵蓋期貨與台指選擇權之多種組合交易策略，研究期間為2011年1月1日至2021年1月20日，實證依據期貨持有成本理論價差收斂的特性，探討交易策略的可獲利交易次數、累積損益、平均報酬率、標準差、最大及最小報酬率、報酬風險比(RRR)、正報酬機率等績效指標。實證結果發現，1.在基本策略下，開盤價差較低的交易策略累積報酬率較高且標準差較低，但平均報酬率、報酬風險比及勝率以收盤價差較高的交易策略表現最佳。2.在組合策略下，價差位於中間的交易策略累積報酬率較高，但平均報酬率、標準差、報酬風險比及正報酬機率(勝率)則以價差較高的交易策略表現較佳。
3.使用組合策略相對於單純的基本策略，可以有效的降低投資組合的標準差和波動率。和基本的收盤逆價差買進策略相比，會大幅的降低平均報酬率。4.在混合比較基本和組合策略下，優先在大交易價差機會出現時選擇組合價差策略進行交易，其次則是單純的使用基本策略的收盤逆價差策略進行交易，可以出現最佳的報酬風險比。